[發明專利]銀行轉賬交易的風險控制方法及裝置

在審

• 申請號: 202210585902.0
• 申請日: 2022-05-27
• 公開（公告）號: CN114926162A
• 公開（公告）日: 2022-08-19
• 發明（設計）人: 朱江波
• 申請（專利權）人: 中國銀行股份有限公司
• 主分類號: G06Q20/10
• 分類號: G06Q20/10;G06Q20/40
• 代理公司: 北京三友知識產權代理有限公司 11127
• 代理人: 郝博;沈珍珠

1.一種銀行轉賬交易的風險控制方法，其特征在于，包括：

構建交易空間，交易空間的每個維度對應銀行的一個交易類別；

獲取銀行的歷史轉賬交易數據，并確定各個歷史轉賬交易數據在交易空間的第一坐標和第二坐標；

依據第一坐標和第二坐標，對銀行的歷史轉賬交易數據分類，獲得多個轉賬子集合；

對于每個轉賬子集合，確定該轉賬子集合的正相關參數和轉賬風險概率的對應關系；

對于每個客戶，確定該客戶對應的轉賬風險概率；

當客戶在進行轉賬時，依據本次轉賬的交易數據，確定本次轉賬對應的轉賬子集合；

依據本次轉賬對應的轉賬子集合的正相關參數和轉賬風險概率的對應關系，以及該客戶對應的轉賬風險概率，確定本次轉賬對應的正相關參數，所述正相關系數用于表示銀行在進行轉賬時與風險成正相關的交易參數。

2.如權利要求1所述的方法，其特征在于，獲取銀行的歷史轉賬交易數據，并確定各個歷史轉賬交易數據在交易空間的第一坐標和第二坐標，包括：

對于每個歷史轉賬交易數據，獲取該歷史轉賬交易數據對應的轉賬客戶和轉賬對手；

獲取該轉賬客戶的交易數據，并確定該轉賬客戶的交易數據對應各個交易類別的交易數量；確定該歷史轉賬交易數據在交易空間的第一坐標，該第一坐標在每個維度的值等于該轉賬客戶的交易數據在該維度對應的交易類別的交易數量；

獲取該轉賬對手的交易數據，并確定該轉賬對手的交易數據對應各個交易類別的交易數量；確定該歷史轉賬交易數據在交易空間的第二坐標，該第二坐標在每個維度的值等于該轉賬對手的交易數據在該維度對應的交易類別的交易數量。

3.如權利要求1所述的方法，其特征在于，依據第一坐標和第二坐標，對銀行的歷史轉賬交易數據分類，獲得多個轉賬子集合，包括：

依據第一坐標和第二坐標，確定轉賬交易對應的距離函數，其中，對于任何兩個轉賬交易，所述對應的距離函數用于表示該兩個轉賬交易的距離，該兩個轉賬交易的距離為該兩個轉賬交易的第一坐標的距離和該兩個轉賬交易的第二坐標的距離的加權和；

基于轉賬交易對應的距離函數，對銀行的歷史轉賬交易數據進行聚類，獲得多個轉賬子集合。

4.如權利要求1所述的方法，其特征在于，對于每個轉賬子集合，確定該轉賬子集合的正相關參數和轉賬風險概率的對應關系，包括：

對于每個轉賬子集合，對于每一正相關參數值，確定當正相關參數設置為該正相關參數值時，該轉賬子集合中風險轉賬交易的占比，將該占比確定為該正相關參數值對應的轉賬風險概率。

5.如權利要求1所述的方法，其特征在于，對于每個客戶，確定該客戶對應的轉賬風險概率，包括：

確定該客戶歸屬的客戶類別；

依據該客戶歸屬的客戶類別的轉賬交易數據，確定該客戶對應的轉賬風險概率。

6.如權利要求1所述的方法，其特征在于，當客戶在進行轉賬時，依據本次轉賬的交易數據，確定本次轉賬對應的轉賬子集合，包括：

獲取本次轉賬的交易數據對應的轉賬客戶和轉賬對手；

依據該轉賬客戶的交易數據，確定本次轉賬的交易數據在交易空間的第一坐標，以及依據該轉賬對手的交易數據，確定本次轉賬的交易數據在交易空間的第二坐標；

依據第一坐標和第二坐標，確定歷史轉賬交易數據的偏序，該偏序用于確定任何兩個歷史轉賬交易數據的第一轉賬交易是否近于第二轉賬交易；

依據該偏序，確定銀行的歷史轉賬交易數據的極大轉賬交易，其中，極大轉賬交易是該偏序的極大元素；

將極大轉賬交易歸屬的轉賬子集合確定為本次轉賬對應的轉賬子集合。