[發(fā)明專利]一種金融風(fēng)控決策規(guī)則的調(diào)優(yōu)方法、系統(tǒng)及存儲介質(zhì)

在審

• 申請?zhí)枺?/td>: 202310084267.2
• 申請日: 2023-01-31
• 公開（公告）號: CN116011883A
• 公開（公告）日: 2023-04-25
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 張志遠(yuǎn);洪鎮(zhèn)宇;呂志研
• 申請（專利權(quán)）人: 廈門國際銀行股份有限公司
• 主分類號: G06Q10/0639
• 分類號: G06Q10/0639;G06Q40/02;G06Q40/06;G06F17/18
• 代理公司: 廈門仕誠聯(lián)合知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) 35227
• 代理人: 樂珠秀

本發(fā)明公開了一種金融風(fēng)控決策規(guī)則的調(diào)優(yōu)方法、系統(tǒng)及存儲介質(zhì)，其包括：步驟a.獲取待調(diào)優(yōu)金融風(fēng)控決策規(guī)則系統(tǒng)的樣本數(shù)據(jù)，對其進(jìn)行預(yù)處理及標(biāo)簽制定；步驟b.判斷標(biāo)簽數(shù)據(jù)是否為正、反兩個類別其中之一；若否，則返回步驟a，若是，則執(zhí)行步驟c；步驟c.對規(guī)則系統(tǒng)中的規(guī)則類型進(jìn)行分析，判斷規(guī)則類型是否為默認(rèn)規(guī)則類型；若是，則根據(jù)默認(rèn)規(guī)則類型對應(yīng)的預(yù)設(shè)優(yōu)化方式進(jìn)行優(yōu)化，得到對應(yīng)的優(yōu)化結(jié)果，若否，則將其轉(zhuǎn)換為默認(rèn)規(guī)則類型；步驟d.在規(guī)則系統(tǒng)中執(zhí)行對應(yīng)的優(yōu)化結(jié)果。通過本發(fā)明能夠自動的進(jìn)行規(guī)則優(yōu)化，極大節(jié)省了對規(guī)則系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化提升所需的人力物力，提升了規(guī)則系統(tǒng)調(diào)整迭代的時效性，提高優(yōu)化效率。

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明涉及金融風(fēng)控技術(shù)領(lǐng)域，特別是一種金融風(fēng)控決策規(guī)則的調(diào)優(yōu)方法、應(yīng)用該方法的系統(tǒng)及計(jì)算機(jī)可讀存儲介質(zhì)。

背景技術(shù)

冷啟動是指在沒有或只有很少量數(shù)據(jù)的情況下，從0到1建立業(yè)務(wù)模型的過程。巧婦難為無米之炊，如果沒有數(shù)據(jù)進(jìn)行支撐，所有的模型、策略都只是空中閣樓，對于金融風(fēng)控決策規(guī)則系統(tǒng)，冷啟動及運(yùn)行優(yōu)化問題由來已久，并且廣泛存在于涉及風(fēng)控的各個行業(yè)之中。

對于風(fēng)控決策規(guī)則系統(tǒng)的冷啟動及在線優(yōu)化，主要包含以下三個操作方向：

1、規(guī)則系統(tǒng)缺乏相關(guān)標(biāo)簽或數(shù)據(jù)指引，在自身上線運(yùn)行后根據(jù)運(yùn)行情況進(jìn)行反饋調(diào)整；

2、初始的規(guī)則系統(tǒng)與其它在運(yùn)行的規(guī)則系統(tǒng)具備大量的相似之處，采用數(shù)據(jù)驅(qū)動的分析遷移或?qū)＜医?jīng)驗(yàn)遷移等方式，能夠參考其它系統(tǒng)的運(yùn)行規(guī)則閾值用于新上線規(guī)則系統(tǒng)；

3、當(dāng)前規(guī)則系統(tǒng)缺乏同類相似系統(tǒng)進(jìn)行閾值參考，但已經(jīng)積累了大量的歷史或第第三方樣本及其標(biāo)簽，當(dāng)前規(guī)則系統(tǒng)可以分析歷史或第第三方樣本及其標(biāo)簽用于規(guī)則系統(tǒng)的制定。

