[發明專利]結構性存款產品管理方法、系統和介質

在審

• 申請號: 202110383429.3
• 申請日: 2021-04-09
• 公開（公告）號: CN113112364A
• 公開（公告）日: 2021-07-13
• 發明（設計）人: 遲曉光;汪宏斌;李思琪;謝海霞;吳雅婷;馮什;張娜
• 申請（專利權）人: 上海中匯億達金融信息技術有限公司
• 主分類號: G06Q40/04
• 分類號: G06Q40/04;G06Q40/02;G06Q10/06;G06Q10/10
• 代理公司: 上海專利商標事務所有限公司 31100
• 代理人: 顧嘉運

1.一種結構性存款產品管理方法，包括：

在產品創設階段：

根據客戶輸入的交易信息來創建產品發行流程；

經過對所述產品的經辦和復核，成立產品；

在交易維護階段：

根據要發行的產品的各種合約樣式來預先創建并維護好合約模板；

針對根據客戶提交的需審批的投資組合所生成的審批單執行配置的審批流程；

根據來自各交易數據來源的交易數據利用所述合約模板生成一筆交易；

根據所述審批單中維護的交易要素確定所述交易的風險；

在存續期管理階段：

針對來自所述交易管理模塊的交易，根據交易中的標的的市場表現，計算出所述交易的估值和風險值；

對交易標的進行定價，并將所述定價運用于逐筆交易中，通過計算每個觀察日期中的特性結果，從而在收益觀察日計算出所述交易的最終收益率。

2.如權利要求1所述的結構性存款產品管理方法，其特征在于，所述方法還包括：

在產品創設階段：

根據客戶平盤需求生成一筆交易要素相同、交易方向相反的平盤交易。

3.如權利要求1或2所述的結構性存款產品管理方法，其特征在于，所述方法還包括：

在存續期管理階段：

根據所述客戶選擇的查詢條件查詢現金流入流出情況；以及

根據所述客戶選擇的查詢條件查詢存量交易的損益情況。

4.如權利要求1所述的結構性存款產品管理方法，其特征在于，所述合約模板包括標的、合約期限、收益結構以及其他要素。

5.一種結構性存款產品管理系統，包括：

產品發行模塊，被配置為根據客戶輸入的交易信息來創建產品發行流程；

產品成立模塊，被配置為經過對所述產品的經辦和復核，成立產品；

合約模板管理模塊，被配置為根據要發行的產品的各種合約樣式來預先創建并維護好合約模板；

審批管理模塊，被配置為針對根據客戶提交的需審批的投資組合所生成的審批單執行配置的審批流程；

交易管理模塊，被配置為根據來自各交易數據來源的交易數據利用所述合約模板生成一筆交易；

風險管理模塊，被配置為根據所述審批單中維護的交易要素確定所述交易的風險；

交易估值模塊，被配置為針對來自所述交易管理模塊的交易，根據交易中的標的的市場表現，計算出所述交易的估值和風險值；

定價管理模塊，被配置為對交易標的進行定價，并將所述定價運用于逐筆交易中，通過計算每個觀察日期中的特性結果，從而在收益觀察日計算出所述交易的最終收益率。

6.如權利要求5所述的結構性存款產品管理系統，其特征在于，所述結構性存款產品管理系統還包括：

產品平盤模塊，被配置根據客戶平盤需求生成一筆交易要素相同、交易方向相反的平盤交易。

7.如權利要求5或6所述的結構性存款產品管理系統，其特征在于，所述結構性存款產品管理系統還包括：

現金流分析模塊，被配置為根據所述客戶選擇的查詢條件查詢現金流入流出情況；以及

損益統計與分析模塊，被配置為根據所述客戶選擇的查詢條件查詢存量交易的損益情況。

8.一種存儲有指令的計算機可讀存儲介質，當所述指令被執行時使得機器執行如權利要求1-4中任一項所述的結構性存款產品管理方法。