[發明專利]一種用于消費貸預測用戶不良貸款的方法在審
| 申請號： | 202310023080.1 | 申請日： | 2023-01-06 |
| 公開（公告）號： | CN115936859A | 公開（公告）日： | 2023-04-07 |
| 發明（設計）人： | 李晶;蘭翔;鐘磊;劉銀龍 | 申請（專利權）人： | 武漢眾邦銀行股份有限公司 |
| 主分類號： | G06Q40/03 | 分類號： | G06Q40/03 |
| 代理公司： | 成都正煜知識產權代理事務所(普通合伙) 51312 | 代理人： | 徐金瓊 |
| 地址： | 432200 湖北省武漢市黃陂區盤龍城經濟開發區漢*** | 國省代碼： | 湖北;42 |
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| 摘要： | |||
| 搜索關鍵詞： | 一種 用于 消費 預測 用戶 不良貸款 方法 | ||
本發明涉及信用風險領域，提供了一種用于消費貸預測用戶不良貸款的方法。目的在于解決消費貸中如何更準確的預測近期放款的不良貸款，嘗試構建一種新的預測不良貸款的方法，用來輔助分析未來的風險變化，確保風控策略調整的準確性。主要方案包括獲取放款數據、逾期數據；截取一段時間的數據，對數據進行初步篩選，統計各月份下各期序的逾期表現；采用移動平均方法對各月空缺的數據進行填補；計算出各月各期序的損失率；使用累計求和的方式得到最終損失率；將各期數的放款金額占比作為權重，對最終損失率進行加權求和，再將其除以折損系數，得到整體的各月的預測損失率。
技術領域
本發明涉及信用風險領域，提供了一種用于消費貸預測用戶不良貸款的方法。
背景技術
科技賦能金融，是這個時代的主流。風險管理，是金融發展的必選命題。
在當代，金融機構在風險管理的每個環節都盡可能地引入計量分析方法，依托大數據進行后臺的分析回顧，不斷的優化調整，使得金融機構在風險與收益的博弈過程中更快達到平衡，實現局部甚至更多空間的利潤最大化。
風控策略，則是金融機構追求利潤最大化的強大武器。
風控策略，廣義上是代表一種風險管理戰略思想，狹義上講，是一個個數據規則組合而成的風險管理架構。
通過Vintage可以反映不同賬齡周期客戶的風險情況，通過觀察不同周期風險情況的變化，可以分析不同周期的客戶風險變化(例如宏觀形勢的變化會導致客戶風險發生波動)、風控策略變化(例如更新了風控模型或者策略調整導致的風險下降等)。另外，通過走完全部生命周期的客戶，可以看到用戶的整體逾期情況，從而用來調整風控策略。
對于消費貸的業務而言，客戶的生命周期一般較長，那么越早的觀察到戶的整體逾期情況，就可以更好的調整風控策略，所以如何更好的預測客戶生命周期結束以后的整體逾期情況，就顯得至關重要。
由于貸后數據會受到放款客群、風控策略、外部環境等多種因素影響，致使早期貸后指標會出現不規則變動，起伏較大，不易顯示出發展趨勢，存在隨機波動問題。
發明內容
本發明的目的在于解決由于貸后數據會受到放款客群、風控策略、外部環境等多種因素影響，致使早期貸后指標會出現不規則變動，起伏較大，不易顯示出發展趨勢，存在隨機波動的問題。。
本發明為了解決上述技術問題，采用以下技術方案：
一種用于消費貸預測用戶不良貸款的方法，包括以下步驟：
步驟1、獲取一渠道下所有信貸數據，所述信貸數據包括放款數據、逾期數據，將得到的逾期數據依據期數進行拆分，將各期數的逾期數據保存為矩陣格式，得到各期數的逾期數據集，其中My-1、My-2的下標y表示期數，1、2分別為入催及出催，×表示信貸逾期數據，下標i表示月份，上標j表示期序；
步驟2、對各期數的數據集My-1、My-2進行處理，對滿足條件的數據置空，得到數據集My-3、My-4；
步驟3、對各期數的數據集My-3、My-4的空值進行填補，針對渠道的不同實際情況，采用不同的預測方式，待填補完成后，得到數據集My-5、My-6；
步驟4、將各期數的數據集My-5、My-6按照My-5*(1-My-6)的公式進行計算，得到包含各月各期序損失率的數據集其中x表示損失率，下標i表示月份，上標j表示期序，對My-7的列數進行擴充，以My-7中的最大的列數為標準；
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