[發明專利]一種用于金融市場監管的流動性評價方法

在審

• 申請號: 202110317928.2
• 申請日: 2021-03-25
• 公開（公告）號: CN112907380A
• 公開（公告）日: 2021-06-04
• 發明（設計）人: 孫曉茜;梁付槐;沈華偉;程學旗
• 申請（專利權）人: 中國科學院計算技術研究所
• 主分類號: G06Q40/06
• 分類號: G06Q40/06;G06Q40/04;G06Q40/02
• 代理公司: 北京泛華偉業知識產權代理有限公司 11280
• 代理人: 王勇

1.一種用于金融市場監管的流動性評價方法，包括：

步驟L1，基于獲取的交易記錄建立交易網絡有向圖；所述交易記錄包括賣方、買方、交易量、交易次數；所述交易網絡有向圖中，節點代表交易者，邊由賣方指向買方，邊上的權重為交易量；

步驟L2，對所述交易網絡有向圖網絡做k-core分解，將所述交易網絡有向圖按層劃分；

步驟L3，計算每兩層之間的流動性指標；

步驟L4，基于層間的所述流動性指標，生成層間流動性分布圖。

2.根據權利要求1所述的方法，所述步驟L2中，所述k-core分解基于加權后的度進行分解，公式為

其中，k′_i為加權后的度，k_i為節點i實際的度，N(i)為節點i的鄰居節點集合，節點j為節點i的一個鄰居節點，w_ij為節點i和節點j的連接權重，α和β為常數，分別為控制度和交易量的比例系數。

3.根據權利要求1所述的方法，所述流動性指標為Amivest指標，公式如下：

其中v_t為時刻t-1到時刻t之間的成交量，r_t為合約價格波動的幅度；

將所述流動性指標采用以下公式歸一化，

其中，L′_i為兩層之間的Amivest指標歸一化的結果，L_i為兩層之間的Amivest指標，∑_jL_j表示全部兩層之間的Amivest指標求和。

4.一種用于金融市場監管的流動性評價方法，包括：

步驟C1，基于獲取的交易記錄建立交易網絡有向圖；所述交易記錄包括賣方、買方、交易量、交易次數；所述交易網絡有向圖中，節點代表交易者，邊由賣方指向買方，邊上的權重為交易量；

步驟C2，對所述交易網絡壓縮后按類劃分節點；

步驟C3，計算每兩類之間的流動性指標；

步驟C4，基于類間的所述流動性指標，生成類間流動性分布圖。

5.根據權利要求4所述的方法，所述步驟C2中，包括：

步驟C2-1，基于Dinic最大流算法獲取待分類的節點中任意兩節點之間的最大流；

步驟C2-2，輸出目標壓縮網絡，所述壓縮網絡的兩節點之間邊的權重包括兩節點之間的最大流以及計算最大流時所經過的節點個數。

6.根據權利要求4所述的方法，所述步驟C2中，還包括：

步驟C2-3，對壓縮網絡運用圖網絡算法Node2vec獲取節點表達；

步驟C2-4，基于所述節點表達，利用全連接神經網絡對所述待分類的節點分類。

7.根據權利要求6所述的方法，所述步驟C2-3包括：

步驟C2-3-1，在Node2vec算法中，將與當前節點相連的一個節點的采樣概率按以下公式設置，然后生成節點序列集合；

其中，i為與當前節點相連的一個節點，n_i為計算當前節點與節點i之間的最大流時所經過的節點個數；j為與當前節點相連的一個節點，n_j為計算當前節點與節點j之間的最大流時所經過的節點個數；

步驟C2-3-2，基于所述節點序列集合，采用word2vec算法獲取所述節點表達。

8.一種判斷交易者對市場的影響力的方法，包括：

步驟J1，利用權利要求1所述的方法生成第一個層間流動性分布圖；

步驟J2，刪除代表待判斷的交易者的交易節點后，利用權利要求1所述的方法生成第二個層間流動性分布圖；

步驟J3，根據所述第一個層間流動性分布圖和第二個層間流動性分布圖的比較結果判斷待判斷的交易者對市場的影響力。

9.一種計算機可讀存儲介質，其上存儲有計算機程序，其中，該程序被處理器執行時實現根據權利要求1至8任一項所述方法的步驟。

10.一種計算機設備，包括存儲器和處理器，在所述存儲器上存儲有能夠在處理器上運行的計算機程序，其特征在于，所述處理器執行所述程序時實現權利要求1至8任一項所述方法的步驟。