[發明專利]一種分析資金成本的馬氏鏈環境復合二項風險模型及算法

在審

• 申請號: 202110352045.5
• 申請日: 2021-03-31
• 公開（公告）號: CN112991078A
• 公開（公告）日: 2021-06-18
• 發明（設計）人: 肖臨
• 申請（專利權）人: 廣西財經學院
• 主分類號: G06Q40/08
• 分類號: G06Q40/08;G06Q10/06;G06N7/00
• 代理公司: 鄭州豫原知識產權代理事務所(普通合伙) 41176
• 代理人: 吳林

本發明公開的屬于金融保險技術領域，具體為一種分析資金成本的馬氏鏈環境復合二項風險模型及算法，其包括：設在離散市場某概率空間(Ω,F,P)上，給出三個隨機過程以及影響保險公司資產盈余的五個因素；隨機環境過程Θ，它是一個離散時間的隨機過程，在每個時間點上是一個離散隨機變量,取值為不同狀態，代表不同的隨機環境，是屬于市場分類的屬性變量，Θ₀為初始環境。該分析資金成本的馬氏鏈環境復合二項風險模型及算法，適合描述隨機市場環境下保費少、賠付概率小、賠付額大、賠付一次性的保險品種，應用范圍廣，模型為保險機構新產品的開發運營以及風險控制提供了有較大價值的理論參考和實際意義的決策支持。

技術領域

本發明涉及金融保險技術領域，具體為一種分析資金成本的馬氏鏈環境復合二項風險模型及算法。

背景技術

保險機構運營常常受隨機環境、潛在的資金機會成本或通貨膨脹的影響，本文建立新的考慮資金成本的馬氏鏈環境復合二項風險模型，簡記為RMCM模型，環境、賠付次數、賠付額、利率、保費為模型五要素?？紤]賠付次數、賠付額受馬氏鏈環境的影響，運用有限狀態的時間齊次的平穩馬氏鏈的性質，導出累積賠付額的條件概率函數，得出有限時間和無限時間條件破產概率遞推方程及平均破產概率遞推方程。分析遞歸算法、分治策略等算法理論，設計一種新的ACPRAM 算法，解決此類復雜度高、多循環、多期的遞歸精算模型的計算，顯著地提高了該精算模型的實際應用價值。RMCM模型適合于保費少、賠付概率小、賠付額大、保險期內賠付為一次性的這類保險品種的風險監控，模型應用范圍較大。以航空意外險為例，從統計角度說明模型中精算量的測算方法，具體闡述破產概率的計算算法，得到不同運營情形、不同環境狀態的60期的破產概率，并比較分析各精算量對條件破產概率的影響。初始資產越大、單位保費越大、遞推時期越多，則計算量耗時越大，需要較高配置的硬件設備。RMCM模型闡明了保險機構在隨機環境下設計開發新的此類保險品種的風險，為保險機構科學運營管理提供有實際價值的決策支持依據。

發明內容

本部分的目的在于概述本發明的實施方式的一些方面以及簡要介紹一些較佳實施方式。在本部分以及本申請的說明書摘要和發明名稱中可能會做些簡化或省略以避免使本部分、說明書摘要和發明名稱的目的模糊，而這種簡化或省略不能用于限制本發明的范圍。

因此，本發明的目的是提供一種分析資金成本的馬氏鏈環境復合二項風險模型及算法，適合描述隨機市場環境下保費少、賠付概率小、賠付額大、賠付一次性的保險品種，應用范圍廣，模型為保險機構新產品的開發運營以及風險控制提供了有較大價值的理論參考和實際意義的決策支持。

為解決上述技術問題，根據本發明的一個方面，本發明提供了如下技術方案：

一種分析資金成本的馬氏鏈環境復合二項風險模型，其包括：設在離散市場某概率空間(Ω,F,P)上,給出三個隨機過程以及影響保險公司資產盈余的五個因素；

(1)隨機環境過程Θ，它是一個離散時間的隨機過程,在每個時間點上是一個離散隨機變量,取值為不同狀態,代表不同的隨機環境,是屬于市場分類的屬性變量,Θ₀為初始環境；

(2)賠付計數過程I，I_j表示公司在時段(j-1,j]即時刻j 的賠付次數,時刻j可以理解為時段(j-1,j]的結算時刻,I_j取值于{0,1}，賠付計數過程受市場環境過程的影響,其中,I_j＝0表示在時刻j的索賠次數為0；I_j＝1表示在時刻j有1次索賠,即使出現了多起事故,也視為出現了一次事故；

(3)賠付額過程B，B_j表示公司在時段(j-1,j]即時刻j有上述賠付時的賠付額,B_j理解為取值于正整數,便于數值計算,賠付單位可以是元、百元、千元、萬元、拾萬元等，在不同的環境狀態下，賠付額過程受環境過程的影響,與賠付時刻無關；