[發(fā)明專利]一種基于標(biāo)準(zhǔn)化流的歐式期權(quán)定價(jià)系統(tǒng)

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• 申請(qǐng)?zhí)枺?/td>: 202210947373.4
• 申請(qǐng)日: 2022-08-09
• 公開（公告）號(hào): CN115311010A
• 公開（公告）日: 2022-11-08
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 鄭羽;楊永鑫
• 申請(qǐng)（專利權(quán)）人: 英博智云（成都）科技有限公司
• 主分類號(hào): G06Q30/02
• 分類號(hào): G06Q30/02;G06Q40/04;G06F7/58;G06F7/575;G06F7/498
• 代理公司: 成都九鼎天元知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 51214
• 代理人: 舒盛

1.一種基于標(biāo)準(zhǔn)化流的歐式期權(quán)定價(jià)系統(tǒng)，其特征在于，包括：

標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布隨機(jī)數(shù)生成器，用于構(gòu)造M個(gè)標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布隨機(jī)數(shù)樣本；

乘法器m1，用于將輸入的參數(shù)a⁽¹⁾與某個(gè)正態(tài)分布隨機(jī)數(shù)樣本相乘；

加法器a1，用于將乘法器m1產(chǎn)生的結(jié)果同輸入的參數(shù)b⁽¹⁾相加產(chǎn)生結(jié)果h⁽¹⁾；

激活模塊，用于將加法器a1產(chǎn)生的結(jié)果h⁽¹⁾激活轉(zhuǎn)化為h⁽²⁾；

循環(huán)模塊，用于循環(huán)執(zhí)行乘法器m1、加法器a1和激活模塊，得到結(jié)果h⁽ⁿ⁺¹⁾；其中，n表示設(shè)定的循環(huán)次數(shù)；

減法器s1，用于根據(jù)期權(quán)類型將循環(huán)模塊得到的結(jié)果h⁽ⁿ⁺¹⁾同期權(quán)的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行運(yùn)算；

比較器comparisor1，用于將減法器s1的輸出與0進(jìn)行比較并輸出控制信號(hào)：如果減法器s1的輸出大于0，則輸出控制信號(hào)為1；如果減法器s1的輸出小于0，則輸出控制信號(hào)為0；

多路復(fù)用器MUXB，用于根據(jù)比較器comparisor1輸出的控制信號(hào)選擇輸出選擇0或者將減法器s1的輸出作為自身的輸出：如果比較器comparisor1輸出的控制信號(hào)為1，多路復(fù)用器MUXB的輸出為減法器s1的輸出；否則多路復(fù)用器MUXB輸出為0；

累加器，用于將M個(gè)標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布隨機(jī)數(shù)樣本以及由M個(gè)標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布隨機(jī)數(shù)樣本依次經(jīng)乘法器m1、加法器a1、激活模塊、循環(huán)模塊、減法器s1、比較器comparisor1和多路復(fù)用器MUXB得到的結(jié)果進(jìn)行累加，并獲得累加結(jié)果sum_payoff；

乘法器m2，用于將累加器結(jié)果sum_payoff乘以1/M；

乘法器m3，用于將乘法器m2的輸出乘以貼現(xiàn)率ert得到最終的期權(quán)定價(jià)pay_off。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于標(biāo)準(zhǔn)化流的歐式期權(quán)定價(jià)系統(tǒng)，其特征在于，所述激活模塊將加法器a1產(chǎn)生的結(jié)果h⁽¹⁾激活轉(zhuǎn)化為h⁽²⁾的表達(dá)式為：

其中，x表示加法器a1產(chǎn)生的結(jié)果h⁽¹⁾，Φ(x)表示激活模塊的結(jié)果h⁽²⁾。

3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的基于標(biāo)準(zhǔn)化流的歐式期權(quán)定價(jià)系統(tǒng)，其特征在于，所述激活模塊包括：

指數(shù)生成器EXP，用于將加法器a1產(chǎn)生的結(jié)果h⁽¹⁾進(jìn)行指數(shù)運(yùn)算；

加法器a2，用于將指數(shù)生成器EXP的結(jié)果加1；

對(duì)數(shù)生成器log1，用于將加法器a2的結(jié)果進(jìn)行對(duì)數(shù)運(yùn)算；

對(duì)數(shù)生成器log2，用于生成2的對(duì)數(shù)log(2)；

比較器comparisor2，用于將加法器a1產(chǎn)生的結(jié)果h⁽¹⁾與0進(jìn)行比較：如果加法器a1產(chǎn)生的結(jié)果h⁽¹⁾與0大于等于0，則輸出1；如果加法器a1產(chǎn)生的結(jié)果h⁽¹⁾與0大于等于0，則輸出0；

減法器s0，當(dāng)比較器comparisor2輸出為1時(shí)，用于將對(duì)數(shù)生成器log1的結(jié)果減去對(duì)數(shù)log(2)；當(dāng)比較器comparisor2輸出為0時(shí)，用于將對(duì)數(shù)log(2)減去對(duì)數(shù)生成器log1的結(jié)果。

4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的基于標(biāo)準(zhǔn)化流的歐式期權(quán)定價(jià)系統(tǒng)，其特征在于，貼現(xiàn)率ert的表達(dá)式為：

ert＝e^-rτ

其中，r是預(yù)設(shè)的無風(fēng)險(xiǎn)利率，τ是期權(quán)合約的到期時(shí)間。

5.根據(jù)權(quán)利要求1-4任一項(xiàng)所述的基于標(biāo)準(zhǔn)化流的歐式期權(quán)定價(jià)系統(tǒng)，其特征在于，減法器s1的運(yùn)算如下：

當(dāng)期權(quán)為看漲期權(quán)，將循環(huán)模塊得到的結(jié)果h⁽ⁿ⁺¹⁾與期權(quán)的行權(quán)價(jià)格相減；

當(dāng)期權(quán)為看跌期權(quán)，將期權(quán)的行權(quán)價(jià)格與循環(huán)模塊得到的結(jié)果h⁽ⁿ⁺¹⁾相減。