[發(fā)明專利]一種基于評(píng)級(jí)模型的信用評(píng)級(jí)方法及裝置

在審

• 申請(qǐng)?zhí)枺?/td>: 202210568711.3
• 申請(qǐng)日: 2022-05-24
• 公開(kāi)（公告）號(hào): CN114757765A
• 公開(kāi)（公告）日: 2022-07-15
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 朱曼莎
• 申請(qǐng)（專利權(quán)）人: 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
• 主分類號(hào): G06Q40/02
• 分類號(hào): G06Q40/02;G06Q10/06
• 代理公司: 北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 11227
• 代理人: 秦曉君

本發(fā)明提供一種基于評(píng)級(jí)模型的信用評(píng)級(jí)方法及裝置，該方法為：接收到待評(píng)級(jí)客戶的評(píng)級(jí)指令時(shí)，確定評(píng)級(jí)模型；利用評(píng)級(jí)模型計(jì)算待評(píng)級(jí)客戶的初始違約概率；將初始違約概率映射預(yù)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)表格，得到初始評(píng)級(jí)；當(dāng)客戶信息中存在預(yù)設(shè)特例調(diào)整因素時(shí)，根據(jù)特例事項(xiàng)調(diào)整規(guī)則調(diào)整初始評(píng)級(jí)，得到待評(píng)級(jí)客戶的最終評(píng)級(jí)；當(dāng)客戶信息中不存在預(yù)設(shè)特例調(diào)整因素時(shí)，確定初始評(píng)級(jí)為最終評(píng)級(jí)；利用預(yù)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)表格確定待評(píng)級(jí)客戶的最終違約概率；根據(jù)最終評(píng)級(jí)、最終違約概率、初始評(píng)級(jí)和初始違約概率生成評(píng)級(jí)報(bào)告。利用評(píng)級(jí)模型對(duì)待評(píng)級(jí)客戶進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，有效規(guī)范客戶信用評(píng)級(jí)的操作，統(tǒng)一信用評(píng)級(jí)方法，保障客戶信用評(píng)級(jí)的準(zhǔn)確性和客觀性，提高客戶信用評(píng)級(jí)的效率。

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明涉及數(shù)據(jù)處理技術(shù)領(lǐng)域，尤其涉及一種基于評(píng)級(jí)模型的信用評(píng)級(jí)方法及裝置。

背景技術(shù)

為保證銀行順利管理客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)和開(kāi)展各項(xiàng)信貸經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，需要對(duì)客戶進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，準(zhǔn)確衡量客戶真實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)水平。

目前市場(chǎng)上主要依據(jù)評(píng)級(jí)人員對(duì)評(píng)級(jí)工具的了解，選擇評(píng)級(jí)工具對(duì)客戶的信用評(píng)級(jí)。這樣容易由于評(píng)級(jí)人員的判斷失誤而使用錯(cuò)誤的評(píng)級(jí)工具，人為干預(yù)較多，缺乏標(biāo)準(zhǔn)化，導(dǎo)致評(píng)級(jí)結(jié)果不客觀等問(wèn)題，給銀行管理留下了漏洞。

發(fā)明內(nèi)容

有鑒于此，本發(fā)明實(shí)施例提供一種基于評(píng)級(jí)模型的信用評(píng)級(jí)方法及裝置，以解決評(píng)級(jí)工具使用不標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)級(jí)結(jié)果不客觀的問(wèn)題。

為實(shí)現(xiàn)上述目的，本發(fā)明實(shí)施例提供如下技術(shù)方案：

本發(fā)明實(shí)施例第一方面公開(kāi)一種基于評(píng)級(jí)模型的信用評(píng)級(jí)方法，所述方法包括：

接收到待評(píng)級(jí)客戶的評(píng)級(jí)指令時(shí)，根據(jù)模型判斷規(guī)則和所述待評(píng)級(jí)客戶確定評(píng)級(jí)模型；

獲取所述待評(píng)級(jí)客戶的客戶信息，利用所述評(píng)級(jí)模型計(jì)算所述待評(píng)級(jí)客戶的初始違約概率；

將所述初始違約概率映射預(yù)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)表格，得到所述待評(píng)級(jí)客戶的初始評(píng)級(jí)；

判斷所述待評(píng)級(jí)客戶的客戶信息中是否存在預(yù)設(shè)特例調(diào)整因素；

若存在預(yù)設(shè)特例調(diào)整因素，則根據(jù)特例事項(xiàng)調(diào)整規(guī)則對(duì)所述初始評(píng)級(jí)進(jìn)行調(diào)整，得到所述待評(píng)級(jí)客戶的最終評(píng)級(jí)；

若不存在預(yù)設(shè)特例調(diào)整因素，則確定所述初始評(píng)級(jí)為所述待評(píng)級(jí)客戶的最終評(píng)級(jí)；

根據(jù)所述待評(píng)級(jí)客戶的最終評(píng)級(jí)和所述預(yù)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)表格，確定所述待評(píng)級(jí)客戶的最終違約概率；

根據(jù)所述待評(píng)級(jí)客戶的最終評(píng)級(jí)、所述最終違約概率、所述初始評(píng)級(jí)和所述初始違約概率生成評(píng)級(jí)報(bào)告。

優(yōu)選的，所述獲取所述待評(píng)級(jí)客戶的客戶信息，利用所述評(píng)級(jí)模型計(jì)算所述待評(píng)級(jí)客戶的初始違約概率，包括：

獲取所述待評(píng)級(jí)客戶的客戶信息，并利用所述評(píng)級(jí)模型確定定性指標(biāo)評(píng)價(jià)原始數(shù)據(jù)和定量信息原始數(shù)據(jù)；

根據(jù)所述定性指標(biāo)評(píng)價(jià)原始數(shù)據(jù)，計(jì)算所述待評(píng)級(jí)客戶的定性模塊分值；

根據(jù)所述定量信息原始數(shù)據(jù)，計(jì)算所述待評(píng)級(jí)客戶的定量模塊分值；

根據(jù)所述定性模塊分值和所述定量模塊分值，計(jì)算所述待評(píng)級(jí)客戶的初始違約概率。

優(yōu)選的，根據(jù)所述待評(píng)級(jí)客戶的最終評(píng)級(jí)、所述最終違約概率、所述初始評(píng)級(jí)和所述初始違約概率生成評(píng)級(jí)報(bào)告之后，還包括：

根據(jù)預(yù)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)則和特定風(fēng)險(xiǎn)客戶清單確定風(fēng)險(xiǎn)客戶，所述風(fēng)險(xiǎn)客戶為已生成所述評(píng)級(jí)報(bào)告的任意所述待評(píng)級(jí)客戶；

依據(jù)預(yù)設(shè)周期對(duì)所述風(fēng)險(xiǎn)客戶對(duì)應(yīng)的所述最終評(píng)級(jí)進(jìn)行調(diào)整。

優(yōu)選的，根據(jù)預(yù)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)則和特定風(fēng)險(xiǎn)客戶清單確定風(fēng)險(xiǎn)客戶，包括：