[發明專利]直投組合的再平衡跟蹤方法及裝置

在審

• 申請號: 202210832746.3
• 申請日: 2022-07-15
• 公開（公告）號: CN115205050A
• 公開（公告）日: 2022-10-18
• 發明（設計）人: 高娜;王浚懿;平其峻;金業
• 申請（專利權）人: 中國銀行股份有限公司
• 主分類號: G06Q40/06
• 分類號: G06Q40/06;G06Q40/08;G06F17/18
• 代理公司: 北京三友知識產權代理有限公司 11127
• 代理人: 郝博;湯在彥

1.一種直投組合的再平衡跟蹤方法，其特征在于，包括：

基于直投組合的最近多期資金流出數據，預測出直投組合的下期凈資金流出數據，獲得下期凈資金流出數據的預測值，且控制直投組合的資金充足；

計算VaR不大于安全墊的直投組合的權益類占比，判斷計算出的直投組合的權益類占比是否小于基準的權益類占比時，若是，生成權益類占比異常預警信息，并調整基準的權益類占比；

基于下期凈資金流出數據的預測值，計算直投組合的資金比例，判斷計算出的資金比例是否超過流動性占比，若是，生成流動性占比異常預警信息，并調整基準的流動性占比；

其中，調整后的基準的權益類占比和流動性占比用于進行直投產品構建。

2.如權利要求1所述的方法，其特征在于，基于直投組合的最近多期資金流出數據，預測出直投組合的下期凈資金流出數據，獲得下期凈資金流出數據的預測值，且控制直投組合的資金充足，包括：

S1：在每期T日預設時刻接收到直投組合的預成交報告后，采用自回歸模型，預測出直投組合的下期凈資金流出數據的預測值，獲得下期凈資金流出數據的預測值，判斷直投組合中的資金是否充足，所述預成交報告中包括直投組合的最近多期資金流出數據；若否，執行S2；

S2：在T+1日生成提醒信息，所述提醒信息用于提醒用戶贖回產品以準備資金；

S3：在T+1日預設時刻接收到成交報告后，獲得凈資金流出數據的準確值，判斷直投組合中的資金是否充足；若否，執行S4；

S4：在T+2日生成提醒信息，所述提醒信息用于提醒用戶贖回產品以準備資金；

S5:在T+2日預設時刻接收到成交報告后，獲得凈資金流出數據的準確值，判斷直投組合中的資金是否充足，若否，執行S6；

S6：采用預設手段獲取資金以保證資金充足。

3.如權利要求2所述的方法，其特征在于，自回歸模型采用如下步驟獲得：

獲得直投組合的T日之前的多期資金流出數據；

基于T日之前的多期資金流出數據，擬合自回歸模型，獲得自回歸模型的參數，獲得擬合好的自回歸模型。

4.如權利要求2所述的方法，其特征在于，判斷直投組合中的資金是否充足，包括：

獲得用戶輸入的資金比例；

基于凈資金流出數據，計算凈資金流出數據準值，所述凈資金流出數據為下期凈資金流出數據的預測值或凈資金流出數據的準確值；

根據凈資金流出數據準值和用戶輸入的資金比例，計算直投組合中的資金比例下限；

根據直投組合中的資金比例下限，校驗用戶輸入的資金比例；

若校驗成功，根據直投組合中的資金比例下限，計算資金比例和最新可用資金；

判斷最新可用資金是否充足。

5.如權利要求1所述的方法，其特征在于，計算VaR不大于安全墊的直投組合的權益類占比，包括：

獲得直投組合中權益類市場數據、流動性市場數據、固收類市場數據，計算直投產品的權益類收益率、流動性收益率、固收類收益率，計算VaR，同時獲得大類資產占比向量；

計算安全墊：

過濾掉VaR不大于安全墊的收益率數據，對過濾后的收益率數據按權益類排序，取權益類最大的大類資產占比向量中的權益類占比。

6.如權利要求1所述的方法，其特征在于，基于下期凈資金流出數據的預測值，計算直投組合的資金比例，包括：

基于下期凈資金流出數據的預測值，計算凈資金流出數據準值；

根據凈資金流出數據準值，更新直投組合的資金比例。

7.如權利要求1所述的方法，其特征在于，還包括：

按照監測指標，監控直投組合中的產品，獲得監測指標數據，所述監測指標包括實際回撤是否超過設置的最大回撤、細類VaR是否超過安全墊、權益類大類占比是否超VaR反算的上限、收益率偏離是否超過跟蹤誤差、各類占比與配置基準差距是否過大、流動性是否充足、產品持倉占比是否超限；

基于監測指標數據，生成告警信息。