[發明專利]一種量化交易回測數據生成方法及裝置

在審

• 申請號: 202110464885.0
• 申請日: 2021-04-28
• 公開（公告）號: CN113159773A
• 公開（公告）日: 2021-07-23
• 發明（設計）人: 許璟亮;廖鴻存;皇甫曉潔;周魁
• 申請（專利權）人: 中國工商銀行股份有限公司
• 主分類號: G06Q20/38
• 分類號: G06Q20/38;G06Q30/00;G06Q40/04;G06N3/04;G06N3/08
• 代理公司: 北京三友知識產權代理有限公司 11127
• 代理人: 任默聞;王濤

本發明提供了一種量化交易回測數據生成方法及裝置，可以應用于金融領域，方法包括：設定交易回測數據生成器的參數；利用歷史數據和交易回測數據生成器生成的回測數據調節回測數據判別器的參數至合理值；利用回測數據判別器判斷交易回測數據生成器生成的回測數據是否接近真實數據，并根據判斷結果調節交易回測數據生成器的參數值；通過參數調節后的交易回測數據生成器生成量化交易回測數據。本申請實現了使生成的仿真數據盡可能向真實數據靠攏，以此提升了生成的回測數據的真實性，仿真回測數據越貼近真實數據，回測精準度越高，并且鑒于仿真回測數據可以無盡生成，避免了使用歷史數據帶來的樣本數量局限性，使得回測數據可以避免數據陷阱問題。

技術領域

本申請屬于系統測試技術領域，具體地講，涉及一種量化交易回測數據生成方法及裝置。

背景技術

回測就是基于歷史數據，盡可能真實地還原實際交易過程，并檢驗交易策略績效的過程。在量化交易策略研發中，回測系統通過回訪歷史數據來驗證量化交易策略的執行效果，目前，回測系統使用的回測數據通常是真實的歷史數據。回測主要是驗證交易信號的準確度、交易邏輯是否滿足需求并同時發現交易系統中的缺陷以改進原始策略。目前，回測有很多數據造成的陷阱，比如未來函數是用到了未來的價格，也就是說當前的條件在未來可能會被修改，同樣未來函數也能造成信號閃爍的原因；針對量化交易來說，回測是基于歷史數據，但歷史數據的樣本是有限的，如果交易策略的參數過多，或者交易邏輯過于復雜，導致交易策略過多的適應歷史數據；盡管擁有龐大數據的歷史，但面對浩瀚無盡且不可預測的未來，歷史數據就顯得極度匱乏。即便是以現有的全部歷史數據來驗證，交易策略也不能被證實，但是交易策略可以被證偽，那么在證偽策略的時候，就需要盡量多的歷史數據，來證偽策略本身，而不是拿很小樣本的測試來說明問題，現有的歷史數據數量不能滿足需求。

發明內容

針對現有技術中的問題，本申請提供了一種量化交易回測數據生成方法及裝置，能夠生成無限的仿真回測數據，并且能夠使生成的仿真回測數據與真實的歷史數據高度近似，以此解決當前采用歷史數據作為回測數據樣本量不夠的問題。

為了解決上述問題，本申請提以下技術方案：

根據本申請的第一個方面，提供了一種量化交易回測數據生成方法，包括：

設定交易回測數據生成器的參數；

利用歷史數據和交易回測數據生成器生成的回測數據調節回測數據判別器的參數至合理值；

利用回測數據判別器判斷交易回測數據生成器生成的回測數據是否接近真實數據，并根據判斷結果調節交易回測數據生成器的參數值；

通過參數調節后的交易回測數據生成器生成量化交易回測數據。

在一實施例中，利用歷史數據和交易回測數據生成器生成的回測數據調節回測數據判別器的參數至合理值，包括：

利用回測數據判別器為歷史數據和回測數據分別打分；

調節回測數據判別器的參數使其對歷史數據的打分高于第一預設值；

調節回測數據判別器的參數使其對回測數據的打分低于第二預設值；第一預設值大于第二預設值。

在一實施例中，利用回測數據判別器判斷交易回測數據生成器生成的回測數據是否接近真實數據，并根據判斷結果調節交易回測數據生成器的參數值，包括：

保持回測數據判別器的參數值不變，調整交易回測數據生成器的參數值；

通過回測數據判別器為交易回測數據生成器生成的回測數據打分；

根據打分結果調整交易回測數據生成器的參數值以使生成的回測數據打分高于第一預設值。

在一實施例中，交易回測數據生成器包括一個由一個輸入層、一個隱藏層和一個輸出層所組成的神經網絡結構；回測數據判別器包括兩個神經網絡結構。