[發明專利]一種量化交易回測數據生成方法及裝置

在審

• 申請號: 202110464885.0
• 申請日: 2021-04-28
• 公開（公告）號: CN113159773A
• 公開（公告）日: 2021-07-23
• 發明（設計）人: 許璟亮;廖鴻存;皇甫曉潔;周魁
• 申請（專利權）人: 中國工商銀行股份有限公司
• 主分類號: G06Q20/38
• 分類號: G06Q20/38;G06Q30/00;G06Q40/04;G06N3/04;G06N3/08
• 代理公司: 北京三友知識產權代理有限公司 11127
• 代理人: 任默聞;王濤

1.一種量化交易回測數據生成方法，其特征在于，包括：

設定交易回測數據生成器的參數；

利用歷史數據和所述交易回測數據生成器生成的回測數據調節回測數據判別器的參數至合理值；

利用所述回測數據判別器判斷所述交易回測數據生成器生成的回測數據是否接近真實數據，并根據判斷結果調節所述交易回測數據生成器的參數值；

通過參數調節后的所述交易回測數據生成器生成量化交易回測數據。

2.根據權利要求1所述的量化交易回測數據生成方法，其特征在于，所述利用歷史數據和所述交易回測數據生成器生成的回測數據調節回測數據判別器的參數至合理值，包括：

利用所述回測數據判別器為歷史數據和回測數據分別打分；

調節所述回測數據判別器的參數使其對所述歷史數據的打分高于第一預設值；

調節所述回測數據判別器的參數使其對所述回測數據的打分低于第二預設值。

3.根據權利要求2所述的量化交易回測數據生成方法，其特征在于，所述利用所述回測數據判別器判斷所述交易回測數據生成器生成的回測數據是否接近真實數據，并根據判斷結果調節所述交易回測數據生成器的參數值，包括：

保持所述回測數據判別器的參數值不變，調整所述交易回測數據生成器的參數值；

通過所述回測數據判別器為所述交易回測數據生成器生成的回測數據打分；

根據打分結果調整所述交易回測數據生成器的參數值以使生成的回測數據打分高于所述第一預設值。

4.根據權利要求3所述的量化交易回測數據生成方法，其特征在于，所述交易回測數據生成器包括一個由一個輸入層、一個隱藏層和一個輸出層所組成的神經網絡結構；所述回測數據判別器包括兩個所述神經網絡結構。

5.根據權利要求3所述的量化交易回測數據生成方法，其特征在于，所述第一預設值大于所述第二預設值。

6.根據權利要求2所述的量化交易回測數據生成方法，其特征在于，所述歷史數據為歷史量化交易回測過程中所使用的回測數據。

7.根據權利要求1所述的量化交易回測數據生成方法，其特征在于，還包括：

利用生成的量化交易回測數據對量化交易進行回測，獲得回測結果并發送至前端。

8.一種量化交易回測數據生成裝置，其特征在于，包括：

參數初始設定單元，用于設定交易回測數據生成器的參數；

判別器參數調整單元，用于利用歷史數據和所述交易回測數據生成器生成的回測數據調節回測數據判別器的參數至合理值；

生成器參數調整單元，用于利用所述回測數據判別器判斷所述交易回測數據生成器生成的回測數據是否接近真實數據，并根據判斷結果調節所述交易回測數據生成器的參數值；

回測數據生成單元，用于通過參數調節后的所述交易回測數據生成器生成量化交易回測數據。

9.根據權利要求8所述的量化交易回測數據生成裝置，其特征在于，所述判別器參數調整單元包括：

打分模塊，用于利用所述回測數據判別器為歷史數據和回測數據分別打分；

第一調節模塊，用于調節所述回測數據判別器的參數使其對所述歷史數據的打分高于第一預設值；

第二調節模塊，用于調節所述回測數據判別器的參數使其對所述回測數據的打分低于第二預設值；所述第一預設值大于所述第二預設值。

10.根據權利要求9所述的量化交易回測數據生成裝置，其特征在于，所述生成器參數調整單元包括：

生成器參數第一調節模塊，用于保持所述回測數據判別器的參數值不變，調整所述交易回測數據生成器的參數值；

回測打分模塊，用于通過所述回測數據判別器為所述交易回測數據生成器生成的回測數據打分；

生成器參數第二調節模塊，用于根據打分結果調整所述交易回測數據生成器的參數值以使生成的回測數據打分高于所述第一預設值。