[發明專利]一種限額配置的方法、系統、存儲介質及電子設備

在審

• 申請號: 202211698911.7
• 申請日: 2022-12-28
• 公開（公告）號: CN115880059A
• 公開（公告）日: 2023-03-31
• 發明（設計）人: 范悅;喻永新;劉焱;沈震山;許日;孫一濛;唐靜;李拓;李楠;馮帥
• 申請（專利權）人: 中國建設銀行股份有限公司
• 主分類號: G06Q40/03
• 分類號: G06Q40/03
• 代理公司: 北京集佳知識產權代理有限公司 11227
• 代理人: 王曉芬

1.一種限額配置的方法，其特征在于，所述方法包括：

確定可以用于業務發展的經濟資本總量；

確定用于信用風險資本的配置上限以及用于信用風險資本的配置下限；

根據對公業務資本占用確定對公業務新增余額上限；

收集各行業的風險調整資本回報率RAROC指標數據，并根據各行業的RAROC指標數據確定各行業對應的RAROC指標；

確定各行業的發展增速的上限與下限；

根據所述可以用于業務發展的經濟資本總量、所述用于信用風險資本的配置上限、所述用于信用風險資本的配置下限、所述對公業務新增余額上限、所述各行業對應的RAROC指標、所述各行業的發展增速的上限與下限，構建各行業的RAROC分布曲線，以及構建使得全行業風險調整后收益最大化的結構調整模型；

根據所述RAROC分布曲線以及所述結構調整模型確定各行業的理論增長上限，以對各行業的限額配置。

2.根據權利要求1所述的限額配置的方法，其特征在于，所述確定用于信用風險資本的配置上限以及用于信用風險資本的配置下限，具體包括：

基于信用風險、市場風險、操作風險的資本配比，確定所述用于信用風險資本的配置上限；

基于存量業務對資本占用比例，確定所述信用風險資本配置下限。

3.根據權利要求1所述的限額配置的方法，其特征在于，所述根據對公業務資本占用確定對公業務新增余額上限，具體包括：

在信用風險經濟資本占用總量中，扣減海外機構以及零售業務對所述信用風險經濟資本的占用，得到所述對公業務資本占用，并基于所述對公業務資本占用測算出對公業務新增余額上限。

4.根據權利要求1所述的限額配置的方法，其特征在于，所述確定各行業的發展增速的上限與下限，具體包括：

基于歷史上各行業第一預設相鄰年限內的增長情況，確定各行業的發展增速的上限與下限。

5.根據權利要求1所述的限額配置的方法，其特征在于，所述構建各行業的RAROC分布曲線，具體包括：

基于各行業的歷史數據構建所述RAROC分布曲線，所述RAROC分布曲線為經驗分布曲線。

6.根據權利要求1所述的限額配置的方法，其特征在于，所述構建各行業的RAROC分布曲線，具體包括：

基于各行業存量客戶的RAROC期望和方差特征，構建各行業的RAROC分布曲線，所述RAROC分布曲線為各行業全市場客戶RAROC正態分布曲線。

7.根據權利要求1所述的限額配置的方法，其特征在于，所述方法還包括：

當存在行業的新增風險暴露達到限額配置的第一預設比例時，觸發第一預警，并以所述RAROC指標為依據，對該行業客戶進行排序，以進行信貸資源安排；

當存在行業的新增風險暴露達到限額配置的第二預設比例時，觸發第二預警，選擇支持類、壓縮退出類客戶的信貸資源不得新增，允許優先支持類客戶的信貸資源增加；

當存在行業的新增風險暴露達到限額配置的第三預設比例時，觸發第三預警，任何客戶的信貸資源均不得新增，直至第三預警消失。