[發明專利]一種基金凈值估算方法、裝置、設備及存儲介質

有效

• 申請號: 202210118751.8
• 申請日: 2022-02-08
• 公開（公告）號: CN114155110B
• 公開（公告）日: 2022-07-12
• 發明（設計）人: 李博巖;李海州;薛逢源;陽奇;吳珂皓
• 申請（專利權）人: 珠海盈米基金銷售有限公司
• 主分類號: G06Q40/06
• 分類號: G06Q40/06;G06Q40/04
• 代理公司: 廣東勰思律師事務所 44609
• 代理人: 趙賽

本發明公開了一種基金凈值估算方法、裝置、設備及存儲介質，該方法包括：確定待估算凈值的目標基金的類型；獲取攝像頭實時采集股票價格或目標基金持倉占比及漲跌幅視頻流數據；當目標基金為權益類基金時，確定與目標基金匹配的目標股票池，根據目標股票池與目標基金之間的映射關系估算目標基金的凈值；當目標基金為債券類基金時，基于目標基金中各持倉組分的持倉占比和漲跌幅估算目標基金的凈值，并通過視頻圖像的變化度來估計變化情況。根據目標基金的持倉特點，通過對HSI各通道變化對圖像的變化程度進行目標基金凈值的預測，以及、、通道矩陣歸一化比例系數設置，大大降低了人工盯屏幕、計算的費時、費力的便易程度。

技術領域

本發明實施例涉及金融產品估值技術，尤其涉及一種基金凈值估算方法、裝置、設備及存儲介質。

背景技術

隨著社會經濟的發展和科技的高速進步，近些年來，基金已經成為人們資產配置的重要手段。而其中，場外基金作為人們持有基金的主要方式，其特點是可以通過基金公司或者基金代理銷售渠道購買，并采用T+1（也就是T日交易，T+1日確認份額）的方式進行結算。由于場外基金的這種T+1結算特點，其最新凈值份額往往要在每個交易日的晚上才能完成結算和公布。而基金凈值是判斷當日或近期是否交易的重要判斷依據，因此，如果能準確估算基金的實時凈值，則可以有效提高交易成功率。

現有的基金凈值估算多是基于基金交易報告中披露的持倉直接進行估算，一般是通過獲取最新報告中披露的基金持倉明細，按照持倉比例加權計算出實時的估算值。但是，該方法的缺陷在于報告中的持倉一般只有前十大重倉股，無法完整代表基金的持倉。同時，由于基金經理存在調倉的行為，導致披露的持倉明細和實際明細往往有不小的區別，從而導致估算值的不準確甚至偏離很大。且目前公眾獲取股票、基金數據一般通過交易所屏幕、APP券商交易軟件屏幕的實時數據變化來看交易情況；但是軟件不能實現目標凈值估算的分析功能，且不能自定義實時獲取目標分析時間段內的凈值變化趨，采用自動化手段分析預計估算目標基金凈值的方法亟待提升。

發明內容

本發明提供一種基金凈值估算方法、裝置、設備及存儲介質，能夠解決現有技術無法準確估算基金凈值的技術問題。

第一方面，本發明實施例提供了一種基金凈值估算方法，所述方法包括：

確定待估算凈值的目標基金的類型，所述類型包括權益類基金和債券類基金；

當所述目標基金為所述權益類基金時，確定與所述目標基金匹配的目標股票池，攝像頭實時采集屏幕上目標股票池內股票價格視頻流數據，根據所述目標股票池與所述目標基金之間的映射關系估算所述目標基金的凈值；

當所述目標基金為所述債券類基金時，攝像頭實時采集屏幕上目標基金持倉占比及漲跌幅視頻流數據，基于所述目標基金中各持倉組分的持倉占比和漲跌幅估算所述目標基金的凈值。

進一步的，在獲取攝像頭實時采集股票價格或目標基金持倉占比及漲跌幅視頻流數據；從第二幀開始，實時計算第n幀與前一幀視頻圖像的變化度，當在目標分析時間段內變化度大于T的次數多于設定閾值時，則該目標基金的估算凈值與分析時間初始值相同，否則目標基金的估算凈值呈現上升或下降趨勢；變化度表示如下：

其中，表示第n幀與第n-1幀視頻HSI圖像的H通道的H值矩陣之差，表示第n幀與第n-1幀視頻HSI 圖像的S通道的S值矩陣之差, 表示第n幀與第n-1幀視頻HSI圖像的I通道的I值矩陣之差, 、、分別為 H通道、S通道、I通道的矩陣歸一化比例系數。

可選的，所述確定與所述目標基金匹配的目標股票池，可以包括:

選取與所述目標基金所覆蓋行業相同的多支股票構建股票池；

按照所述股票池在預設的歷史時間段內的第一漲跌幅數據與所述目標基金在所述歷史時間段內的第二漲跌幅數據之間的相關性，確定與所述目標基金匹配的目標股票池。