[發明專利]一種金融風控決策規則的調優方法、系統及存儲介質

在審

• 申請號: 202310084267.2
• 申請日: 2023-01-31
• 公開（公告）號: CN116011883A
• 公開（公告）日: 2023-04-25
• 發明（設計）人: 張志遠;洪鎮宇;呂志研
• 申請（專利權）人: 廈門國際銀行股份有限公司
• 主分類號: G06Q10/0639
• 分類號: G06Q10/0639;G06Q40/02;G06Q40/06;G06F17/18
• 代理公司: 廈門仕誠聯合知識產權代理事務所(普通合伙) 35227
• 代理人: 樂珠秀

1.一種金融風控決策規則的調優方法，其特征在于，包括以下步驟：

步驟a.獲取待調優金融風控決策規則系統的樣本數據，對其進行預處理及標簽制定，標簽制定具體為將樣本數據與第三方標簽數據進行數據匹配，將匹配成功的標簽數據與對應的樣本數據進行關聯；

步驟b.對標簽數據進行歸納，判斷標簽數據是否為正、反兩個類別其中之一；若否，則返回步驟a，若是，則執行步驟c；

步驟c.對規則系統中的規則類型進行分析，判斷規則類型是否為默認規則類型；若是，則根據默認規則類型對應的預設優化方式進行優化，得到對應的優化結果，若否，則將其轉換為默認規則類型后，根據默認規則類型對應的預設優化方式進行優化；其中，默認規則類型至少包括強命中規則、軟間隔規則、多因子規則；

步驟d.在規則系統中執行對應的優化結果。

2.根據權利要求1所述的一種金融風控決策規則的調優方法，其特征在于：強命中規則為樣本數據在命中該規則后，系統直接得到對應結果；

所述步驟c中，若規則類型為強命中規則，則對應的預設優化方式為第一優化方式，至少包括對噪聲樣本及對應的標簽數據進行排除。

3.根據權利要求2所述的一種金融風控決策規則的調優方法，其特征在于：軟間隔規則為樣本數據中需要優化的規則閾值超過預設閾值后，系統得到對應結果；

軟間隔規則包括單閾值規則、復合特征規則，單閾值規則僅存在一個需要優化的規則閾值，復合特征規則至少存在兩個需要優化的規則閾值。

4.根據權利要求3所述的一種金融風控決策規則的調優方法，其特征在于：規則閾值為數值或區間范圍，若規則閾值為區間范圍，則將其轉化為多個單條閾值，且多個單條閾值共同作用。

5.根據權利要求2所述的一種金融風控決策規則的調優方法，其特征在于：所述步驟c中，若規則類型為軟間隔規則，對于單閾值規則，對應的預設優化方式為第二優化方式，具體包括如下步驟：

采用搜索類的算法進行閾值搜索，用于調整單閾值規則；

基于調整后的單閾值規則，計算規則調整閾值后的預測標簽與標簽數據的相關指標，并選取指標最優的閾值作為優化結果；其中，相關指標至少包括準確度、精確度、召回率、通過率；

對于復合特征規則，對應的預設優化方式為第三優化方式，具體為采用決策樹進行規則優化建模，包括如下步驟：

將該規則所需的特征作為決策樹的輸入，第三方標簽數據作為該決策樹的真實標簽；

根據該規則所需的特征，對決策樹的深度進行設定，在此基礎上進行訓練；

在決策樹對該規則所需的特征與標簽數據進行擬合后，提取壞分支及其特征閾值，用于設定復合特征規則的優化閾值。

6.根據權利要求5所述的一種金融風控決策規則的調優方法，其特征在于：多因子規則為某些規則下由多個因子組進行聯合判別，多個因子組間若采取不同計分方式，則采用不同預設優化方式進行優化；

每個因子組內存在一條或多條的強命中規則和/或軟間隔規則；步驟c中若多因子規則涉及強命中規則，則采用第一優化方式；若涉及軟間隔規則，且具體為單閾值規則，則采用第二優化方式，若具體為復合特征規則，則采用第三優化方式。