[發(fā)明專利]上市公司財務(wù)異常識別方法及系統(tǒng)

在審

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• 申請日: 2021-10-09
• 公開（公告）號: CN113919926A
• 公開（公告）日: 2022-01-11
• 發(fā)明（設(shè)計）人: 曾海泉;王美華;周玉臣;孫倩南
• 申請（專利權(quán)）人: 深圳證券交易所
• 主分類號: G06Q40/00
• 分類號: G06Q40/00;G06Q10/06;G06N20/00;G06V10/764;G06V10/771;G06V10/82
• 代理公司: 深圳市世紀恒程知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所 44287
• 代理人: 晏波

本發(fā)明公開了一種上市公司財務(wù)異常識別方法，該方法包括：采集所有待預(yù)測公司的財務(wù)數(shù)據(jù)；從所述財務(wù)數(shù)據(jù)中提取目標特征數(shù)據(jù)；將目標特征數(shù)據(jù)作為輸入數(shù)值，輸入預(yù)設(shè)財務(wù)數(shù)據(jù)分析模型中；獲取預(yù)設(shè)財務(wù)數(shù)據(jù)分析模型根據(jù)所述輸入數(shù)值計算得出的各個待預(yù)測公司的財務(wù)分值；根據(jù)財務(wù)分值輸出各個待預(yù)測公司的風險提示信息。本發(fā)明還公開了一種上市公司財務(wù)異常識別系統(tǒng)。本發(fā)明通過獲取更全面的財務(wù)數(shù)據(jù)，根據(jù)所述財務(wù)數(shù)據(jù)提取多維度的目標特征數(shù)據(jù)，并根據(jù)所述目標特征數(shù)據(jù)計算各個待預(yù)測公司對應(yīng)的財務(wù)分值，進而基于所述財務(wù)分值確定輸出對應(yīng)的風險提示信息，提高了財務(wù)數(shù)據(jù)異常識別的準確性。

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明涉及計算機技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域，尤其涉及一種上市公司財務(wù)異常識別方法及系統(tǒng)。

背景技術(shù)

現(xiàn)有技術(shù)中，通常采用機器學(xué)習(xí)方法實現(xiàn)財務(wù)數(shù)據(jù)異常識別，具體的步驟一般為只采集主要財務(wù)指標數(shù)據(jù)，其中，所述主要財務(wù)指標數(shù)據(jù)包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表，通過對所述主要財務(wù)指標數(shù)據(jù)進行特征工程處理，以獲取對應(yīng)的財務(wù)指標，根據(jù)所述財務(wù)指標構(gòu)建機器算法模型，進而通過所述機器算法模型進行財務(wù)數(shù)據(jù)異常識別，但由于現(xiàn)有技術(shù)中主要基于財務(wù)指標數(shù)據(jù)構(gòu)建機器算法模型，數(shù)據(jù)不夠全面，基于不夠全面的數(shù)據(jù)進行特征工程處理時，獲取的財務(wù)指標數(shù)量較少，導(dǎo)致了基于機器學(xué)習(xí)方法構(gòu)建的機器算法模型進行財務(wù)數(shù)據(jù)異常識別時，獲取的識別結(jié)果精確性較低。

發(fā)明內(nèi)容

本發(fā)明的主要目的在于提供一種上市公司財務(wù)異常識別方法及系統(tǒng)，旨在解決現(xiàn)有技術(shù)中采集的財務(wù)指標數(shù)據(jù)不全面導(dǎo)致財務(wù)數(shù)據(jù)異常識別的識別結(jié)果對應(yīng)的準確性較低。

為實現(xiàn)上述目的，本發(fā)明提供一種上市公司財務(wù)異常識別方法，所述上市公司財務(wù)異常識別方法的步驟包括：

采集所有待預(yù)測公司的財務(wù)數(shù)據(jù)，其中，所述財務(wù)數(shù)據(jù)包括利潤表、資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、財務(wù)附注數(shù)據(jù)以及非財務(wù)指標數(shù)據(jù)的至少一種；

從所述財務(wù)數(shù)據(jù)中提取目標特征數(shù)據(jù)，其中，特征數(shù)據(jù)包括收入特征數(shù)據(jù)、成本特征數(shù)據(jù)、資產(chǎn)特征數(shù)據(jù)、負債特征數(shù)據(jù)、現(xiàn)金流特征數(shù)據(jù)、附注數(shù)據(jù)特征數(shù)據(jù)以及非財務(wù)特征數(shù)據(jù)的至少一種；

將所述目標特征數(shù)據(jù)作為輸入數(shù)值，輸入預(yù)設(shè)財務(wù)數(shù)據(jù)分析模型中；

獲取所述預(yù)設(shè)財務(wù)數(shù)據(jù)分析模型根據(jù)所述輸入數(shù)值計算得出的各個所述待預(yù)測公司的財務(wù)分值；

根據(jù)所述財務(wù)分值輸出各個所述待預(yù)測公司的風險提示信息。

可選地，所述預(yù)設(shè)財務(wù)數(shù)據(jù)分析模型基于極端梯度提升算法對待訓(xùn)練樣本進行迭代訓(xùn)練獲取。

可選地，所述預(yù)設(shè)財務(wù)數(shù)據(jù)分析模型根據(jù)所述輸入數(shù)值計算各個待預(yù)測公司的財務(wù)分值的方式包括：

根據(jù)所述預(yù)設(shè)財務(wù)數(shù)據(jù)分析模型中每個決策樹下的各個節(jié)點確定每個待預(yù)測公司的各個所述目標特征數(shù)據(jù)的判斷結(jié)果；

根據(jù)各個節(jié)點的判斷結(jié)果確定每個決策樹下的各個目標節(jié)點鏈路的分值；

根據(jù)各個所述目標節(jié)點鏈路的分值確定所述待預(yù)測公司的所述財務(wù)分值。

可選地，所述根據(jù)各個所述節(jié)點鏈路的分值確定所述待預(yù)測公司的所述財務(wù)分值的步驟包括：

根據(jù)各個所述目標節(jié)點鏈路的分值以及各個所述目標節(jié)點鏈路的權(quán)重值計算待預(yù)測公司的所述財務(wù)分值。

可選地，根據(jù)所述財務(wù)分值輸出各個所述待預(yù)測公司的風險提示信息的步驟包括：

根據(jù)每個待預(yù)測公司的財務(wù)分值以及預(yù)設(shè)的風險等值范圍確定每個待預(yù)測公司的財務(wù)風險等級；

輸出每個所述待預(yù)測公司的財務(wù)分值以及對應(yīng)的財務(wù)風險等級。

可選地，所述根據(jù)所述財務(wù)分值輸出各個所述待預(yù)測公司的風險提示信息的步驟之后，還包括：