[發明專利]中長期摘牌交易系統及交易方法

在審

• 申請號: 202210434673.2
• 申請日: 2022-04-24
• 公開（公告）號: CN114841771A
• 公開（公告）日: 2022-08-02
• 發明（設計）人: 初東暉;王海霞;朱治中
• 申請（專利權）人: 北京蘭木達技術有限公司
• 主分類號: G06Q30/06
• 分類號: G06Q30/06;G06Q50/06
• 代理公司: 北京聯創佳為專利事務所(普通合伙) 11362
• 代理人: 郭防

1.中長期摘牌交易系統，其特征在于：本交易系統能根據實際需要進行單線程或多線程的切換，確保摘牌成功；本交易系統包括數據獲取和摘牌插件、曲線價值和收益模塊、交易輔助決策模塊及摘牌結果可視化展示模塊；

所述數據獲取和摘牌插件用于獲取市場交易窗口相關信息和掛牌信息，并自動按摘牌策略進行摘牌和結果獲取操作；

所述曲線價值和收益模塊能計算各掛牌曲線價值和收益，并展示所有掛牌的曲線價值、收益、離散度和波動率相關信息，查找特定曲線，選擇滿足摘牌條件的掛牌曲線；

所述交易輔助決策模塊能對符合收益和曲線需求的掛牌曲線進行策略順位和摘牌模式的制定；

所述摘牌結果可視化展示模塊能根據摘牌結果可視化展示成交明細和總體情況，方便實時掌握成交情況和進展。

2.根據權利要求1所述的中長期摘牌交易系統的中長期摘牌交易方法，其特征在于，包括如下步驟：

S1、自動獲取市場交易窗口信息和市場成員私有信息；

S2、自動獲取市場交易窗口下所有市場成員的全部掛牌數據；

S3、系統導入現有的對應交易周期現貨市場日前價格預測，用于掛牌曲線價值和收益評估；

S4、自動計算掛牌曲線收益；

S5、自動計算掛牌曲線的離散度和波動率；

S6、根據掛牌曲線價值、收益、離散度和波動率，確定摘牌順序和摘牌電量，確定摘牌策略、模式和摘牌總電量；所述摘牌總電量小于等于交易窗口允許成交總電量；

S7、自動執行摘牌策略，實時判斷摘牌電量、交易窗口允許成交總電量上限和預設的總摘牌電量的關系，避免超量成交；

S8、自動實時獲取摘牌結果數據；

S9、可視化統計分析摘牌結果。

3.根據權利要求2所述的中長期摘牌交易方法，其特征在于：步驟S1所述的市場交易窗口信息包括交易窗口名稱、交易周期、掛牌時間、摘牌時間和相關交易限制條件；

所述市場成員私有信息包括參與條件和可交易總電量上限。

4.根據權利要求2所述的中長期摘牌交易方法，其特征在于：步驟S2所述的掛牌數據包括各掛牌的總電量、分時段電量和掛牌價格。

5.根據權利要求2所述的中長期摘牌交易方法，其特征在于，步驟S4所述的自動計算掛牌曲線收益，其具體步驟如下：

S4.1、掛牌曲線現貨價值計算公式為P_現為該掛牌曲線在現貨市場中的平均交易價格，Q_掛,t為該掛牌曲線在t時段的掛單電量，P_預,t為該掛牌曲線對應的t時段現貨日前預測價格；

S4.2、計算掛牌曲線價值，即該曲線的度電收益，計算公式為P_價值＝P_掛-P_現，P_價值為掛牌曲線的曲線價值；

S4.3、根據掛牌總電量計算掛牌曲線總體收益，計算公式為C＝(P_掛-P_現)*Q_掛，C為該曲線在現貨市場中的總體收益，Q_掛為該掛牌總電量；

S4.4、根據收益計算結果，按從大到小排序，掛牌曲線總體收益排名越靠前，期望收益更高。

6.根據權利要求2所述的中長期摘牌交易方法，其特征在于，步驟S5所述的自動計算掛牌曲線的離散度和波動率，其具體步驟如下：

S5.1、根據計算公式計算掛牌曲線離散度，計算公式為

S5.2、根據計算公式計算掛牌曲線波動率，計算公式為B＝MAX(Q_掛)/MEDIAN(Q_掛)。