[發明專利]一種高效率的基于投資組合的保證金計算方法

在審

• 申請號: 202110450956.1
• 申請日: 2021-04-25
• 公開（公告）號: CN113095942A
• 公開（公告）日: 2021-07-09
• 發明（設計）人: 康樂;孫樹森;田思;龔利琴;郭昭曼;焦林楓;張廷利
• 申請（專利權）人: 鄭州易盛信息技術有限公司
• 主分類號: G06Q40/06
• 分類號: G06Q40/06;G06F17/11
• 代理公司: 鄭州裕晟知識產權代理事務所(特殊普通合伙) 41142
• 代理人: 徐志威

本發明涉及一種高效率的基于投資組合的保證金計算方法，包括會員客戶組合保證金金額獲取步驟，所述會員客戶組合保證金金額獲取步驟包括1)獲取參數；2)對投資組合進行分組；3)計算各類風險；4)風險匯總及調整；本發明的高效率的基于投資組合的保證金計算方法，相比于現有的組合保證金，具有良好的風險覆蓋性和資金減收作用，綜合考慮定單和持倉風險，整體對沖更加充分，能保持較高的計算效率，提高交易系統的運算速度，交易速度更快，提高衍生品交易的流暢度。

技術領域

本發明屬于衍生品交易技術領域，具體涉及一種高效率的基于投資組合的保證金計算方法。

背景技術

國內目前主要使用策略型保證金系統，該保證金系統存在組合定單需要申請，操作繁瑣、組合對沖不充分，保證金收取過高，資金效率低等缺點，而國外的組合保證金模型存在性能問題、模型計算效率低，不滿足國內事前逐筆風控要求。

發明內容

本發明的目的是克服現有技術的不足而提供一種高效率的基于投資組合的保證金計算方法。

本發明的技術方案如下：

一種高效率的基于投資組合的保證金計算方法，包括會員客戶組合保證金金額獲取步驟，所述會員客戶組合保證金金額獲取步驟包括：

a、獲取保證金相關參數，獲取會員客戶的持倉和定單，并劃分到所屬期貨品種上；如果為組合定單，則將組合定單拆分為單腿定單；

b、在一個品種內，將合約分為交割月份組和非交割月份組；

c、非交割月份組的持倉和定單計算合約對沖保證金、品種內對沖保證金、品種間對沖保證金、裸保證金、附加保證金、賣方期權最低風險和價值沖抵；

d、對交割月份組計算交割保證金；

e、在會員客戶組合的基礎上計算品種保證金，品種保證金＝MAX(合約對沖保證金+品種內對沖保證金+品種間對沖保證金+裸保證金+附加保證金，賣方期權最低風險)+交割保證金-價值沖抵；

D、在會員客戶組合的基礎上計算其總持倉保證金，總持倉保證金為其下所有品種保證金之和：會員客戶總持倉保證金＝SUM(品種保證金)。

進一步的，合約對沖保證金＝合約對鎖倉*合約因子*結算價*保證金率/100*X％，其中，合約對鎖倉＝MIN(合約買持倉，合約賣持倉)，X為合約對鎖抵扣率X。

進一步的，品種對鎖保證金按照一定比例收取品種內在對沖保證金，品種內對沖保證金＝品種內對鎖保證金*Y％，其中，Y為品種內對沖抵扣率；品種內對鎖保證金＝MIN(品種買保證金，品種賣保證金)；

對于持倉，合約凈倉保證金＝合約凈持倉*合約因子*結算價*保證金率/100；

如果期貨凈持倉是買持倉，則歸集到品種買保證金：

品種買保證金+＝合約凈持倉保證金；即品種買保證金＝品種買保證金+合約凈持倉保證金；

如果期貨凈持倉是賣持倉，則歸集到品種賣保證金：

品種賣保證金+＝合約凈持倉保證金；

對于定單，

合約定單保證金＝(開倉定單量+平倉定單量)*合約因子*結算價*保證金率/100；

如果期貨定單為買開或者買平，則歸集到品種買保證金：

品種買保證金+＝合約定單保證金；

如果期貨定單為賣開或者賣平，則歸集到品種賣保證金：

品種賣保證金+＝合約定單保證金；