[發(fā)明專利]基于客戶持倉的基金資產(chǎn)配置方法及裝置

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• 申請?zhí)枺?/td>: 202210703459.2
• 申請日: 2022-06-21
• 公開（公告）號: CN115082241A
• 公開（公告）日: 2022-09-20
• 發(fā)明（設計）人: 李京娓
• 申請（專利權）人: 中國銀行股份有限公司
• 主分類號: G06Q40/06
• 分類號: G06Q40/06;G06F17/16
• 代理公司: 北京三友知識產(chǎn)權代理有限公司 11127
• 代理人: 郝博;陶海萍

1.一種基于客戶持倉的基金資產(chǎn)配置方法，其特征在于，包括：

獲取客戶的基金持倉屬性向量，其中，基金持倉屬性向量中的每種基金持倉屬性用于表示基金投資的不同產(chǎn)品在該基金的占比；

根據(jù)所述基金持倉屬性向量，構建客戶的基金持倉相關性矩陣；

根據(jù)客戶的基金持倉相關性矩陣，判斷同類基金；

基于預設指標，進行同類基金排序；

根據(jù)同類基金排序，生成客戶的基金資產(chǎn)配置方案。

2.如權利要求1所述的方法，其特征在于，根據(jù)所述基金持倉屬性向量，構建客戶的基金持倉相關性矩陣，包括：

采用如下公式計算任意兩個基金的相關性：

其中，A_ij為第i個基金X與第j個基金Y的相關性，X_n為基金X的基金持倉屬性向量中的第n個值，Y_n為基金Y的基金持倉屬性向量中的第n個值；

基于計算的任意兩個基金的相關性，構建客戶的基金持倉相關性矩陣。

3.如權利要求1所述的方法，其特征在于，所述預設指標包括近三年收益率、最大回撤、基金經(jīng)理評分中的其中一種或任意組合。

4.如權利要求1所述的方法，其特征在于，根據(jù)同類基金排序，生成客戶的基金資產(chǎn)配置方案，包括：

獲取客戶的每種持倉基金的收益；

根據(jù)每種持倉基金的收益，以及同類基金排序，生成客戶的基金資產(chǎn)配置方案。

5.一種基于客戶持倉的基金資產(chǎn)配置裝置，其特征在于，包括：

基金持倉屬性向量獲得模塊，用于獲取客戶的基金持倉屬性向量，其中，基金持倉屬性向量中的每種基金持倉屬性用于表示基金投資的不同產(chǎn)品在該基金的占比；

基金持倉相關性矩陣構建模塊，用于根據(jù)所述基金持倉屬性向量，構建客戶的基金持倉相關性矩陣；

同類基金判斷模塊，用于根據(jù)客戶的基金持倉相關性矩陣，判斷同類基金；

同類基金排序模塊，用于基于預設指標，進行同類基金排序；

基金資產(chǎn)配置方案生成模塊，用于根據(jù)同類基金排序，生成客戶的基金資產(chǎn)配置方案。

6.如權利要求5所述的裝置，其特征在于，基金持倉相關性矩陣構建模塊具體用于：

采用如下公式計算任意兩個基金的相關性：

其中，A_ij為第i個基金X與第j個基金Y的相關性，X_n為基金X的基金持倉屬性向量中的第n個值，Y_n為基金Y的基金持倉屬性向量中的第n個值；

基于計算的任意兩個基金的相關性，構建客戶的基金持倉相關性矩陣。

7.如權利要求5所述的裝置，其特征在于，所述預設指標包括近三年收益率、最大回撤、基金經(jīng)理評分中的其中一種或任意組合。

8.如權利要求5所述的裝置，其特征在于，基金資產(chǎn)配置方案生成模塊包括：

基金收益獲得模塊，用于獲取客戶的每種持倉基金的收益；

方案確定模塊，用于根據(jù)每種持倉基金的收益，以及同類基金排序，生成客戶的基金資產(chǎn)配置方案。

9.一種計算機設備，包括存儲器、處理器及存儲在存儲器上并可在處理器上運行的計算機程序，其特征在于，所述處理器執(zhí)行所述計算機程序時實現(xiàn)權利要求1至4任一項所述方法。

10.一種計算機可讀存儲介質(zhì)，其特征在于，所述計算機可讀存儲介質(zhì)存儲有計算機程序，所述計算機程序被處理器執(zhí)行時實現(xiàn)權利要求1至4任一項所述方法。

11.一種計算機程序產(chǎn)品，其特征在于，所述計算機程序產(chǎn)品包括計算機程序，所述計算機程序被處理器執(zhí)行時實現(xiàn)權利要求1至4任一項所述方法。