[發(fā)明專利]一種多趨勢指標結合與自適應擇時的組合優(yōu)化系統(tǒng)和方法

在審

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• 申請日: 2021-05-21
• 公開（公告）號: CN113393018A
• 公開（公告）日: 2021-09-14
• 發(fā)明（設計）人: 賴兆榮;陳靖邦;扈明濤;潘俊哲;沈皓朗;谷培
• 申請（專利權）人: 暨南大學
• 主分類號: G06Q10/04
• 分類號: G06Q10/04;G06Q10/06;G06Q40/06;G06N20/00
• 代理公司: 廣州粵高專利商標代理有限公司 44102
• 代理人: 劉俊

本發(fā)明涉及一種多趨勢指標結合與自適應擇時的組合優(yōu)化方法，包括以下步驟：輸入資產，得到價比向量和資產組合向量；根據價比向量和資產組合向量得到財富因子的累乘形式；利用三種趨勢表達指標表示預測價；將預測價與投資期中的最高價格復合，得到趨勢指標；根據趨勢指標選出徑向基函數的自適應輸入；通過自適應輸入，計算出徑向基函數的投資組合增量；根據投資組合增量建立資產選擇模型，獲得下一期預測的資產組合。把三種趨勢趨勢表達指標結合在一起，并對股票進行自適應擇時，在價格看漲時動態(tài)加入最高價格指標；運用徑向基函數算法處理正則化項；與現有的資產配置算法進行了橫向對比，交易費損耗在承受范圍內，適用于真實的金融數據集和市場。

技術領域

本發(fā)明涉及機器學習領域，更具體地，涉及一種多趨勢指標結合與自適應擇時的組合優(yōu)化系統(tǒng)和方法。

背景技術

現有技術中，一般先估計下一期的價比再據此設定下一期的資產組合目前最先進的技術為“在線滑動平均值反轉準則”(OLMAR)和“具有自適應輸入函數的徑向基和復合趨勢表示準則”(AICTR)。

首先，OLMAR使用滑動平均數來估計

其中w為時間窗口寬度。因此，如果以該作為參照指標對下一期的資產組合進行更新，將會增大對于表現差的資產的投入，從而實現一種均值反轉的效果。

估計出后，OLMAR使用如下算法更新資產組合：

其中，(·)⁺表示取正部，||·||表示歐氏范數。最后，為了獲得合法的資產組合，還要把b_t+1投影到單純型上：

在AICTR中，作者使用簡單移動平均(SMA)，指數移動平均(EMA)以及最高價追蹤(PP)這三種指標進行復合，進而獲得一種新的趨勢表達。三種指標的表達式如下：

首先把不同的趨勢表示在最近的時間窗口內回測，找出每種趨勢的最低的增長因子。接著選擇增長因子最高的趨勢表示，即可獲得近期在最差經濟環(huán)境下表現最好的自適應輸入。

接下來是一種RBF系統(tǒng)，表達式如下：

φ＝[φ₁，φ₂，...，φ_t]^r

其中Δb_t+1是下一期資產組合的更新量，用作RBF系統(tǒng)的權重矩陣。則是用來量化自適應輸入和第l種趨勢表示的相似度。隨著時間的推移，自適應輸入在不同趨勢表示之間切換，以適應市場狀態(tài)。

Φ＝dlog(φ)，

s.t.b∈Δ_d，∈＞0

其中是跡算子，B包含b的L個副本，Φ是由構成的對角矩陣，并且是L個不同的趨勢表示。1_(L)是L維元素為1的向量。約束b迫使它成為一個投資組合與(當前投資組合)相距為∈。

但是，上述現有技術在應用過程中存在著以下幾個缺點：第一，沒有完善的收益率計算模塊，無法準確提取收益率信息。第二，公式中，當時，相當于沒有更新資產組合，會錯失再次更新資產組合以獲取更大收益的機會。第三，趨勢表達指標的結合的方式沒有考慮到指標的選取與股票價格之間的關系，無論股票價格之間如何變化，指標的結合方式都沒有發(fā)生變化。