[發明專利]用于量化交易的數據處理方法、系統、設備和存儲介質

在審

• 申請號: 202110715626.0
• 申請日: 2021-06-25
• 公開（公告）號: CN113450216A
• 公開（公告）日: 2021-09-28
• 發明（設計）人: 崔文豐;郭譽澤;王書敏;周魁
• 申請（專利權）人: 中國工商銀行股份有限公司
• 主分類號: G06Q40/04
• 分類號: G06Q40/04
• 代理公司: 中科專利商標代理有限責任公司 11021
• 代理人: 張琛

1.一種用于量化交易的數據處理方法，其特征在于，所述數據處理方法包括：

獲取多個交易方的交易信息，其中，每個交易方提供至少一個交易信息，每個所述交易信息至少包括報價來源、報價和交易量；

基于所述多個交易方的交易信息形成訂單簿，其中，所述訂單簿包括多個交易信息；

獲取至少一個目標下單量；

根據所述訂單簿，使用預設的報價策略來確定每個目標下單量對應的基準報價，

其中，所述預設的報價策略包括成交量加權平均價策略。

2.根據權利要求1所述的數據處理方法，其特征在于，所述報價包括買方出價和賣方出價，

所述形成所述訂單簿包括：分別形成買方訂單簿和賣方訂單簿。

3.根據權利要求2所述的數據處理方法，其特征在于，基于所述多個交易方的交易信息形成訂單簿具體包括：

按照交易信息中的買方出價，將多個交易信息按照從高到低的順序排列，以形成買方訂單簿；和

按照交易信息中的賣方出價，將多個交易信息按照從低到高的順序排列，以形成賣方訂單簿。

4.根據權利要求2或3所述的數據處理方法，其特征在于，基于所述多個交易方的交易信息形成訂單簿還包括：

對于買方出價相同的交易信息，按照交易量從大到小的順序排列，以形成買方訂單簿；和

對于賣方出價相同的交易信息，按照交易量從大到小的順序排列，以形成賣方訂單簿。

5.根據權利要求1-3中任一項所述的數據處理方法，其特征在于，基于所述多個交易方的交易信息形成訂單簿還包括：根據報價和報價來源將所述訂單簿中的交易信息分為多個層級。

6.根據權利要求5所述的數據處理方法，其特征在于，根據報價和報價來源將所述訂單簿中的交易信息分為多個層級具體包括：

對于來自不同交易方的多個交易信息，比較該多個交易信息的報價來源屬性；

對于來自不同交易方的多個交易信息，比較該多個交易信息的報價；

將報價來源屬性相同且報價相同的多個交易信息，在所述訂單簿中劃分至相同的層級。

7.根據權利要求1-3和6中任一項所述的數據處理方法，其特征在于，所述交易信息包括外匯交易信息，所述交易方包括銀行間外匯市場中的報價商。

8.根據權利要求6所述的數據處理方法，其特征在于，所述報價來源屬性包括即期詢價市場屬性和即期撮合市場屬性。

9.根據權利要求1-3和6中任一項所述的數據處理方法，其特征在于，所述根據所述訂單簿，使用預設的報價策略來確定每個目標下單量對應的基準報價具體包括：

對于一個目標下單量，比較該目標下單量與第一訂單量，其中，所述第一訂單量為所述訂單簿中處于第一層級的交易信息包括的交易量；

當所述目標下單量小于等于第一訂單量時，確定與第一訂單量對應的第一報價作為該目標下單量對應的基準報價。

10.根據權利要求9所述的數據處理方法，其特征在于，所述根據所述訂單簿，使用預設的報價策略來確定每個目標下單量對應的基準報價還包括：

當所述目標下單量大于等于第一訂單量時，將所述第一訂單量加入與所述目標下單量對應的庫存量中，并獲取與該第一庫存量對應的第一報價；

比較所述庫存量與當前量之和與所述目標下單量的關系，其中，所述當前量為所述訂單簿中處于第i層級的交易信息包括的交易量，i為大于等于2的正整數；

當所述庫存量與當前量之和小于所述目標下單量時，將所述當前量加入所述庫存量中，并獲取與該當前量對應的報價。

11.根據權利要求10所述的數據處理方法，其特征在于，當所述庫存量與當前量之和大于等于所述目標下單量時，將所述目標量與所述庫存量的差量加入所述庫存量中。