[發明專利]一種基金凈值估算方法、裝置、設備及存儲介質

有效

• 申請號: 202210118751.8
• 申請日: 2022-02-08
• 公開（公告）號: CN114155110B
• 公開（公告）日: 2022-07-12
• 發明（設計）人: 李博巖;李海州;薛逢源;陽奇;吳珂皓
• 申請（專利權）人: 珠海盈米基金銷售有限公司
• 主分類號: G06Q40/06
• 分類號: G06Q40/06;G06Q40/04
• 代理公司: 廣東勰思律師事務所 44609
• 代理人: 趙賽

1.一種基金凈值估算方法，其特征在于，包括：

確定待估算凈值的目標基金的類型，所述類型包括權益類基金和債券類基金；

當所述目標基金為所述權益類基金時，確定與所述目標基金匹配的目標股票池，攝像頭實時采集屏幕上目標股票池內股票價格視頻流數據，根據所述目標股票池與所述目標基金之間的映射關系估算所述目標基金的凈值；

當所述目標基金為所述債券類基金時，攝像頭實時采集屏幕上目標基金持倉占比及漲跌幅視頻流數據，基于所述目標基金中各持倉組分的持倉占比和漲跌幅估算所述目標基金的凈值；

進一步的，在獲取攝像頭實時采集股票價格或目標基金持倉占比及漲跌幅視頻流數據；從第二幀開始，實時計算第n幀與前一幀視頻圖像的變化度，當在目標分析時間段內變化度大于T的次數多于設定閾值時，則該目標基金的估算凈值與分析時間初始值相同，否則目標基金的估算凈值呈現上升或下降趨勢；變化度表示如下：

其中，表示第n幀與第n-1幀視頻HSI圖像的H通道的H值矩陣之差，表示第n幀與第n-1幀視頻HSI 圖像的S通道的S值矩陣之差, 表示第n幀與第n-1幀視頻HSI圖像的I通道的I值矩陣之差, 、、分別為 H通道、S通道、I通道的矩陣歸一化比例系數，++=1；

所述確定與所述目標基金匹配的目標股票池，包括:

選取與所述目標基金所覆蓋行業相同的多支股票構建股票池；

按照所述股票池在預設的歷史時間段內的第一漲跌幅數據與所述目標基金在所述歷史時間段內的第二漲跌幅數據之間的相關性，確定與所述目標基金匹配的目標股票池；

所述按照所述股票池在預設的歷史時間段內的第一漲跌幅數據與所述目標基金在所述歷史時間段內的第二漲跌幅數據之間的相關性，確定與所述目標基金匹配的目標股票池，包括：

獲取所述股票池中每支股票在預設的歷史時間段內的第一漲跌幅數據和所述目標基金在所述歷史時間段內的第二漲跌幅數據；

針對所述股票池中的每支股票，計算該股票的第一漲跌幅數據與所述第二漲跌幅數據之間的積差相關系數；

選取所述積差相關系數大于預設的第一閾值的股票構建候選股票池；

剔除所述候選股票池中存在共線性的股票，得到與所述目標基金匹配的目標股票池。

2.根據權利要求1所述的方法，其特征在于，所述剔除所述候選股票池中存在共線性的股票，得到與所述目標基金匹配的目標股票池，包括:

計算所述候選股票池中兩兩股票相互之間的積差相關系數；

將所述積差相關系數大于預設的第二閾值的股票作為存在共線性的股票從所述候選股票池中剔除，得到與所述目標基金匹配的目標股票池。

3.根據權利要求1所述的方法，其特征在于，所述根據所述目標股票池與所述目標基金之間的映射關系估算所述目標基金的凈值，包括:

確定所述目標股票池中每支股票在預設的目標時間段內的第三漲跌幅數據作為自變量；

確定所述目標基金在所述目標時間段內的第四漲跌幅數據作為因變量；

基于所述因變量和多個所述自變量之間的關系構建回歸模型，所述回歸模型表示所述目標股票池與所述目標基金之間的映射關系；

在所述回歸模型中輸入所述目標股票池中股票的實時數據，輸出得到對所述目標基金估算的凈值。

4.根據權利要求1-2任一所述的方法，其特征在于，所述持倉組分包括股票組分和債券組分；所述基于所述目標基金中各持倉組分的持倉占比和漲跌幅估算所述目標基金的凈值，包括:

確定所述股票組分在所述目標基金中的股票持倉占比以及股票漲跌幅；

按照所述股票持倉占比和所述股票漲跌幅加權計算第一數值；

確定所述債券組分在所述目標基金中的債券持倉占比以及債券漲跌幅；

按照所述債券持倉占比和所述債券漲跌幅加權計算第二數值；

合并所述第一數值與所述第二數值得到所述目標基金的凈值。