[發明專利]一種基于銀行風險控制的方法及設備

在審

• 申請號: 202110990408.8
• 申請日: 2021-08-26
• 公開（公告）號: CN113689289A
• 公開（公告）日: 2021-11-23
• 發明（設計）人: 馮亞偉;崔樂樂;邊松華
• 申請（專利權）人: 天元大數據信用管理有限公司
• 主分類號: G06Q40/02
• 分類號: G06Q40/02
• 代理公司: 北京君慧知識產權代理事務所(普通合伙) 11716
• 代理人: 董延麗

1.一種基于銀行風險控制的方法，其特征在于，所述方法包括：

獲取提交申請的用戶的基本信息，基于預設第一風險指標，對所述基本信息進行分析，以獲取所述預設第一風險指標對應的業務風險數據；

確定當前業務對應的行業類別，并獲取所述行業類別的風險信息，基于預設第二風險指標，對所述風險信息進行分析，以獲取所述預設第二風險指標對應的行業類別風險數據；

根據所述預設第一風險指標對應的業務風險數據，與所述預設第二風險指標對應的行業類別風險數據，得到第一貸款數據信息；

將所述基本信息與所述行業類別的風險信息，輸入預置貸款評估模型，得到第二貸款數據信息；

根據所述第一貸款數據信息與所述第二貸款數據信息，得出最終貸款安排與貸款評價等級。

2.根據權利要求1所述的一種基于銀行風險控制的方法，其特征在于，所述獲取提交申請的用戶的基本信息之后，所述方法還包括：

將所述基本信息輸入預設特征抽取模型，獲得所述基本信息對應的特征標識；其中，每個所述基本信息對應一個或多個特征標識；

將所述基本信息以及所述特征標識，輸入預置信息分類模型，將所述基本信息進行分類；其中，所述分類的類別與所述預設第一風險指標中的類別相對應。

3.根據權利要求1所述的一種基于銀行風險控制的方法，其特征在于，所述對所述基本信息進行分析，以獲取所述預設第一風險指標對應的業務風險數據，具體包括：

將所述用戶的基本信息，與所述預設第一風險指標中相對應的指標閾值進行比對，得到所述用戶的償還能力；以及

對所述用戶對應的財務比率、現金流量進行分析，以對當前業務的潛在風險進行量化。

4.根據權利要求1所述的一種基于銀行風險控制的方法，其特征在于，所述基于預設第二風險指標，對所述風險信息進行分析，以獲取所述預設第二風險指標對應的行業類別風險數據，具體包括：

將所述風險信息，與所述預設第二風險指標中的指標閾值進行比對，確定出所述行業類別的風險數據，并根據所述風險數據生成風險報告；

其中，所述預設第二風險指標至少包括所述行業類別對應的市場寸頭、風險水平、盈虧狀況、市場風險經濟資本配置使用中的一項或多項指標。

5.根據權利要求1所述的一種基于銀行風險控制的方法，其特征在于，所述根據所述預設第一風險指標對應的業務風險數據，與所述預設第二風險指標對應的行業類別風險數據，得到第一貸款數據信息，具體包括：

在所述預設第一風險指標對應的業務風險數據中，確定出大于所述預設第一風險指標中預設閾值的第一風險數據集；以及

在所述預設第二風險指標對應的行業類別風險數據中，確定出大于所述預設第二風險指標中預設閾值的第二風險數據集；

將所述第一風險數據集與所述第二風險數據集，分別對應的數據數量以及數據值，與預設風險等級表進行比對，以確定出當前業務對應的第一貸款數據信息；其中，所述預設風險等級表包括依據不同風險數據數量、不同風險數據值，劃分出的不同貸款評價等級，以及所述貸款評價等級對應的貸款安排。

6.根據權利要求1所述的一種基于銀行風險控制的方法，其特征在于，所述將所述基本信息與所述行業類別的風險信息，輸入預置貸款評估預設模型，得到第二貸款數據信息，具體包括：

將所述基本信息與所述行業類別的風險信息，輸入所述預置貸款評估模型；

通過所述預置貸款評估模型，按照預設第三風險指標，對當前業務的風險等級進行預測，并根據預測的風險等級，將當前業務對應的貸款期限與貸款利率進行調整；以及

通過所述預置貸款評估模型，計算出所述當前業務對應的VaR值和風險資本值，并對銀行經營資本的分配與貸款利差進行調整，以得出第二貸款數據信息。