[發明專利]一種分析資金成本的馬氏鏈環境復合二項風險模型及算法

在審

• 申請號: 202110352045.5
• 申請日: 2021-03-31
• 公開（公告）號: CN112991078A
• 公開（公告）日: 2021-06-18
• 發明（設計）人: 肖臨
• 申請（專利權）人: 廣西財經學院
• 主分類號: G06Q40/08
• 分類號: G06Q40/08;G06Q10/06;G06N7/00
• 代理公司: 鄭州豫原知識產權代理事務所(普通合伙) 41176
• 代理人: 吳林

1.一種分析資金成本的馬氏鏈環境復合二項風險模型，其特征在于，包括：設在離散市場某概率空間(Ω,F,P)上，給出三個隨機過程以及影響保險公司資產盈余的五個因素：

(1)隨機環境過程Θ，它是一個離散時間的隨機過程,在每個時間點上是一個離散隨機變量,取值為不同狀態,代表不同的隨機環境,是屬于市場分類的屬性變量，Θ₀為初始環境；

(2)賠付計數過程I，I_j表示公司在時段(j-1,j]即時刻j的賠付次數,時刻j可以理解為時段(j-1,j]的結算時刻,I_j取值于{0,1}，賠付計數過程受市場環境過程的影響,其中,I_j＝0表示在時刻j的索賠次數為0；I_j＝1表示在時刻j有1次索賠,即使出現了多起事故,也視為出現了一次事故；

(3)賠付額過程B，B_j表示公司在時段(j-1,j]即時刻j有上述賠付時的賠付額,B_j理解為取值于正整數,便于數值計算,賠付單位可以是元、百元、千元、萬元、拾萬元等，在不同的環境狀態下，賠付額過程受環境過程的影響,與賠付時刻無關；

(4)設置每期利率R，可視為期望回報率或投資回報率，為簡單起見，設置每期保費收入額c，c0,c為常數。

2.根據權利要求1所述的一種分析資金成本的馬氏鏈環境復合二項風險模型，其特征在于，Θ＝(Θ_k,k＝0,1,2,...)，取值于S＝(θ⁽¹⁾,...,θ^(m)),Θ_k,k≥1表示在時段(k-1,k]中即k時刻的隨機環境，假定Θ是時間齊次的平穩馬氏鏈,記Θ的一步轉移概率為Γ_Θ＝(γ_ij,i,j＝1,...,m):

γ_ij＝P(Θ_k+1＝θ^(j)|Θ_k＝θ⁽ⁱ⁾),k＝0,1,2,...

初始分布為ξ＝(ξ₁,...,ξ_m):

ξ_j＝P(Θ₀＝θ^(j)),j＝1,...,m。

3.根據權利要求1所述的一種分析資金成本的馬氏鏈環境復合二項風險模型，其特征在于，I＝(I_j,j＝1,2,...)。

4.根據權利要求1所述的一種分析資金成本的馬氏鏈環境復合二項風險模型，其特征在于，B＝(B_j,j＝1,2,...)，B_j＝1,2,...，B_j有條件概率函數f_B(i),對任意的j＝1,2,...,i＝1,2,...m,

f_B(i)(s)＝P(B_j＝s|Θ_j＝θ⁽ⁱ⁾)。

5.根據權利要求1所述的一種分析資金成本的馬氏鏈環境復合二項風險模型，其特征在于，假設R為常數，即對任意的時刻j＝1,2,...,R_j＝R,R0。

6.根據權利要求1所述的一種分析資金成本的馬氏鏈環境復合二項風險模型，其特征在于，對任意的時刻j＝1,2,...,c_j＝c,第(j-1,j]時間段收取的保費在j時刻結算,從下期即j+1期開始計算利息,如j＝1,從第2期開始計息。