[發明專利]一種判斷基金財報信息預測基金調倉方法

在審

• 申請號: 202111088611.2
• 申請日: 2021-09-16
• 公開（公告）號: CN113793222A
• 公開（公告）日: 2021-12-14
• 發明（設計）人: 張赫遠;謝國亮
• 申請（專利權）人: 北銀金融科技有限責任公司
• 主分類號: G06Q40/06
• 分類號: G06Q40/06
• 代理公司: 北京世譽鑫誠專利代理有限公司 11368
• 代理人: 孫國棟

1.一種判斷基金財報信息預測基金調倉方法，其特征在于，所述調倉方法包括：

查詢滿足前十大持倉占比大于百分之五十的基金，獲取基金的持倉數據；

將相鄰兩個月的持倉數據進行拼接，計算不同倉位的權重，計算基金的變動數據；

根據基金的持倉和權重，計算持倉的每日凈值數據和估值；

計算所述每日凈值數據和所述估值的相似度；

根據所述相似度訓練基金調倉模型；

根據所述基金調倉模型，預測基金調倉情況。

2.根據權利要求1所述的一種判斷基金財報信息預測基金調倉方法，其特征在于，所述查詢滿足前十大持倉占比大于百分之五十的基金，獲取基金的持倉數據具體包括：

獲取基金年報披露信息；

根據所述基金年報披露信息，獲得基金F_i在k季度的前十大持倉明細J_ki；具體包括：j_ki1，j_ki2，j_ki3...j_ki10；

獲取公募基金每季度前十大持倉信息，得到基金F_i在k季度的前十大權重序列W_kij；具體包括：w_ki1，w_ki2，w_ki3...w_ki10；

計算基金F_i前十大持倉權重的和Sum_ki

保留Sum_ki大于50％的基金；

獲取基金的期間申購、期間贖回、期末總份額、期末凈資產和凈資產變動率，用于模型的補充數據。

3.根據權利要求1所述的一種判斷基金財報信息預測基金調倉方法，其特征在于，所述將相鄰兩個月的持倉數據進行拼接，計算不同倉位的權重，計算基金的變動數據具體包括：

根據基金F_i的近兩季度的持倉明細S_kij和權重序列w_kij，計算持倉差D_ki；

其中，將D_ki中，數值最大前20％的基金標記為已調倉，數值最小的20％的基金標記為未調倉。

4.根據權利要求1所述的一種判斷基金財報信息預測基金調倉方法，其特征在于，所述根據基金的持倉和權重，計算持倉的每日凈值數據和估值具體包括：

獲取股票每日漲跌幅，根據基金F_i在k季度的前十大持倉明細j_ki，獲取每只股票的股價漲跌幅序列C_kdj，其中d代表天數，每季度約有60余個交易日c_k1j，c_k2j，c_k3j…c_k60j；

計算基金估值漲跌幅，根據基金F_i的近兩季度的持倉明細S_kij和權重序列w_kij，和股票漲跌幅序列C_kdj，計算基金F_i在k季度的估值序列A_ki，其中第d天的估值變化為

得到每只基金的估值漲跌幅序列A_kdj，其中d代表天數，每季度約有60余個交易日a_k1j，a_k2j，a_k3j…a_k60j。