[發明專利]合規風控方法及系統

在審

• 申請號: 202210503897.4
• 申請日: 2022-05-10
• 公開（公告）號: CN114998022A
• 公開（公告）日: 2022-09-02
• 發明（設計）人: 李學鵬;李紅玥;張圍;周啟華;邵德鑫
• 申請（專利權）人: 興業銀行股份有限公司;興業數字金融服務(上海)股份有限公司
• 主分類號: G06Q40/06
• 分類號: G06Q40/06;G06Q40/04;G06Q10/06
• 代理公司: 上海段和段律師事務所 31334
• 代理人: 梁勤偉

1.一種合規風控方法，其特征在于，包括：

步驟S1：根據現有監管指標、內控指標、契約指標的校驗場景和校驗規則，梳理產品屬性、資產屬性和交易屬性；

步驟S2：根據監管規定和內控要求，確定指標計算規則，并拆分為指標參數，預先配置指標參數與特征值的對應關系；

步驟S3：根據拆分的所述指標參數，建立指標表達式，并確定指標的違規閾值和預警閾值；

步驟S4：建立產品和指標的關聯關系；

步驟S5：日初根據指標參數的統計邏輯進行初始化；

日中交易時，根據交易的特征值和余額變化，更新相應的指標參數數據，頭寸更新明細異步入庫；

根據產品所需校驗的指標范圍及指標與指標參數的對應關系計算本次交易風控校驗結果；

步驟S6：根據風控校驗結果，判斷風控校驗是否通過；風控校驗通過，則新增頭寸更新明細；

步驟S7：日終基于建立的風控校驗模型，根據日間redis緩存數據，對事后風控跑批效率進行調控。

2.根據權利要求1所述的合規風控方法，其特征在于，所述步驟S1還包括：

步驟S1.1：根據現有監管規定和內控要求，梳理所有的產品屬性和資產屬性建立寬表，并初始化到redis緩存數據庫中；

步驟S1.2：若有產品和資產屬性的變更，則同步刷新redis緩存數據。

3.根據權利要求1所述的合規風控方法，其特征在于，所述步驟S2包括：

步驟S2.1：根據監管規定和內控要求，建立指標的計算規則，并拆分為指標參數，對于不同指標參數有相同統計的內容進一步拆分；

步驟S2.2：針對拆分的指標參數，根據指標參數的統計邏輯確定特征值和具體更新數值與交易的關系，建立特征值和指標參數的對應關系；

步驟S2.3：對于產品、資產及交易在內的相關屬性，預設底層參數接口，支持業務進行個性化參數配置。

4.根據權利要求1所述的合規風控方法，其特征在于，所述步驟S5包括：

步驟S5.1：日初根據指標參數的統計邏輯，基于基礎數據進行初始化賦值；

步驟S5.2：日中交易，使用交易特征值匹配風控事項，匹配到本次交易影響的所有指標參數并更新；

步驟S5.3：根據交易的產品，匹配所有需要校驗的指標列表，然后基于指標和參數的對應關系，計算出指標監控值，并根據指標設定的監控閾值，判斷指標是否違規，作出相應提示；如果缺少基礎數據，提示跳過。

5.根據權利要求4所述的合規風控方法，其特征在于，所述步驟S5.3中判斷指標是否違規，作出相應提示具體包括：計算指標結果并進行匯總，若有超標，則提示超標；若無超標，存在跳過，則提示跳過；若均為正常，則提示正常。

6.一種合規風控系統，其特征在于，包括：

模塊M1：根據現有監管指標、內控指標、契約指標的校驗場景和校驗規則，梳理產品屬性、資產屬性和交易屬性；

模塊M2：根據監管規定和內控要求，確定指標計算規則，并拆分為指標參數，預先配置指標參數與特征值的對應關系；

模塊M3：根據拆分的所述指標參數，建立指標表達式，并確定指標的違規閾值和預警閾值；

模塊M4：建立產品和指標的關聯關系；

模塊M5：日初根據指標參數的統計邏輯進行初始化；

日中交易時，根據交易的特征值和余額變化，更新相應的指標參數數據，頭寸更新明細異步入庫；

根據產品所需校驗的指標范圍及指標與指標參數的對應關系計算本次交易風控校驗結果；

模塊M6：根據風控校驗結果，判斷風控校驗是否通過；風控校驗通過，則新增頭寸更新明細；

模塊M7：日終基于建立的風控校驗模型，根據日間redis緩存數據，對事后風控跑批效率進行調控。

7.根據權利要求6所述的合規風控系統，其特征在于，所述模塊M1還包括：

模塊M1.1：根據現有監管規定和內控要求，梳理所有的產品屬性和資產屬性建立寬表，并初始化到redis緩存數據庫中；

模塊M1.2：若有產品和資產屬性的變更，則同步刷新redis緩存數據。