[發明專利]一種多趨勢指標結合與自適應擇時的組合優化系統和方法

在審

• 申請號: 202110558144.9
• 申請日: 2021-05-21
• 公開（公告）號: CN113393018A
• 公開（公告）日: 2021-09-14
• 發明（設計）人: 賴兆榮;陳靖邦;扈明濤;潘俊哲;沈皓朗;谷培
• 申請（專利權）人: 暨南大學
• 主分類號: G06Q10/04
• 分類號: G06Q10/04;G06Q10/06;G06Q40/06;G06N20/00
• 代理公司: 廣州粵高專利商標代理有限公司 44102
• 代理人: 劉俊

1.一種多趨勢指標結合與自適應擇時的組合優化系統，其特征在于，包括數據輸入模塊、財富因子累乘模塊、預測價表達模塊、預測價復合模塊、自適應輸入模塊、投資組合增量模塊和資產選擇模型模塊；

所述數據輸入模塊的數據流入所述財富因子累乘模塊，所述財富因子累乘模塊模塊的數據流入所述預測價表達模塊，所述預測價表達模塊的數據流入所述預測價復合模塊，所述預測價復合模塊的數據流入所述自適應輸入模塊，所述自適應輸入模塊的數據流入所述投資組合增量模塊，所述投資組合增量模塊的數據流入所述資產選擇模型模塊；

所述數據輸入模塊用于收集和輸入歷史資產價格數據資產，得到價比向量和資產組合向量；

財富因子累乘模塊根據價比向量和資產組合向量得到財富因子的累乘形式；

預測價表達模塊用于利用三種趨勢表達指標表示預測價；

預測價復合模塊用于將預測價與投資期中的最高價格復合，得到趨勢指標；

自適應輸入模塊用于根據趨勢指標選出徑向基函數的自適應輸入；

投資組合增量模塊用于通過自適應輸入，計算出徑向基函數的投資組合增量；

資產選擇模型模塊用于根據投資組合增量建立資產選擇模型，獲得下一期預測的資產組合。

2.根據權利要求1所述的一種多趨勢指標結合與自適應擇時的組合優化系統，其特征在于，所述預測價表達模塊使用簡單移動平均線、指數移動平均線和低延遲趨勢線來表示預測價。

3.一種多趨勢指標結合與自適應擇時的組合優化方法，應用于權利要求2所述的一種多趨勢指標結合與自適應擇時的組合優化系統，其特征在于，包括以下步驟：

S1：輸入資產，得到價比向量和資產組合向量；

S2：根據價比向量和資產組合向量得到財富因子的累乘形式；

S3：利用三種趨勢表達指標表示預測價；

S4：將預測價與投資期中的最高價格復合，得到趨勢指標；

S5：根據趨勢指標選出徑向基函數的自適應輸入；

S6：通過自適應輸入，計算出徑向基函數的投資組合增量；

S7：根據投資組合增量建立資產選擇模型，獲得下一期預測的資產組合。

4.根據權利要求3所述的一種多趨勢指標結合與自適應擇時的組合優化方法，其特征在于，在步驟S1中，所述價比向量通過以下算法表示：

整個投資期共有若干期，在第t期，可以記資產價格為一個非負向量P_t，x_t表示價比向量；

所述資產組合向量通過以下算法表示：

其中bⁱ為向量b的第i個維度，表示第i個資產在整個資產組合中所占的權重；在第t期，可以記資產價格為一個d維非負向量

5.根據權利要求4所述的一種多趨勢指標結合與自適應擇時的組合優化方法，其特征在于，所述步驟S2中包括以下算法：記第t期的累積財富為S_t，則當期財富變化因子為即設初始資產為S₀＝1，則最終累積財富可表示為每期財富因子地累乘：

6.根據權利要求5所述的一種多趨勢指標結合與自適應擇時的組合優化方法，其特征在于，所述步驟S3中，使用簡單移動平均線、指數移動平均線和低延遲趨勢線來表示預測價；

其中，簡單移動平均線的趨勢算法包括以下算法：

其中，指數移動平均線的趨勢算法包括以下算法：

1代表一個d維的單位向量，0＜θ＜1是平滑參數，x_t則代表當前t時期的價比；

其中，低延遲趨勢線的趨勢算法包括以下算法：

將EMA指標EMA(T)＝α*price(T)+(1-α)*EMA(T-1)Z變換后，代入傳輸函數H(z)，考慮Z變換的線性性質以及時位移性質，進一步推導得出EMA的傳輸函數為：構造二階低通濾波器，即

再通過Z變換性質得到最終低延遲趨勢線的表達公式：