[發明專利]一種限額配置的方法、系統、存儲介質及電子設備

在審

• 申請號: 202211698911.7
• 申請日: 2022-12-28
• 公開（公告）號: CN115880059A
• 公開（公告）日: 2023-03-31
• 發明（設計）人: 范悅;喻永新;劉焱;沈震山;許日;孫一濛;唐靜;李拓;李楠;馮帥
• 申請（專利權）人: 中國建設銀行股份有限公司
• 主分類號: G06Q40/03
• 分類號: G06Q40/03
• 代理公司: 北京集佳知識產權代理有限公司 11227
• 代理人: 王曉芬

一種限額配置的方法、系統、存儲介質及電子設備。方法包括：確定可以用于業務發展的經濟資本總量；確定用于信用風險資本的配置上限以及下限；根據對公業務資本占用確定對公業務新增余額上限；收集各行業的風險調整資本回報率RAROC指標數據，并根據各行業的RAROC指標數據確定各行業對應的RAROC指標；確定各行業的發展增速的上限與下限；根據可以用于業務發展的經濟資本總量、用于信用風險資本的配置上線、用于信用風險資本的配置下限、對公業務新增余額上限、各行業對應的RAROC指標、各行業的發展增速的上限與下限，構建各行業的RAROC分布曲線，以及構建結構調整模型；根據RAROC分布曲線以及所述結構調整模型確定各行業的理論增長上限，以對各行業的限額配置。

技術領域

本申請涉及數據分析技術領域，尤其涉及一種限額配置的方法、系統、存儲介質及電子設備。

背景技術

作為銀行業風險管控的基本手段之一，限額在防范系統性風險、傳導風險偏好、滿足監管要求等方面發揮了重要作用。行業限額是針對信用風險設定的一定時期內某一行業總的風險暴露上限。為避免因經濟周期性波動或突發因素導致行業貸款集中發生損失，需要在風險計量的基礎上對不同行業的信貸總量設置限額，實施總量控制。

傳統上，商業銀行限額配置過程主要采用定性定量結合的方式，參考風險類指標為主，結合專家經驗設定，沒有考慮到信貸資產的收益情況和資本占用情況，并且停留在系數法階段，導致限額配置的結果對于引導信貸資源配置、推動監管集中度要求落地、防范系統性風險的作用不佳。

發明內容

為了解決現有技術存在的上述技術問題，本申請提供了一種限額配置的方法、系統、存儲介質及電子設備，優化了限額配置方式，以便于限額配置能夠切實引導信貸資源配置、推動監管集中度要求落地、防范系統性風險。

第一方面，本申請提供了一種限額配置的方法，所述方法包括：

確定可以用于業務發展的經濟資本總量；

確定用于信用風險資本的配置上限以及用于信用風險資本的配置下限；

根據對公業務資本占用確定對公業務新增余額上限；

收集各行業的風險調整資本回報率RAROC指標數據，并根據各行業的RAROC指標數據確定各行業對應的RAROC指標；

確定各行業的發展增速的上限與下限；

根據所述可以用于業務發展的經濟資本總量、所述用于信用風險資本的配置上限、所述用于信用風險資本的配置下限、所述對公業務新增余額上限、所述各行業對應的RAROC指標、所述各行業的發展增速的上限與下限，構建各行業的RAROC分布曲線，以及構建使得全行業風險調整后收益最大化的結構調整模型；

根據所述RAROC分布曲線以及所述結構調整模型確定各行業的理論增長上限，以對各行業的限額配置。

本申請所提及的技術方案適用于大型商業銀行的風險管理中，能夠形成配套的監測系統，并且處理邏輯明確，明確給出了具體的操作流程和方法，相對來說，能夠快速指導搭建全套行業限額模型框架，并形成配套的限額管理動作。行業限額設置兼顧業務的收益、風險、資本占用情況，具有理論先進性，極大提升了限額配置的科學性、有效性和準確度。此外，該方案具有拓展性。本申請采用行業限額配置方法及思路，可以拓展到產品、區域等多種客戶群體的限額配置，也可以廣泛應用于非銀金融機構。

在一種可能的實現方式中，所述確定用于信用風險資本的配置上限以及用于信用風險資本的配置下限，具體包括：

基于信用風險、市場風險、操作風險的資本配比，確定所述用于信用風險資本的配置上限；

基于存量業務對資本占用比例，確定所述信用風險資本配置下限。

在一種可能的實現方式中，所述根據對公業務資本占用確定對公業務新增余額上限，具體包括：