[發(fā)明專(zhuān)利]一種基于標(biāo)準(zhǔn)化流的歐式期權(quán)定價(jià)系統(tǒng)

在審

• 申請(qǐng)?zhí)枺?/td>: 202210947373.4
• 申請(qǐng)日: 2022-08-09
• 公開(kāi)（公告）號(hào): CN115311010A
• 公開(kāi)（公告）日: 2022-11-08
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 鄭羽;楊永鑫
• 申請(qǐng)（專(zhuān)利權(quán)）人: 英博智云（成都）科技有限公司
• 主分類(lèi)號(hào): G06Q30/02
• 分類(lèi)號(hào): G06Q30/02;G06Q40/04;G06F7/58;G06F7/575;G06F7/498
• 代理公司: 成都九鼎天元知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 51214
• 代理人: 舒盛

本發(fā)明提供一種基于標(biāo)準(zhǔn)化流的歐式期權(quán)定價(jià)系統(tǒng)包括標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布隨機(jī)數(shù)生成器或均勻分布隨機(jī)數(shù)生成器；以及乘法器m1、加法器a1、激活模塊、循環(huán)模塊、減法器s1、比較器comparisor1、多路復(fù)用器MUXB、累加器、乘法器m2、乘法器m3。本發(fā)明基于標(biāo)準(zhǔn)化流的歐式期權(quán)定價(jià)系統(tǒng)采用硬件電路實(shí)現(xiàn)，能夠提高數(shù)據(jù)處理效率，從而解決當(dāng)前計(jì)算設(shè)備難以實(shí)現(xiàn)微秒級(jí)的期權(quán)定價(jià)的問(wèn)題。

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明涉及金融期貨中計(jì)算機(jī)處理效率技術(shù)領(lǐng)域，具體而言，涉及一種基于標(biāo)準(zhǔn)化流的歐式期權(quán)定價(jià)系統(tǒng)。

背景技術(shù)

期權(quán)(option)是指一種合約，源于十八世紀(jì)后期的美國(guó)和歐洲市場(chǎng)，該合約賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時(shí)間以固定價(jià)格購(gòu)進(jìn)或售出一種資產(chǎn)的權(quán)利。按期權(quán)的權(quán)利劃分，有看漲期權(quán)和看跌期權(quán)兩種類(lèi)型。

期權(quán)交易是指在未來(lái)一定時(shí)間可以買(mǎi)賣(mài)的權(quán)利，是買(mǎi)方向賣(mài)方支付一定數(shù)量的權(quán)利金后擁有的在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)或未來(lái)某一特定日期以事先商定的價(jià)格向賣(mài)方購(gòu)買(mǎi)或出售一定數(shù)量標(biāo)的物的權(quán)利，但不負(fù)有必須買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出的義務(wù)。按照行權(quán)方式劃分為歐式期權(quán)和美式期權(quán)。

期權(quán)的最重要用途之一是管理風(fēng)險(xiǎn)，要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的管理，就必須對(duì)期權(quán)進(jìn)行正確的估價(jià)，計(jì)算期權(quán)理論價(jià)的過(guò)程通常稱(chēng)為期權(quán)定價(jià)。長(zhǎng)期以來(lái)，期權(quán)定價(jià)一直是數(shù)學(xué)金融領(lǐng)域和機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域活躍的研究熱點(diǎn)。目前常用的期權(quán)定價(jià)模型有Black和Scholes提出的“Black-Scholes”模型(簡(jiǎn)稱(chēng)BS模型)，和由CoxRoss和Rubinstein提出的二叉樹(shù)模型(或稱(chēng)二項(xiàng)式模型)等。但是，“Black-Scholes”模型需要求解微分方程，而二叉樹(shù)模型需要遞歸迭代求解，因此，如果直接將相關(guān)參數(shù)代入上述模型計(jì)算，執(zhí)行算法的時(shí)間復(fù)雜度過(guò)高，計(jì)算設(shè)備難以實(shí)現(xiàn)微秒級(jí)的期權(quán)定價(jià)。

發(fā)明內(nèi)容

本發(fā)明旨在提供一種基于標(biāo)準(zhǔn)化流的歐式期權(quán)定價(jià)系統(tǒng)，以解決當(dāng)前期權(quán)定價(jià)存在計(jì)算設(shè)備處理效率低下的問(wèn)題。

本發(fā)明提供的一種基于標(biāo)準(zhǔn)化流的歐式期權(quán)定價(jià)系統(tǒng)，包括：

標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布隨機(jī)數(shù)生成器，用于構(gòu)造M個(gè)標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布隨機(jī)數(shù)樣本；

乘法器m1，用于將輸入的參數(shù)a⁽¹⁾與某個(gè)正態(tài)分布隨機(jī)數(shù)樣本相乘；

加法器a1，用于將乘法器m1產(chǎn)生的結(jié)果同輸入的參數(shù)b⁽¹⁾相加產(chǎn)生結(jié)果h⁽¹⁾；

激活模塊，用于將加法器a1產(chǎn)生的結(jié)果h⁽¹⁾激活轉(zhuǎn)化為h⁽²⁾；

循環(huán)模塊，用于循環(huán)執(zhí)行乘法器m1、加法器a1和激活模塊，得到結(jié)果h⁽ⁿ⁺¹⁾；其中，n表示設(shè)定的循環(huán)次數(shù)；

減法器s1，用于根據(jù)期權(quán)類(lèi)型將循環(huán)模塊得到的結(jié)果h⁽ⁿ⁺¹⁾同期權(quán)的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行運(yùn)算；

比較器comparisor1，用于將減法器s1的輸出與0進(jìn)行比較并輸出控制信號(hào)：如果減法器s1的輸出大于0，則輸出控制信號(hào)為1；如果減法器s1的輸出小于0，則輸出控制信號(hào)為0；

多路復(fù)用器MUXB，用于根據(jù)比較器comparisor1輸出的控制信號(hào)選擇輸出選擇0或者將減法器s1的輸出作為自身的輸出：如果比較器comparisor1輸出的控制信號(hào)為1，多路復(fù)用器MUXB的輸出為減法器s1的輸出；否則多路復(fù)用器MUXB輸出為0；

累加器，用于將M個(gè)標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布隨機(jī)數(shù)樣本以及由M個(gè)標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布隨機(jī)數(shù)樣本依次經(jīng)乘法器m1、加法器a1、激活模塊、循環(huán)模塊、減法器s1、比較器comparisor1和多路復(fù)用器MUXB得到的結(jié)果進(jìn)行累加，并獲得累加結(jié)果sum_payoff；

乘法器m2，用于將累加器結(jié)果sum_payoff乘以1/M；