[發(fā)明專利]結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品管理方法、系統(tǒng)和介質(zhì)

在審

• 申請?zhí)枺?/td>: 202110383429.3
• 申請日: 2021-04-09
• 公開（公告）號: CN113112364A
• 公開（公告）日: 2021-07-13
• 發(fā)明（設(shè)計）人: 遲曉光;汪宏斌;李思琪;謝海霞;吳雅婷;馮什;張娜
• 申請（專利權(quán)）人: 上海中匯億達金融信息技術(shù)有限公司
• 主分類號: G06Q40/04
• 分類號: G06Q40/04;G06Q40/02;G06Q10/06;G06Q10/10
• 代理公司: 上海專利商標(biāo)事務(wù)所有限公司 31100
• 代理人: 顧嘉運

本申請涉及結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品管理方案，包括：在產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)階段：根據(jù)客戶輸入的交易信息來創(chuàng)建產(chǎn)品發(fā)行流程；經(jīng)過對產(chǎn)品的經(jīng)辦和復(fù)核，成立產(chǎn)品；在交易維護階段：根據(jù)要發(fā)行的產(chǎn)品的各種合約樣式來預(yù)先創(chuàng)建并維護好合約模板；針對根據(jù)客戶提交的需審批的投資組合所生成的審批單執(zhí)行配置的審批流程；根據(jù)來自各交易數(shù)據(jù)來源的交易數(shù)據(jù)利用所述合約模板生成交易；根據(jù)所述審批單中維護的交易要素確定交易的風(fēng)險；在存續(xù)期管理階段：針對來自交易管理模塊的交易，根據(jù)交易中標(biāo)的的市場表現(xiàn)，計算出交易估值和風(fēng)險值；對交易標(biāo)的進行定價，并將定價運用于逐筆交易中，通過計算每個觀察日期中的特性結(jié)果，從而在收益觀察日計算出交易的最終收益率。

技術(shù)領(lǐng)域

本公開涉及銀行資金管理領(lǐng)域，更具體而言，涉及一種用于銀行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品的管理方法、系統(tǒng)和介質(zhì)。

背景技術(shù)

隨著金融業(yè)態(tài)的蓬勃發(fā)展，越來越多的銀行開始發(fā)行各種類型的產(chǎn)品，在其中，金融衍生品無疑是最受關(guān)注的一種產(chǎn)品。金融衍生品是基于或衍生于金融基礎(chǔ)產(chǎn)品(如貨幣、匯率、利率、股票指數(shù)等)的金融產(chǎn)品，它也是以傳統(tǒng)金融品為基礎(chǔ)衍生出來的、作為買賣對象的金融品。

一種典型的金融衍生品就是結(jié)構(gòu)性存款。結(jié)構(gòu)性存款是指投資者將合法持有的人民幣或外幣資金存放在銀行，由銀行通過在普通存款的基礎(chǔ)上嵌入金融衍生工具(包括但不限于遠期、掉期、期權(quán)或期貨等)，將投資者收益與利率、匯率、股票價格、商品價格、信用、指數(shù)及其他金融類或非金融類標(biāo)的物掛鉤的具有一定風(fēng)險的金融產(chǎn)品。事實上，結(jié)構(gòu)性存款不是普通存款，也不同于銀行理財。結(jié)構(gòu)性存款在存款的基礎(chǔ)上嵌入金融衍生工具，通過與利率、匯率、指數(shù)等的波動掛鉤，使存款人在承擔(dān)一定風(fēng)險的基礎(chǔ)上獲得更高收益。

以結(jié)構(gòu)性存款為例，其具有高收益(相比較于單純的銀行存款而言)和保本(結(jié)構(gòu)性存款通常是本金100％保護，客戶所承擔(dān)的風(fēng)險只是利息可能發(fā)生損失，而本金不會有任何損失)的特點。隨著保本理財產(chǎn)品被監(jiān)管管制后，保本結(jié)構(gòu)性存款的需求漸漸增加。但是，結(jié)構(gòu)性存款作為嵌入金融衍生工具的存款，對于衍生品交易有較高的要求，在資金運作上，也涉及銀行內(nèi)多個部門。因此，在產(chǎn)品設(shè)計階段就需要將各個部門的業(yè)務(wù)串聯(lián)起進行綜合考慮，而在后續(xù)維護和存續(xù)階段還需要管理人員投入巨大的精力來維護產(chǎn)品的管理和運作。而其他金融衍生品也存在類似的問題。

由于金融衍生品的多樣性、靈活性以及復(fù)雜性，導(dǎo)致每一種金融衍生品的設(shè)計和推出都需要花費很高的成本。而現(xiàn)有的資金管理方法和系統(tǒng)在產(chǎn)品設(shè)計上的智能化的缺失，使得各銀行之間的金融衍生產(chǎn)品呈單一性、同質(zhì)化的現(xiàn)象，這種同質(zhì)化將在一定程度上導(dǎo)致資源分配的浪費。而且，現(xiàn)有的資金管理方法和系統(tǒng)也無法為諸如結(jié)構(gòu)性存款這類長期且復(fù)雜的衍生品提供覆蓋全流程的統(tǒng)一系統(tǒng)性管理。另外，金融衍生品的最終收益的不確定性也很大，因此，在風(fēng)險管控上有一定的難度，需要提供多維度的管理方案。

因此，存在一種需求，希望能夠提供一種在設(shè)計時靈活、便捷且能提供覆蓋各種產(chǎn)品的全生命周期進行系統(tǒng)性管理的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品管理方法和系統(tǒng)。

發(fā)明內(nèi)容

本公開涉及一種新穎的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品管理方案，使得其能靈活設(shè)計產(chǎn)品且能提供覆蓋產(chǎn)品的全生命周期進行系統(tǒng)性管理。

根據(jù)本申請的第一方面，提供了一種結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品管理方法，包括：在產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)階段：根據(jù)客戶輸入的交易信息來創(chuàng)建產(chǎn)品發(fā)行流程；經(jīng)過對產(chǎn)品的經(jīng)辦和復(fù)核，成立產(chǎn)品；在交易維護階段：根據(jù)要發(fā)行的產(chǎn)品的各種合約樣式來預(yù)先創(chuàng)建并維護好合約模板；針對根據(jù)客戶提交的需審批的投資組合所生成的審批單執(zhí)行配置的審批流程；根據(jù)來自各交易數(shù)據(jù)來源的交易數(shù)據(jù)利用所述合約模板生成一筆交易；根據(jù)所述審批單中維護的交易要素確定交易的風(fēng)險；在存續(xù)期管理階段：針對來自交易管理模塊的交易，根據(jù)交易中的標(biāo)的的市場表現(xiàn)，計算出交易的估值和風(fēng)險值；對交易標(biāo)的進行定價，并將定價運用于逐筆交易中，通過計算每個觀察日期中的特性結(jié)果，從而在收益觀察日計算出交易的最終收益率。