[發明專利]一種基于評級模型的信用評級方法及裝置

在審

• 申請號: 202210568711.3
• 申請日: 2022-05-24
• 公開（公告）號: CN114757765A
• 公開（公告）日: 2022-07-15
• 發明（設計）人: 朱曼莎
• 申請（專利權）人: 中國建設銀行股份有限公司
• 主分類號: G06Q40/02
• 分類號: G06Q40/02;G06Q10/06
• 代理公司: 北京集佳知識產權代理有限公司 11227
• 代理人: 秦曉君

1.一種基于評級模型的信用評級方法，其特征在于，所述方法包括：

接收到待評級客戶的評級指令時，根據模型判斷規則和所述待評級客戶確定評級模型；

獲取所述待評級客戶的客戶信息，利用所述評級模型計算所述待評級客戶的初始違約概率；

將所述初始違約概率映射預設標準表格，得到所述待評級客戶的初始評級；

判斷所述待評級客戶的客戶信息中是否存在預設特例調整因素；

若存在預設特例調整因素，則根據特例事項調整規則對所述初始評級進行調整，得到所述待評級客戶的最終評級；

若不存在預設特例調整因素，則確定所述初始評級為所述待評級客戶的最終評級；

根據所述待評級客戶的最終評級和所述預設標準表格，確定所述待評級客戶的最終違約概率；

根據所述待評級客戶的最終評級、所述最終違約概率、所述初始評級和所述初始違約概率生成評級報告。

2.根據權利要求1所述的方法，其特征在于，所述獲取所述待評級客戶的客戶信息，利用所述評級模型計算所述待評級客戶的初始違約概率，包括：

獲取所述待評級客戶的客戶信息，并利用所述評級模型確定定性指標評價原始數據和定量信息原始數據；

根據所述定性指標評價原始數據，計算所述待評級客戶的定性模塊分值；

根據所述定量信息原始數據，計算所述待評級客戶的定量模塊分值；

根據所述定性模塊分值和所述定量模塊分值，計算所述待評級客戶的初始違約概率。

3.根據權利要求1所述的方法，其特征在于，根據所述待評級客戶的最終評級、所述最終違約概率、所述初始評級和所述初始違約概率生成評級報告之后，還包括：

根據預設標準化規則和特定風險客戶清單確定風險客戶，所述風險客戶為已生成所述評級報告的任意所述待評級客戶；

依據預設周期對所述風險客戶對應的所述最終評級進行調整。

4.根據權利要求3所述的方法，其特征在于，根據預設標準化規則和特定風險客戶清單確定風險客戶，包括：

確定特定風險客戶清單中的客戶為風險客戶，以及判斷已生成所述評級報告的所有所述待評級客戶的客戶信息是否存在符合預設標準化規則的風險事項；

若目標客戶信息存在符合預設標準化規則的風險事項，確定所述目標客戶信息對應的待評級客戶為風險客戶，所述目標客戶信息為任一所述待評級客戶的客戶信息。

5.根據權利要求1所述的方法，其特征在于，根據所述待評級客戶的最終評級、所述最終違約概率、所述初始評級和所述初始違約概率生成評級報告之后，還包括：

根據已生成所述評級報告的所有所述待評級客戶的客戶信息和評級報告建立評級監測報表體系，所述評級監測報表體系包括所有客戶的風險狀況和評級狀況。

6.一種基于評級模型的信用評級裝置，其特征在于，所述裝置包括：

第一確定單元，用于接收到待評級客戶的評級指令時，根據模型判斷規則和所述待評級客戶確定評級模型；

計算單元，用于獲取所述待評級客戶的客戶信息，利用所述評級模型計算所述待評級客戶的初始違約概率；

映射單元，用于將所述初始違約概率映射預設標準表格，得到所述待評級客戶的初始評級；

判斷單元，用于判斷所述待評級客戶的客戶信息中是否存在預設特例調整因素；

第一調整單元，用于若存在預設特例調整因素，則根據特例事項調整規則對所述初始評級進行調整，得到所述待評級客戶的最終評級；

第二確定單元，用于若不存在預設特例調整因素，則確定所述初始評級為所述待評級客戶的最終評級；

第三確定單元，用于根據所述待評級客戶的最終評級和所述預設標準表格，確定所述待評級客戶的最終違約概率；

生成單元，用于根據所述待評級客戶的最終評級、所述最終違約概率、所述初始評級和所述初始違約概率生成評級報告。