[發(fā)明專利]基于邏輯回歸和規(guī)則的評(píng)分模型構(gòu)建方法

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• 申請(qǐng)?zhí)枺?/td>: 202111138291.7
• 申請(qǐng)日: 2021-09-27
• 公開（公告）號(hào): CN114266641A
• 公開（公告）日: 2022-04-01
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 韓傳贊;李榮花;付芳吉
• 申請(qǐng)（專利權(quán)）人: 東方微銀科技股份有限公司
• 主分類號(hào): G06Q40/02
• 分類號(hào): G06Q40/02
• 代理公司: 北京風(fēng)雅頌專利代理有限公司 11403
• 代理人: 王剛

本說明書一個(gè)或多個(gè)實(shí)施例提供一種基于邏輯回歸和規(guī)則的評(píng)分模型構(gòu)建方法，包括：篩選得到規(guī)則評(píng)分指標(biāo)；利用除規(guī)則評(píng)分指標(biāo)外的其他評(píng)分指標(biāo)，構(gòu)建邏輯回歸評(píng)分卡模型；獲取規(guī)則評(píng)分指標(biāo)的得分規(guī)則；根據(jù)得分規(guī)則，得到規(guī)則評(píng)分指標(biāo)的規(guī)則得分；根據(jù)規(guī)則得分，計(jì)算所有規(guī)則評(píng)分指標(biāo)的AR值，并根據(jù)AR值對(duì)規(guī)則評(píng)分指標(biāo)進(jìn)行排序；根據(jù)邏輯回歸評(píng)分卡模型和規(guī)則得分，按照排序?qū)σ?guī)則評(píng)分指標(biāo)進(jìn)行訓(xùn)練，得到評(píng)分模型。本公開將規(guī)則模型集成到邏輯回歸評(píng)分卡模型中，提高了發(fā)生頻率低但是一旦觸發(fā)有較強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)分指標(biāo)對(duì)于評(píng)分模型的評(píng)分結(jié)果的影響，提高了評(píng)分模型的評(píng)分結(jié)果的準(zhǔn)確性。

技術(shù)領(lǐng)域

本說明書一個(gè)或多個(gè)實(shí)施例涉及大數(shù)據(jù)技術(shù)領(lǐng)域，尤其涉及一種基于邏 輯回歸和規(guī)則的評(píng)分模型構(gòu)建方法。

背景技術(shù)

良好的金融風(fēng)控手段，對(duì)解決企業(yè)融資、評(píng)估客戶信貸風(fēng)險(xiǎn)、降低銀行 等金融機(jī)構(gòu)的不良率具有非常重要的意義。評(píng)分模型是最常見的金融風(fēng)控手 段之一，它利用客戶樣本各個(gè)維度的數(shù)據(jù)，并借助一定的信用評(píng)分模型，對(duì) 客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)分。

現(xiàn)有的評(píng)分模型中，邏輯回歸評(píng)分模型應(yīng)用比較廣泛。邏輯回歸評(píng)分模 型，從數(shù)據(jù)本身出發(fā)，依靠數(shù)據(jù)預(yù)處理、相關(guān)性分析、模型訓(xùn)練等關(guān)鍵技術(shù)， 建立起對(duì)客戶違約風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分的模型。但是，在邏輯回歸評(píng)分模型的訓(xùn)練中， 將所有的評(píng)分指標(biāo)直接納入模型進(jìn)行訓(xùn)練，對(duì)于評(píng)分指標(biāo)的選擇沒有邏輯性， 因此得到的客戶評(píng)分結(jié)果不夠準(zhǔn)確。

發(fā)明內(nèi)容

有鑒于此，本說明書一個(gè)或多個(gè)實(shí)施例的目的在于提出一種基于邏輯回 歸和規(guī)則的評(píng)分模型構(gòu)建方法，以解決現(xiàn)有的評(píng)分模型得到的客戶評(píng)分結(jié)果 不夠準(zhǔn)確的問題。

基于上述目的，本說明書一個(gè)或多個(gè)實(shí)施例提供了一種基于邏輯回歸和 規(guī)則的評(píng)分模型構(gòu)建方法，包括：

篩選得到規(guī)則評(píng)分指標(biāo)；

利用除所述規(guī)則評(píng)分指標(biāo)外的其他評(píng)分指標(biāo)，構(gòu)建邏輯回歸評(píng)分卡模型；

獲取所述規(guī)則評(píng)分指標(biāo)的得分規(guī)則；

根據(jù)所述得分規(guī)則，得到所述規(guī)則評(píng)分指標(biāo)的規(guī)則得分；

根據(jù)所述規(guī)則得分，計(jì)算所有所述規(guī)則評(píng)分指標(biāo)的AR值，并根據(jù)所述 AR值對(duì)所述規(guī)則評(píng)分指標(biāo)進(jìn)行排序；

根據(jù)所述邏輯回歸評(píng)分卡模型和所述規(guī)則得分，按照所述排序?qū)λ鲆?guī) 則評(píng)分指標(biāo)進(jìn)行訓(xùn)練，得到評(píng)分模型。

可選的，所述篩選得到規(guī)則評(píng)分指標(biāo)，包括：

獲取樣本；

對(duì)所述樣本進(jìn)行分析，得到評(píng)分指標(biāo)；

針對(duì)任一所述評(píng)分指標(biāo)，將所述樣本分為正常組樣本和非正常組樣本；

將所述正常組樣本占所述樣本的比例大于預(yù)設(shè)的閾值且所述正常組樣本 占所述樣本的比例與所述非正常組樣本占所述樣本的比例之差大于預(yù)設(shè)的閾 值的評(píng)分指標(biāo)，作為所述規(guī)則評(píng)分指標(biāo)。

可選的，所述獲取所述規(guī)則評(píng)分指標(biāo)的得分規(guī)則，包括：

針對(duì)所述規(guī)則評(píng)分指標(biāo)，設(shè)定所述正常組樣本的得分范圍和所述非正常 組樣本的得分范圍。

可選的，所述根據(jù)所述得分規(guī)則，得到所述規(guī)則評(píng)分指標(biāo)的規(guī)則得分， 包括：

在所述正常組樣本的得分范圍內(nèi)對(duì)所述正常組樣本的得分進(jìn)行排列組合， 在所述非正常組樣本的得分范圍內(nèi)對(duì)所述非正常組樣本的得分進(jìn)行排列組合， 得到所有可能的得分情況，作為所述規(guī)則評(píng)分指標(biāo)的規(guī)則得分。

可選的，所述根據(jù)所述規(guī)則得分，計(jì)算所有所述規(guī)則評(píng)分指標(biāo)的AR值， 并根據(jù)所述AR值對(duì)所述規(guī)則評(píng)分指標(biāo)進(jìn)行排序，包括：

獲取所述樣本的樣本標(biāo)簽；