[發明專利]中長期摘牌交易系統及交易方法

在審

• 申請號: 202210434673.2
• 申請日: 2022-04-24
• 公開（公告）號: CN114841771A
• 公開（公告）日: 2022-08-02
• 發明（設計）人: 初東暉;王海霞;朱治中
• 申請（專利權）人: 北京蘭木達技術有限公司
• 主分類號: G06Q30/06
• 分類號: G06Q30/06;G06Q50/06
• 代理公司: 北京聯創佳為專利事務所(普通合伙) 11362
• 代理人: 郭防

本發明公開了中長期摘牌交易系統及交易方法,交易系統包括數據獲取和摘牌插件、曲線價值和收益模塊、交易輔助決策模塊及摘牌結果可視化展示模塊；交易方法能自動獲取相關信息、全部數據并根據公式計算掛牌收益曲線、離散度和波動率，然后據此確定摘牌策略并自動執行，最后還能可視化分析統計結果。本發明具有能自動獲取掛單數據、量化分析已有掛單的曲線價值和期望收益，并根據市場成員本身的條件，靈活地設置摘牌策略和順位，通過多線程搶單操作，提高交易成功率，幫助市場成員實現收益最大化的優點。

技術領域

本發明涉及電力市場中長期交易領域，特別是中長期摘牌交易系統及交易方法。

背景技術

傳統模式下，電力交易主要以電網為中介，終端用戶和發電企業分別與電網開展交易并完成結算。不同用戶類型(居民、工業、商業等)有不同的價格(統稱為目錄電價)，該電價由政府能源和物價相關部門制定。隨著新能源裝機增加、煤價的波動以及市場經濟發展，傳統電力交易模式無法反映市場變化規律，因此中國開始進行電力市場交易改革。

電力市場交易主要包括中長期和現貨兩種模式，中長期交易是指在交割日2天以前開展的交易，交易品種包括摘掛牌、雙邊、集中競價和滾動撮合等。中長期摘掛牌交易是一種常用的交易品種，買賣一方按單日分時段電量曲線及其對應的單一價格進行掛牌，另一方根據電量需求和價格進行摘牌操作，按照摘牌時間排序，直到掛牌量全部摘完截止。

目前電力交易中心(交易所)提供的交易系統僅有基本的電量和電價數據，市場成員沒有自動化的交易系統支撐，只能在電力交易中心系統上進行手工操作，無法快速準確的摘到滿足需求的掛單。

現有的搶單工具或插件，僅能簡單的進行摘牌電量和電價的參數設置，摘取滿足這兩個參數條件的掛單，無法自動分析交易損益和確定擇優摘牌策略。

所以，現有的中長期交易系統存在只能手動操作無法滿足摘單需求、搶單工具功能單一無法保證收益最大化的問題。

發明內容

本發明的目的在于，提供中長期摘牌交易系統及交易方法。本發明具有能自動獲取掛單數據、量化分析已有掛單的曲線價值和期望收益，并根據市場成員本身的條件，靈活地設置摘牌策略和順位，通過多線程搶單操作，提高交易成功率，幫助市場成員實現收益最大化的優點。

本發明的技術方案：中長期摘牌交易系統，包括數據獲取和摘牌插件、曲線價值和收益模塊、交易輔助決策模塊及摘牌結果可視化展示模塊；

所述數據獲取和摘牌插件用于獲取市場交易窗口相關信息和掛牌信息，并自動按摘牌策略進行摘牌和結果獲取操作；

所述曲線價值和收益模塊能計算各掛牌曲線價值和收益，并展示所有掛牌的曲線價值、收益、離散度和波動率相關信息，查找特定曲線，選擇滿足摘牌條件的掛牌曲線；

所述交易輔助決策模塊能對符合收益和曲線需求的掛牌曲線進行策略順位和摘牌模式的制定；

所述摘牌結果可視化展示模塊能根據摘牌結果可視化展示成交明細和總體情況，方便實時掌握成交情況和進展。

中長期摘牌交易方法，包括如下步驟：

S1、自動獲取市場交易窗口信息和市場成員私有信息；

S2、自動獲取市場交易窗口下所有市場成員的全部掛牌數據；

S3、系統導入現有的對應交易周期現貨市場日前價格預測，用于掛牌曲線價值和收益評估；

S4、自動計算掛牌曲線收益；

S5、自動計算掛牌曲線的離散度和波動率；

S6、根據掛牌曲線價值、收益、離散度和波動率，確定摘牌順序和摘牌電量，確定摘牌策略、模式和摘牌總電量；所述摘牌總電量小于等于交易窗口允許成交總電量；