[發(fā)明專利]用于量化交易的數(shù)據(jù)處理方法、系統(tǒng)、設(shè)備和存儲(chǔ)介質(zhì)

在審

• 申請(qǐng)?zhí)枺?/td>: 202110715626.0
• 申請(qǐng)日: 2021-06-25
• 公開（公告）號(hào): CN113450216A
• 公開（公告）日: 2021-09-28
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 崔文豐;郭譽(yù)澤;王書敏;周魁
• 申請(qǐng)（專利權(quán)）人: 中國(guó)工商銀行股份有限公司
• 主分類號(hào): G06Q40/04
• 分類號(hào): G06Q40/04
• 代理公司: 中科專利商標(biāo)代理有限責(zé)任公司 11021
• 代理人: 張琛

提供了一種用于量化交易的數(shù)據(jù)處理方法，可以應(yīng)用于金融技術(shù)領(lǐng)域。所述數(shù)據(jù)處理方法包括：獲取多個(gè)交易方的交易信息，其中，每個(gè)交易方提供至少一個(gè)交易信息，每個(gè)所述交易信息至少包括報(bào)價(jià)來源、報(bào)價(jià)和交易量；基于所述多個(gè)交易方的交易信息形成訂單簿，其中，所述訂單簿包括多個(gè)交易信息；獲取至少一個(gè)目標(biāo)下單量；根據(jù)所述訂單簿，使用預(yù)設(shè)的報(bào)價(jià)策略來確定每個(gè)目標(biāo)下單量對(duì)應(yīng)的基準(zhǔn)報(bào)價(jià)，其中，所述預(yù)設(shè)的報(bào)價(jià)策略包括成交量加權(quán)平均價(jià)策略。

技術(shù)領(lǐng)域

本公開涉及金融技術(shù)領(lǐng)域，具體地涉及一種用于量化交易的數(shù)據(jù)處理方法、系統(tǒng)、電子設(shè)備、計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì)和程序產(chǎn)品。

背景技術(shù)

目前，相關(guān)金融機(jī)構(gòu)在銀行間市場(chǎng)開展結(jié)售匯、外匯的報(bào)價(jià)時(shí)，價(jià)格生成機(jī)制為在市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)商報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上根據(jù)自身頭寸狀況、做市能力和交易策略等因素，通過簡(jiǎn)單加減點(diǎn)差的方式形成對(duì)外報(bào)價(jià)；在對(duì)外交易時(shí)，主要依賴于交易員在銀行間市場(chǎng)人工尋找最優(yōu)價(jià)格進(jìn)行判斷，執(zhí)行交易下單，然后交易系統(tǒng)將指令通過接口與外匯交易中心系統(tǒng)交互，完成一筆完整的交易。該種處理方式至少存在以下弊端：占用大量人力資源，給交易員群體帶來較大負(fù)荷，且交易效率不能滿足日益增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)需求。另外，目前的一些量化交易系統(tǒng)，在運(yùn)行效率、報(bào)價(jià)準(zhǔn)確性、可靠性、可擴(kuò)展性等方面存在不足。這類量化交易系統(tǒng)無法實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的策略開發(fā)，導(dǎo)致報(bào)價(jià)準(zhǔn)確性無法得到保證。該類量化交易系統(tǒng)在進(jìn)行計(jì)算時(shí)，資源占用率較高。

發(fā)明內(nèi)容

根據(jù)本公開實(shí)施例的一個(gè)發(fā)明，提供一種用于量化交易的數(shù)據(jù)處理方法，其中，所述數(shù)據(jù)處理方法包括：

獲取多個(gè)交易方的交易信息，其中，每個(gè)交易方提供至少一個(gè)交易信息，每個(gè)所述交易信息至少包括報(bào)價(jià)來源、報(bào)價(jià)和交易量；

基于所述多個(gè)交易方的交易信息形成訂單簿，其中，所述訂單簿包括多個(gè)交易信息；

獲取至少一個(gè)目標(biāo)下單量；

根據(jù)所述訂單簿，使用預(yù)設(shè)的報(bào)價(jià)策略來確定每個(gè)目標(biāo)下單量對(duì)應(yīng)的基準(zhǔn)報(bào)價(jià)，

其中，所述預(yù)設(shè)的報(bào)價(jià)策略包括成交量加權(quán)平均價(jià)策略。

根據(jù)一些示例性的實(shí)施例，所述報(bào)價(jià)包括買方出價(jià)和賣方出價(jià)，所述形成所述訂單簿包括：分別形成買方訂單簿和賣方訂單簿。

根據(jù)一些示例性的實(shí)施例，基于所述多個(gè)交易方的交易信息形成訂單簿具體包括：按照交易信息中的買方出價(jià)，將多個(gè)交易信息按照從高到低的順序排列，以形成買方訂單簿；和按照交易信息中的賣方出價(jià)，將多個(gè)交易信息按照從低到高的順序排列，以形成賣方訂單簿。

根據(jù)一些示例性的實(shí)施例，基于所述多個(gè)交易方的交易信息形成訂單簿還包括：對(duì)于買方出價(jià)相同的交易信息，按照交易量從大到小的順序排列，以形成買方訂單簿；和對(duì)于賣方出價(jià)相同的交易信息，按照交易量從大到小的順序排列，以形成賣方訂單簿。

根據(jù)一些示例性的實(shí)施例，基于所述多個(gè)交易方的交易信息形成訂單簿還包括：根據(jù)報(bào)價(jià)和報(bào)價(jià)來源將所述訂單簿中的交易信息分為多個(gè)層級(jí)。

根據(jù)一些示例性的實(shí)施例，根據(jù)報(bào)價(jià)和報(bào)價(jià)來源將所述訂單簿中的交易信息分為多個(gè)層級(jí)具體包括：對(duì)于來自不同交易方的多個(gè)交易信息，比較該多個(gè)交易信息的報(bào)價(jià)來源屬性；對(duì)于來自不同交易方的多個(gè)交易信息，比較該多個(gè)交易信息的報(bào)價(jià)；將報(bào)價(jià)來源屬性相同且報(bào)價(jià)相同的多個(gè)交易信息，在所述訂單簿中劃分至相同的層級(jí)。

根據(jù)一些示例性的實(shí)施例，所述交易信息包括外匯交易信息，所述交易方包括銀行間外匯市場(chǎng)中的報(bào)價(jià)商。

根據(jù)一些示例性的實(shí)施例，所述報(bào)價(jià)來源屬性包括即期詢價(jià)市場(chǎng)屬性和即期撮合市場(chǎng)屬性。

根據(jù)一些示例性的實(shí)施例，所述根據(jù)所述訂單簿，使用預(yù)設(shè)的報(bào)價(jià)策略來確定每個(gè)目標(biāo)下單量對(duì)應(yīng)的基準(zhǔn)報(bào)價(jià)具體包括：