[發明專利]一種基于投資者偏好的投資產品組合推薦方法及系統

在審

• 申請號: 202110348170.9
• 申請日: 2021-03-31
• 公開（公告）號: CN112862620A
• 公開（公告）日: 2021-05-28
• 發明（設計）人: 吳臻;劉如一;王光臣;黃宗媛;張德濤
• 申請（專利權）人: 山東大學
• 主分類號: G06Q40/06
• 分類號: G06Q40/06
• 代理公司: 濟南圣達知識產權代理有限公司 37221
• 代理人: 閆偉姣

1.一種基于投資者偏好的投資產品組合推薦方法，其特征在于，包括：

接收投資者對投資產品交易特征的偏好度，構建偏好矩陣；

根據預設安全解析規則對交易意向指令進行解析，根據解析后的交易意向指令和偏好矩陣從投資產品持倉表中調取候選投資產品；

獲取單個候選投資產品的交易特征，以任意兩種候選投資產品為投資產品組合，根據交易特征得到投資產品組合中兩種候選投資產品的相關度；

根據相關度對投資產品組合進行篩選，根據得到的候選投資產品組合中單個候選投資產品的交易特征確定候選投資產品組合的配對交易特征矩陣；

根據配對交易特征矩陣與偏好矩陣的比較結果從候選投資產品組合中篩選最優投資產品組合。

2.如權利要求1所述的一種基于投資者偏好的投資產品組合推薦方法，其特征在于，對各投資產品交易特征間的偏好度進行賦值，在賦值后的偏好矩陣中，對每一行的值相加得到當前投資產品交易特征的相對重要程度，對每個投資產品交易特征的相對重要程度進行排序。

3.如權利要求1所述的一種基于投資者偏好的投資產品組合推薦方法，其特征在于，在預設若干時間點內，獲取單個候選投資產品的交易特征，對該單個候選投資產品的交易特征的數據形態進行對數正態分布分析。

4.如權利要求3所述的一種基于投資者偏好的投資產品組合推薦方法，其特征在于，若屬于對數正態分布，采用最小二乘法計算該單個候選投資產品的平均回報率、波動率。

5.如權利要求1所述的一種基于投資者偏好的投資產品組合推薦方法，其特征在于，所述交易意向指令包括但不限于購買、贖回、復投、申購、賣出。

6.如權利要求1所述的一種基于投資者偏好的投資產品組合推薦方法，其特征在于，投資產品交易特征包括但不限于止損系數、收益率、波動率、夏普比率。

7.一種基于投資者偏好的投資產品組合推薦裝置，其特征在于，包括：

偏好矩陣構建模塊，被配置為接收投資者對投資產品交易特征的偏好度，構建偏好矩陣；

調取模塊，被配置為根據預設安全解析規則對交易意向指令進行解析，根據解析后的交易意向指令和偏好矩陣從投資產品持倉表中調取候選投資產品；

相關度計算模塊，被配置為獲取單個候選投資產品的交易特征，以任意兩種候選投資產品為投資產品組合，根據交易特征得到投資產品組合中兩種候選投資產品的相關度；

配對模塊，被配置為根據相關度對投資產品組合進行篩選，根據得到的候選投資產品組合中單個候選投資產品的交易特征確定候選投資產品組合的配對交易特征矩陣；

推薦模塊，被配置為根據配對交易特征矩陣與偏好矩陣的比較結果從候選投資產品組合中篩選最優投資產品組合。

8.一種電子設備，其特征在于，包括存儲器和處理器以及存儲在存儲器上并在處理器上運行的計算機指令，所述計算機指令被處理器運行時，完成權利要求1-6任一項所述的方法。

9.一種計算機可讀存儲介質，其特征在于，用于存儲計算機指令，所述計算機指令被處理器執行時，完成權利要求1-6任一項所述的方法。

10.一種基于投資者偏好的投資產品組合推薦系統，包括：服務器與終端；所述服務器用于接收終端發送的投資者對投資產品交易特征的偏好度和交易意向指令，并采用權利要求1-6任一項所述的方法得到最優投資產品組合，將最優投資產品組合推送給終端。