[發明專利]一種判斷基金財報信息預測基金調倉方法

在審

• 申請號: 202111088611.2
• 申請日: 2021-09-16
• 公開（公告）號: CN113793222A
• 公開（公告）日: 2021-12-14
• 發明（設計）人: 張赫遠;謝國亮
• 申請（專利權）人: 北銀金融科技有限責任公司
• 主分類號: G06Q40/06
• 分類號: G06Q40/06
• 代理公司: 北京世譽鑫誠專利代理有限公司 11368
• 代理人: 孫國棟

本發明提供的一種判斷基金財報信息預測基金調倉方法，所述調倉方法包括：查詢滿足前十大持倉占比大于百分之五十的基金，獲取基金的持倉數據；將相鄰兩個月的持倉數據進行拼接，計算不同倉位的權重，計算基金的變動數據；根據基金的持倉和權重，計算持倉的每日凈值數據和估值；計算所述每日凈值數據和所述估值的相似度；根據所述相似度訓練基金調倉模型；根據所述基金調倉模型，預測基金調倉情況。能夠通過基金和前十大持倉股票的凈值判斷當前持倉和上季度公布的持倉是否有很大的差異，幫助基金投資者進行投資選擇。

技術領域

本發明涉及金融領域，尤其涉及一種判斷基金財報信息預測基金調倉方法。

背景技術

隨著社會的發展和經濟的進步，居民理財的觀念日益增長，越來越多的人選擇購買基金，基金的本質是由專業的團隊替你管理資產，和直接購買股票不同，不需要有專業的投資知識，并且可以分攤一定的風險，同時帶來穩定的收益。根據中國證券基金業協會公布的數據來看，2015年到2020年二季度，我國公募基金管理規模和私募基金管理規模均保持平穩增長態勢。截至2020年二季度，公募基金管理規模達到16.9萬億元，私募基金管理規模達到14.9萬億元。

基金調倉包括加倉和減倉，具體表現為把手里某些股票全部拋售或者拋售一部分，換成其他品種的股票叫調倉，表示已調整倉位。每種基金都會有自己的持倉比例，股市有漲有跌，基金經理預測持倉中的個股收益達到預先或有風險，轉而賣出個股購入其它股票，這都是基金運行中的正常工作。一般情況下，大盤進入上行通道時，要將領漲品種的股票倉位加大一些，甚至滿倉；而在大盤進入下行通道時，要將所有股票的倉位調低一些，而且要根據市場熱點及時更換股票品種，以獲得較高收益。

基金調倉屬于非公開信息，不對外發布。基金的持倉情況在季報和年報中披露，季報一般在季度結束后的次月中下旬發布，具有一定的滯后性。一般判斷調倉可以觀察第三方平臺提供的基金估值，如果估值和當日收益的差距過大，判斷基金可能進行了調倉。

目前基金提供基金估值的第三方平臺很多，往往是通過每季度的基金季報中的持倉明細擬合而成，計算公式相對單一，同時需要用戶自己對比凈值和估值的變動情況，據有一定的誤差，因為通過單日對比不能反映基金經理的整個調倉過程，若連續觀察多日的數據，判斷難度會很大。

市場上還有一些基金倉位預測的方法，大概思路是通過一段時間的凈值變化和公布的持倉信息來預測基金的倉位情況，但是這種方法不能直觀的表示基金的調倉情況，倉位估計也僅供參考。

發明內容

鑒于上述問題，提出了本發明以便提供克服上述問題或者至少部分地解決上述問題的一種判斷基金財報信息預測基金調倉方法。

根據本發明的一個方面，提供了一種判斷基金財報信息預測基金調倉方法，所述調倉方法包括：

查詢滿足前十大持倉占比大于百分之五十的基金，獲取基金的持倉數據；

將相鄰兩個月的持倉數據進行拼接，計算不同倉位的權重，計算基金的變動數據；

根據基金的持倉和權重，計算持倉的每日凈值數據和估值；

計算所述每日凈值數據和所述估值的相似度；

根據所述相似度訓練基金調倉模型；

根據所述基金調倉模型，預測基金調倉情況。