[發(fā)明專利]一種普惠小微客群整體質(zhì)量偏移的識別方法

在審

• 申請?zhí)枺?/td>: 202210277433.6
• 申請日: 2022-03-21
• 公開（公告）號: CN114742368A
• 公開（公告）日: 2022-07-12
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 陳瑋;劉德彬;黃遠(yuǎn)江;孫世通;瞿廣洋
• 申請（專利權(quán)）人: 重慶譽(yù)存科技有限公司
• 主分類號: G06Q10/06
• 分類號: G06Q10/06;G06Q40/02
• 代理公司: 重慶智慧之源知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) 50234
• 代理人: 余洪

本發(fā)明提供一種普惠小微客群整體質(zhì)量偏移的識別方法，包括：獲取觀測時(shí)間內(nèi)的核心指標(biāo)數(shù)據(jù)，核心指標(biāo)數(shù)據(jù)為量化指標(biāo)數(shù)據(jù)、被拒原因數(shù)據(jù)或至少兩個(gè)核心單維度的特征統(tǒng)計(jì)值；檢測觀測時(shí)間和核心指標(biāo)數(shù)據(jù)，在觀測時(shí)間為至少兩個(gè)時(shí)間段，且核心指標(biāo)數(shù)據(jù)為量化指標(biāo)數(shù)據(jù)時(shí)，采用綜合信用評分PSI分析法進(jìn)行客群整體質(zhì)量偏移識別；在觀測時(shí)間為至少兩個(gè)時(shí)間段，且核心指標(biāo)數(shù)據(jù)為被拒原因數(shù)據(jù)時(shí)，采用拒絕原因卡方分析法進(jìn)行客群整體質(zhì)量偏移識別；在觀測時(shí)間為一個(gè)時(shí)間段，且核心指標(biāo)數(shù)據(jù)為至少兩個(gè)核心單維度的特征統(tǒng)計(jì)值時(shí)，采用關(guān)鍵特征卡方分析綜合評定法進(jìn)行客群整體質(zhì)量偏移識別。本發(fā)明實(shí)現(xiàn)了對客群整體質(zhì)量的偏移識別，且適用于多種場景。

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明涉及中小微普惠業(yè)務(wù)金融信貸風(fēng)控技術(shù)領(lǐng)域，尤其涉及一種普惠小微客群整體質(zhì)量偏移的識別方法。

背景技術(shù)

在中小微普惠金融信貸風(fēng)控領(lǐng)域中，對申請主體的信用風(fēng)險(xiǎn)評分、額度授信和貸后管理環(huán)節(jié)存在大量風(fēng)控手段和技術(shù)，但是對群體的整體質(zhì)量監(jiān)控方面缺少關(guān)注。現(xiàn)有技術(shù)中主要采用日常報(bào)表的方式，對申請群體進(jìn)行單維度的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)計(jì)算，例如申請數(shù)量變動(dòng)、行業(yè)數(shù)量變動(dòng)等，而缺少對整個(gè)申請群體的質(zhì)量偏移情況的定性和定量分析，不能夠?qū)腿赫w質(zhì)量的偏移進(jìn)行識別。

發(fā)明內(nèi)容

基于此，有必要針對上述技術(shù)問題，提供一種普惠小微客群整體質(zhì)量偏移的識別方法。

一種普惠小微客群整體質(zhì)量偏移的識別方法，包括以下步驟：獲取觀測時(shí)間內(nèi)的核心指標(biāo)數(shù)據(jù)，所述核心指標(biāo)數(shù)據(jù)包括量化指標(biāo)數(shù)據(jù)、被拒原因數(shù)據(jù)或至少兩個(gè)核心單維度的特征統(tǒng)計(jì)值；檢測所述觀測時(shí)間和核心指標(biāo)數(shù)據(jù)，根據(jù)檢測結(jié)果確定采用的客群整體質(zhì)量偏移的識別方法；在觀測時(shí)間為至少兩個(gè)時(shí)間段，且所述核心指標(biāo)數(shù)據(jù)為量化指標(biāo)數(shù)據(jù)時(shí)，采用綜合信用評分PSI分析法對客群整體質(zhì)量偏移進(jìn)行識別；在觀測時(shí)間為至少兩個(gè)時(shí)間段，且所述核心指標(biāo)數(shù)據(jù)為被拒原因數(shù)據(jù)時(shí)，采用拒絕原因卡方分析法對客群整體質(zhì)量偏移進(jìn)行識別；在觀測時(shí)間為一個(gè)時(shí)間段，且所述核心指標(biāo)數(shù)據(jù)為至少兩個(gè)核心單維度的特征統(tǒng)計(jì)值時(shí)，采用關(guān)鍵特征卡方分析綜合評定法對客群整體質(zhì)量偏移進(jìn)行識別。

在其中一個(gè)實(shí)施例中，所述綜合信用評分PSI分析法，具體包括：選取觀測時(shí)間的顆粒度，所述顆粒度包括逐月統(tǒng)計(jì)、季度統(tǒng)計(jì)和半年統(tǒng)計(jì)；計(jì)算至少兩個(gè)時(shí)間段內(nèi)的客戶評分或評分等級的PSI值，公式如下：

其中，A_i表示近期時(shí)間客戶評分分?jǐn)?shù)各箱占比，A_i表示歷史水平上客戶評分分?jǐn)?shù)各箱占比；根據(jù)所述PSI值進(jìn)行分箱，根據(jù)分箱結(jié)果得出客群整體質(zhì)量的偏移程度。

在其中一個(gè)實(shí)施例中，所述根據(jù)分箱結(jié)果得出客群整體質(zhì)量的偏移程度，具體包括：在所述PSI值小于或等于0.1時(shí)，客群整體質(zhì)量穩(wěn)定，不存在偏移；在所述PSI值大于0.1且小于0.25時(shí)，客群整體質(zhì)量存在輕微偏移；在所述PSI值大于或等于0.25時(shí)，客群整體質(zhì)量存在顯著偏移。

在其中一個(gè)實(shí)施例中，所述拒絕原因卡方分析法，具體包括：獲取至少兩個(gè)時(shí)間段的被拒原因數(shù)據(jù)；根據(jù)時(shí)間段統(tǒng)計(jì)所述被拒原因數(shù)據(jù)的數(shù)量，并對被拒原因數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)清理，獲取被拒原因；計(jì)算每個(gè)時(shí)間段的被拒原因占比，并進(jìn)行皮爾森卡方檢驗(yàn)，公式為：

E_i＝nP_i；

其中，E_i表示理論分布下的i類個(gè)數(shù)，n_i表示觀測期在不同被拒原因下的個(gè)數(shù)，n表示觀測期申請群體樣本個(gè)數(shù)，p_i表示理論上各被拒原因出現(xiàn)的概率；預(yù)設(shè)顯著性水平值，在卡方值大于臨界值，或卡方統(tǒng)計(jì)量計(jì)算獲取的P值小于顯著性水平值時(shí)，表示在觀測時(shí)間內(nèi)的客群整體質(zhì)量出現(xiàn)顯著偏移。

在其中一個(gè)實(shí)施例中，所述臨界值為常量根據(jù)卡方分布查表獲取或計(jì)算獲取，計(jì)算公式為：