[發明專利]一種基于投資者偏好的投資產品組合推薦方法及系統

在審

• 申請號: 202110348170.9
• 申請日: 2021-03-31
• 公開（公告）號: CN112862620A
• 公開（公告）日: 2021-05-28
• 發明（設計）人: 吳臻;劉如一;王光臣;黃宗媛;張德濤
• 申請（專利權）人: 山東大學
• 主分類號: G06Q40/06
• 分類號: G06Q40/06
• 代理公司: 濟南圣達知識產權代理有限公司 37221
• 代理人: 閆偉姣

本發明公開一種基于投資者偏好的投資產品組合推薦方法及系統，包括：根據預設安全解析規則對交易意向指令進行解析，根據解析后的交易意向指令和偏好矩陣從投資產品持倉表中調取候選投資產品；獲取單個候選投資產品的交易特征，以任意兩種候選投資產品為投資產品組合，根據交易特征得到投資產品組合中兩種候選投資產品的相關度；根據相關度對投資產品組合進行篩選，根據得到的候選投資產品組合中單個候選投資產品的交易特征確定候選投資產品組合的配對交易特征矩陣；根據配對交易特征矩陣與偏好矩陣的比較結果從候選投資產品組合中篩選最優投資產品組合。考慮投資者對投資要素的偏好度得到合理且有效的投資建議。

技術領域

本發明涉及在線產品推薦技術領域，特別是涉及一種基于投資者偏好的投資產品組合推薦方法及系統。

背景技術

本部分的陳述僅僅是提供了與本發明相關的背景技術信息，不必然構成在先技術。

配對交易是指投資者同時監測一對歷史數據表現相似的風險資產，并在價格產生一定差異時做空價格高的那一方，同時買入價格低的另外一方，以此建倉構成一個交易組合。

當今金融市場中產品豐富，僅股票市場就包含了股票、基金、期權等一系列的金融產品，這使得投資者在投資時的選擇十分多樣，如何選取產品進行最優的投資選擇成為投資者的主要訴求。然而，一方面，不同投資者對于同一種金融產品的喜愛程度往往是不同的，這主要是由于投資者對風險與收益的關系存在不同觀點和看法，而這種看法往往是主觀的、不易度量的，為了給出投資者適合其投資偏好的資產配置選擇，需要采用收集其對于投資要素的偏好，從而給出適合該投資者的資產配置建議。

另一方面，目前的推薦方法大多適用于單個投資產品的推薦，而對于配對交易模式中，針對由兩個投資產品組成的投資組合，投資組合由于捆綁兩個投資產品，所以需要考慮兩者之間的相關程度以及兩者組合交易后特征的變化，而當前推薦單個產品的方法不適用配對交易的特定場景；且單個投資產品交易信息存在孤島性，普通用戶無法橫向綜合對比各個投資產品，更無法準確獲知組合后的交易情況，增加了投資產品組合交易方案的失誤率；

最后，在現有的各類推薦系統中，必然會涉及接收用戶的個人信息、個人意向數據等，而對于用戶信息的保密性、安全性、真實性等對于推薦系統也尤為重要。

發明內容

為了解決上述問題，本發明提出了一種基于投資者偏好的投資產品組合推薦方法及系統，考慮不同投資者對各種投資要素的偏好度，考慮配對交易中兩種投資產品的相關度，以向終端發送適用于不同偏好的投資產品組合推薦方案，得到合理且有效的投資建議。

為了實現上述目的，本發明采用如下技術方案：

第一方面，本發明提供一種基于投資者偏好的投資產品組合推薦方法，包括：

接收投資者對投資產品交易特征的偏好度，構建偏好矩陣；

根據預設安全解析規則對交易意向指令進行解析，根據解析后的交易意向指令和偏好矩陣從投資產品持倉表中調取候選投資產品；

獲取單個候選投資產品的交易特征，以任意兩種候選投資產品為投資產品組合，根據交易特征得到投資產品組合中兩種候選投資產品的相關度；

根據相關度對投資產品組合進行篩選，根據得到的候選投資產品組合中單個候選投資產品的交易特征確定候選投資產品組合的配對交易特征矩陣；

根據配對交易特征矩陣與偏好矩陣的比較結果從候選投資產品組合中篩選最優投資產品組合。

第二方面，本發明提供一種基于投資者偏好的投資產品組合推薦裝置，包括：

偏好矩陣構建模塊，被配置為接收投資者對投資產品交易特征的偏好度，構建偏好矩陣；