但是，目前對于第三個方向，風(fēng)控決策規(guī)則系統(tǒng)的閾值主要依賴于專家經(jīng)驗(yàn)的制定，缺乏從歷史數(shù)據(jù)中分析與指引新上線風(fēng)控決策規(guī)則系統(tǒng)閾值制定的自動化方法，導(dǎo)致對規(guī)則系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化提升需要耗費(fèi)大量的人力物力，效率較低。

發(fā)明內(nèi)容

本發(fā)明的主要目的在于提供了一種金融風(fēng)控決策規(guī)則的調(diào)優(yōu)方法、系統(tǒng)及存儲介質(zhì)，旨在解決現(xiàn)有的金融風(fēng)控決策規(guī)則的調(diào)優(yōu)方法缺乏從歷史數(shù)據(jù)中分析與指引新上線風(fēng)控決策規(guī)則系統(tǒng)閾值制定的自動化方法，導(dǎo)致對規(guī)則系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化提升需要耗費(fèi)大量的人力物力，效率較低的技術(shù)問題。

為實(shí)現(xiàn)上述目的，本發(fā)明提供了一種金融風(fēng)控決策規(guī)則的調(diào)優(yōu)方法，其包括以下步驟：步驟a.獲取待調(diào)優(yōu)金融風(fēng)控決策規(guī)則系統(tǒng)的樣本數(shù)據(jù)，對其進(jìn)行預(yù)處理及標(biāo)簽制定，標(biāo)簽制定具體為將樣本數(shù)據(jù)與第三方標(biāo)簽數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)匹配，將匹配成功的標(biāo)簽數(shù)據(jù)與對應(yīng)的樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)；步驟b.對標(biāo)簽數(shù)據(jù)進(jìn)行歸納，判斷標(biāo)簽數(shù)據(jù)是否為正、反兩個類別其中之一；若否，則返回步驟a，若是，則執(zhí)行步驟c；步驟c.對規(guī)則系統(tǒng)中的規(guī)則類型進(jìn)行分析，判斷規(guī)則類型是否為默認(rèn)規(guī)則類型；若是，則根據(jù)默認(rèn)規(guī)則類型對應(yīng)的預(yù)設(shè)優(yōu)化方式進(jìn)行優(yōu)化，得到對應(yīng)的優(yōu)化結(jié)果，若否，則將其轉(zhuǎn)換為默認(rèn)規(guī)則類型后，根據(jù)默認(rèn)規(guī)則類型對應(yīng)的預(yù)設(shè)優(yōu)化方式進(jìn)行優(yōu)化；其中，默認(rèn)規(guī)則類型至少包括強(qiáng)命中規(guī)則、軟間隔規(guī)則、多因子規(guī)則；步驟d.在規(guī)則系統(tǒng)中執(zhí)行對應(yīng)的優(yōu)化結(jié)果。

可選的，強(qiáng)命中規(guī)則為樣本數(shù)據(jù)在命中該規(guī)則后，系統(tǒng)直接得到對應(yīng)結(jié)果；所述步驟c中，若規(guī)則類型為強(qiáng)命中規(guī)則，則對應(yīng)的預(yù)設(shè)優(yōu)化方式為第一優(yōu)化方式，至少包括對噪聲樣本及對應(yīng)的標(biāo)簽數(shù)據(jù)進(jìn)行排除。

可選的，軟間隔規(guī)則為樣本數(shù)據(jù)中需要優(yōu)化的規(guī)則閾值超過預(yù)設(shè)閾值后，系統(tǒng)得到對應(yīng)結(jié)果；軟間隔規(guī)則包括單閾值規(guī)則、復(fù)合特征規(guī)則，單閾值規(guī)則僅存在一個需要優(yōu)化的規(guī)則閾值，復(fù)合特征規(guī)則至少存在兩個需要優(yōu)化的規(guī)則閾值。

可選的，規(guī)則閾值為數(shù)值或區(qū)間范圍，若規(guī)則閾值為區(qū)間范圍，則將其轉(zhuǎn)化為多個單條閾值，且多個單條閾值共同作用。