[發明專利]合規風控方法及系統

在審

• 申請號: 202210503897.4
• 申請日: 2022-05-10
• 公開（公告）號: CN114998022A
• 公開（公告）日: 2022-09-02
• 發明（設計）人: 李學鵬;李紅玥;張圍;周啟華;邵德鑫
• 申請（專利權）人: 興業銀行股份有限公司;興業數字金融服務(上海)股份有限公司
• 主分類號: G06Q40/06
• 分類號: G06Q40/06;G06Q40/04;G06Q10/06
• 代理公司: 上海段和段律師事務所 31334
• 代理人: 梁勤偉

本發明提供一種合規風控方法及系統，包括：步驟S1：建立產品端數據模型和資產端數據模型；步驟S2：根據監管規定和內控要求，確定指標計算規則，并拆分為指標參數，預先配置指標參數與特征值的對應關系；步驟S3：根據拆分的所述指標參數，建立指標表達式，并確定指標的違規閾值和預警閾值；步驟S4：建立產品和指標的關聯關系；步驟S5：日初根據指標參數的統計邏輯進行初始化；步驟S6：根據風控校驗結果，判斷風控校驗是否通過；步驟S7：日終基于建立的風控校驗模型，根據日間redis緩存數據，對事后風控跑批效率進行調控。本發明能夠實現理財產品資產管理投資業務事前、事中和事后的全流程監控。

技術領域

本發明涉及互聯網金融技術領域，具體地，涉及一種合規風控方法及系統。

背景技術

隨著社會居民理財意識的增強，資管業務規模快速增長，金融業務日益復雜，各種監管新規和內控要求的頒布，經常需要根據業務要求進行風控規則的變更，以適應市場各種風險要求。現有的合規風控系統是依賴底層數據庫表結構，需要風控指標開發人員熟悉業務規則且對數據庫結構設計充分了解后才能進行準確開發，開發效率較低，且業務人員不能自主配置；此種基于數據庫表結構的架構設計方案，風控校驗執行效率低，無法滿足持續的業務量增長和報價拆單要求；對于并發可能存在無效校驗；對于風控超標的數據，由于性能問題，無法提供具體的統計明細等問題。

專有名詞解釋：日初是指每天開市前；日中是指日間交易；日終指收市后。事前指該筆投資業務投資下單前；事中，就是已發起下單，流程中；事后是指業務完成。

公開號為CN110288462A的發明專利，公開了一種風控系統、風控方法、計算機可讀存儲介質和計算設備，包括：風控場景配置模塊、風控模型、數據中心和風控決策引擎，其中風控場景配置模塊用于根據業務系統提供的業務場景向所述風控模型發送請求以判斷是否已存在對應的風控規則；若不存在，則風控場景配置模塊響應于操作人員的操作在其可視化配置界面中增加對應的風控場景卡并在所述風控場景卡中增加屬性選項并配置所述屬性選項對應的風控規則，并請求將所述規則加入所述風控模型；風控決策引擎調用所述風控模型中對應的風控規則，根據所述風控規則的屬性從所述數據中心獲取所述屬性對應的值，根據所述值與預設值的比較而形成風控決策。

發明內容

針對現有技術中的缺陷，本發明提供一種合規風控方法及系統。

根據本發明提供的一種合規風控方法及系統，所述方案如下：

第一方面，提供了一種合規風控方法，所述方法包括：

步驟S1：根據現有監管指標、內控指標、契約指標的校驗場景和校驗規則，梳理產品屬性、資產屬性和交易屬性；

步驟S2：根據監管規定和內控要求，確定指標計算規則，并拆分為指標參數，預先配置指標參數與特征值的對應關系；

步驟S3：根據拆分的所述指標參數，建立指標表達式，并確定指標的違規閾值和預警閾值；

步驟S4：建立產品和指標的關聯關系；

步驟S5：日初根據指標參數的統計邏輯進行初始化；

日中交易時，根據交易的特征值和余額變化，更新相應的指標參數數據，頭寸更新明細異步入庫；

根據產品所需校驗的指標范圍及指標與指標參數的對應關系計算本次交易風控校驗結果；

步驟S6：根據風控校驗結果，判斷風控校驗是否通過；風控校驗通過，則新增頭寸更新明細；

步驟S7：日終基于建立的風控校驗模型，根據日間redis緩存數據，對事后風控跑批效率進行調控。

優選地，所述步驟S1還包括：

步驟S1.1：根據現有監管規定和內控要求，梳理所有的產品屬性和資產屬性建立寬表，并初始化到redis緩存數據庫中；