[發明專利]直投組合的再平衡跟蹤方法及裝置

在審

• 申請號: 202210832746.3
• 申請日: 2022-07-15
• 公開（公告）號: CN115205050A
• 公開（公告）日: 2022-10-18
• 發明（設計）人: 高娜;王浚懿;平其峻;金業
• 申請（專利權）人: 中國銀行股份有限公司
• 主分類號: G06Q40/06
• 分類號: G06Q40/06;G06Q40/08;G06F17/18
• 代理公司: 北京三友知識產權代理有限公司 11127
• 代理人: 郝博;湯在彥

本發明公開了一種直投組合的再平衡跟蹤方法及裝置，可用于金融技術領域，該方法包括：基于直投組合的最近多期資金流出數據，預測出直投組合的下期凈資金流出數據，獲得下期凈資金流出數據的預測值，且控制直投組合的資金充足；計算VaR不大于安全墊的直投組合的權益類占比，判斷計算出的直投組合的權益類占比是否小于基準的權益類占比時，若是，生成權益類占比異常預警信息，并調整基準的權益類占比；基于下期凈資金流出數據的預測值，計算直投組合的資金比例，判斷計算出的資金比例是否超過流動性占比，若是，生成流動性占比異常預警信息，并調整基準的流動性占比。本發明可以對直投組合做再平衡以控制風險。

技術領域

本發明涉及金融技術領域，尤其涉及直投組合的再平衡跟蹤方法及裝置。

背景技術

本部分旨在為權利要求書中陳述的本發明實施例提供背景或上下文。此處的描述不因為包括在本部分中就承認是現有技術。

受托直投是企業年金和職業年金投資運作的一種模式，它是指受托人根據企業年金和職業年金計劃受托管理合同約定直接將基金財產投資于一個或者多個養老金產品。受托直投流程為：受托人擬定配置方案→受托人建立直投組合→受托人篩選養老金產品→受托人完成產品配置，在上述受托直投流程中，要解決的一個關鍵問題是應該什么時候進行直投組合再平衡操作。

為了解決上述問題，需要一個自動化的直投組合跟蹤方案，通過系統監控組合變化，系統性的監控直投組合在市場風險上的暴露水平，并提示受托人適時進行再平衡過程。

在實際管理過程中，部分受托人在處理直投組合風險暴露時通常采用定期再平衡的方式進行，缺點是無法捕捉短時間內的市場風格變化，進而使得直投組合的風險暴露存在不可控的風險。穩定的收益表現對養老金管理而言更為重要，需搭建一套專業管理工具來實現對組合的精細化管理。

綜上，目前缺乏一種直投組合的再平衡跟蹤方法，以完成對直投組合的精細化管理的跟蹤，并提示受托人及時對組合進行再平衡管理。

發明內容

本發明實施例提供一種直投組合的再平衡跟蹤方法，用以對直投組合做再平衡以控制風險，該方法包括：

基于直投組合的最近多期資金流出數據，預測出直投組合的下期凈資金流出數據，獲得下期凈資金流出數據的預測值，且控制直投組合的資金充足；

計算VaR不大于安全墊的直投組合的權益類占比，判斷計算出的直投組合的權益類占比是否小于基準的權益類占比時，若是，生成權益類占比異常預警信息，并調整基準的權益類占比；

基于下期凈資金流出數據的預測值，計算直投組合的資金比例，判斷計算出的資金比例是否超過流動性占比，若是，生成流動性占比異常預警信息，并調整基準的流動性占比；

其中，調整后的基準的權益類占比和流動性占比用于進行直投產品構建。

本發明實施例還提供一種直投組合的再平衡跟蹤裝置，用以對直投組合做再平衡以控制風險，該裝置包括：

凈資金流出數據預測模塊，用于基于直投組合的最近多期資金流出數據，預測出直投組合的下期凈資金流出數據，獲得下期凈資金流出數據的預測值，且控制直投組合的資金充足；

基準的權益類占比調整模塊，用于計算VaR不大于安全墊的直投組合的權益類占比，判斷計算出的直投組合的權益類占比是否小于基準的權益類占比時，若是，生成權益類占比異常預警信息，并調整基準的權益類占比；

基準的流動性占比調整模塊，用于基于下期凈資金流出數據的預測值，計算直投組合的資金比例，判斷計算出的資金比例是否超過流動性占比，若是，生成流動性占比異常預警信息，并調整基準的流動性占比；

其中，調整后的基準的權益類占比和流動性占比用于進行直投產品構建。