[發明專利]資金頭寸管理的核銷方法及系統

有效

• 申請號: 202110891879.3
• 申請日: 2021-08-04
• 公開（公告）號: CN113592632B
• 公開（公告）日: 2023-10-24
• 發明（設計）人: 肖鴻濤
• 申請（專利權）人: 北京神州數字科技有限公司
• 主分類號: G06Q40/02
• 分類號: G06Q40/02;G06Q20/06;G06Q20/10;G06Q10/0631
• 代理公司: 北京方韜法業專利代理事務所(普通合伙) 11303
• 代理人: 黨小林

本發明提供了一種資金頭寸管理的精準核銷方法及系統。該方法包括：根據大額支付流水中收付款賬戶或大額支付流水的業務類型判斷流水所歸屬的預報業務類型；確定不同預報業務類型所對應的核銷規則；確定核銷規則所對應的匹配要素；根據匹配要素進行交易流水匹配；根據匹配結果執行業務核銷。本發明提供的資金頭寸管理的精準核銷方法及系統能夠準確進行已預報已發生、已預報未發生、未預報已發生的資金進行準確計量，以便頭寸的實時、準確管理。

技術領域

本發明涉及金融科技技術領域，特別是涉及一種資金頭寸管理的精準核銷方法及系統。

背景技術

資金頭寸管理中需要根據預報信息和實際發生的支付流水進行實時的匹配核銷，以便準確進行已預報已發生、已預報未發生、未預報已發生的資金進行準確計量，以便頭寸的實時、準確管理。

傳統資金頭寸管理系統只能對支付流水進行簡單的統計，無法對已預報已發生、已預報未發生、未預報已發生的資金進行區分。在此之前我們的系統在進行核銷時采用[業務類型一致、客戶號/客戶賬號或交易對手行行號一致，交易日期一致，收支方向一致]的核銷方案，這種針對普通客戶核銷效果很好，針對只能預報交易對手的金融市場業務存在預報和流水不能精確匹配的問題。

之前我們的[業務類型一致、客戶號/客戶賬號或交易對手行行號一致，交易日期一致，收支方向一致]核銷方案，對金融市場業務存在預報和流水不能精確匹配的問題。

金融市場業務筆數多金額大，業務種類多，且同一賬戶、同一交易對手情況下存在多筆業務金額一致、且歸屬于不同業務種類的情況，在這種情況下要做到準確計量頭寸就需要精準核銷方案。

發明內容

本發明要解決的技術問題是提供一種資金頭寸管理的精準核銷方法及系統，以便準確進行已預報已發生、已預報未發生、未預報已發生的資金進行準確計量，以便頭寸的實時、準確管理。

為解決上述技術問題，本發明提供了一種資金頭寸管理的精準核銷方法，所述方法包括：根據大額支付流水中收付款賬戶或大額支付流水的業務類型判斷流水所歸屬的預報業務類型；確定不同預報業務類型所對應的核銷規則；確定核銷規則所對應的匹配要素；根據匹配要素進行交易流水匹配；根據匹配結果執行業務核銷。

在一些實施方式中，根據大額支付流水中收付款賬戶或大額支付流水的業務類型判斷流水所歸屬的預報業務類型，包括：根據本行收/付款賬號所屬金融市場管理部的內部賬號，確定當前流水是否為金融市場/資金中心業務；根據本行收/付款賬號所屬相應總行部室的內部賬號，確定當前流水是否為投行業務、理財中心業務、國際業務、網金業務、計財業務、營運業務、小企業業務、現管業務、財管私行業務；根據流水的業務類型為G105、交易對手行號、己方行號為XX總行機構行號以及流水的業務類型為A116，判斷當前流水是否為總行票據業務；根據流水的業務類型為G105、交易對手行號、己方行號不為XX總行機構行位，判斷當前流水是否為分行票據業務；根據上記以外的賬戶，判斷當前流水是否為分支行業務。

在一些實施方式中，確定不同預報業務類型所對應的核銷規則，包括：針對金融市場/資金中心業務，確定交易對手行行號一致為核銷規則；針對總行部室業務，確定交易對手行行號一致為核銷規則，總行部室業務含投行業務、理財中心業務、國際業務、網金業務、計財業務、營運業務、小企業業務、現管業務、財管私行業務、其他業務；針對總行票據業務，確定核銷規則為流水的業務類型為G105、交易對手行號、己方行號為XX總行機構行號以及流水的業務類型為A116，交易對手行號一致；針對分行票據業務，確定核銷規則為流水的業務類型為G105、交易對手行號、己方行行號不為XX總行機構行號，交易對手行號一致；針對分支行業務，確定核銷規則為客戶號一致，客戶號即客戶賬號歸屬的客戶號。