[發明專利]一種現金流的處理方法、裝置、計算機設備及存儲介質

在審

• 申請號: 202110432268.2
• 申請日: 2021-04-21
• 公開（公告）號: CN113034287A
• 公開（公告）日: 2021-06-25
• 發明（設計）人: 任夢琪;陳啟;龔凌;舒司達;沈麗虹
• 申請（專利權）人: 中國建設銀行股份有限公司
• 主分類號: G06Q40/04
• 分類號: G06Q40/04;G06Q40/00
• 代理公司: 北京品源專利代理有限公司 11332
• 代理人: 孟金喆

1.一種現金流的處理方法，其特征在于，包括：

獲取交易合約，通過自適應現金流計量模型根據所述交易合約包括的合約條款生成計劃現金流，其中，所述自適應現金流計量模型基于計劃現金流計算公式、利息計算公式以及自適應調整補償策略構成，所述自適應調整補償策略用于根據交易修改前后的交易合約對應的應清算和已清算現金流的金額差額生成補償現金流，將所述補償現金流插入修改后的交易合約對應的計劃現金流中；

確定所述計劃現金流的清算模式，通過現金流清算調整機制中與所述清算模式匹配的規則對所述計劃現金流進行軋差處理，得到交割現金流。

2.根據權利要求1所述的方法，其特征在于，在獲取交易合約之前，還包括：

在檢測到自適應現金流計量模型的生成事件時，獲取計劃現金流計算公式、利息計算公式和自適應調整補償策略，其中，所述計劃現金流計算公式包括根據合約條款生成計劃現金流的公式，所述利息計算公式包括根據市場利率價格計算所述計劃現金流包含的各利息區間的利息金額的公式；

根據所述計劃現金流計算公式、利息計算公式和自適應調整補償策略生成自適應現金計量模型，保存所述自適應現金計量模型。

3.根據權利要求1所述的方法，其特征在于，所述獲取交易合約，通過自適應現金流計量模型根據所述交易合約包括的合約條款生成計劃現金流，包括：

獲取交易合約，根據所述交易合約的合約條款生成計劃現金流，其中，所述計劃現金流包括如下要素：計息區間的計息開始結束日、名義收付日期、收付日期、第一利率和第一利息金額，以及重置區間的重置開始結束日、利率確定日、利率重置日、第二利率和第二利息金額；

對于所述交易合約為浮息交易合約的情況，按照所述浮息交易合約對應的計劃現金流中的利率重置日從定報價平臺獲取利率確定日發布的市場利率價格；

通過自適應現金流計量模型根據所述浮息交易合約的所述市場利率價格重置所述計劃現金流。

4.根據權利要求3所述的方法，其特征在于，所述通過自適應現金流計量模型根據所述浮息交易合約的所述市場利率價格重置所述計劃現金流，包括：

通過所述自適應現金流計量模型基于所述市場利率價格計算所述參考計劃現金流的各利息區間的利息金額，根據所述各利息區間的利息金額重置所述參考計劃現金流。

5.根據權利要求1所述的方法，其特征在于，所述獲取交易合約，通過自適應現金流計量模型根據所述交易合約包括的合約條款生成計劃現金流，包括：

獲取交易合約，通過自適應現金流計量模型根據浮息多期現金流合約包括的合約條款生成第一計劃現金流；

對于所述浮息多期現金流合約已部分清算后交易修改的情況，獲取修改后的新交易合約；

通過自適應現金流計量模型根據所述新交易合約對應的參考第二計劃現金流的應清算現金流與所述第一計劃現金流的已清算現金流的金額差額生成補償現金流，將所述補償現金流插入所述參考第二計劃現金流得到第二計劃現金流。

6.根據權利要求5所述的方法，其特征在于，所述通過自適應現金流計量模型根據所述新交易合約對應的參考第二計劃現金流的應清算現金流與所述第一計劃現金流的已清算現金流的金額差額生成補償現金流，將所述補償現金流插入所述參考第二計劃現金流得到第二計劃現金流，包括：

通過自適應現金流計量模型根據所述新交易合約包括的合約條款生成參考第二計劃現金流；

通過自適應現金流計量模型比對第一計劃現金流中已清算現金流和所述參考第二計劃現金流的應清算現金流，得到現金流金額差額，根據所述現金流金額差額生成補償現金流；

通過自適應現金流計量模型將所述補償現金流插入所述參考第二計劃現金流中，得到新交易合約對應的第二計劃現金流。