[發(fā)明專利]一種基于集成學(xué)習(xí)的投資交易風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)預(yù)測(cè)方法及裝置在審
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 202110169175.5 | 申請(qǐng)日: | 2021-02-07 |
| 公開(公告)號(hào): | CN112767167A | 公開(公告)日: | 2021-05-07 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 洑佳紅;楊振華;李明潔;李玙霞 | 申請(qǐng)(專利權(quán))人: | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 |
| 主分類號(hào): | G06Q40/04 | 分類號(hào): | G06Q40/04;G06Q40/06;G06N20/20 |
| 代理公司: | 北京三友知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 11127 | 代理人: | 任默聞;孫乳筍 |
| 地址: | 100140 北*** | 國(guó)省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 基于 集成 學(xué)習(xí) 投資 交易 風(fēng)險(xiǎn) 趨勢(shì) 預(yù)測(cè) 方法 裝置 | ||
本申請(qǐng)?zhí)峁┑囊环N基于集成學(xué)習(xí)的投資交易風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)預(yù)測(cè)方法及裝置,可用于金融領(lǐng)域或其他領(lǐng)域,方法包括:將投資交易過程中的交易數(shù)據(jù)輸入至多個(gè)弱學(xué)習(xí)器,弱學(xué)習(xí)器輸出交易數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),將弱學(xué)習(xí)器輸出的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)輸入至集成學(xué)習(xí)器,集成學(xué)習(xí)器輸出綜合風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),集成學(xué)習(xí)器用于對(duì)每個(gè)弱學(xué)習(xí)器輸出的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的權(quán)重進(jìn)行賦值,綜合風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為每個(gè)弱學(xué)習(xí)器輸出的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行加權(quán)得到;該方法可應(yīng)用于信用債投資交易風(fēng)險(xiǎn)多趨勢(shì)預(yù)測(cè),預(yù)測(cè)模型的建立無需依靠專家經(jīng)驗(yàn),避免了預(yù)測(cè)的主觀性,將投資交易風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)模型建立在動(dòng)態(tài)挖掘歷史數(shù)據(jù)對(duì)當(dāng)前的風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)的隱藏映射關(guān)系上,采用集成學(xué)習(xí)的思想,提高信用債投資交易風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)確性。
技術(shù)領(lǐng)域
本申請(qǐng)涉及金融領(lǐng)域,具體涉及一種基于集成學(xué)習(xí)的投資交易風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)方法及裝置。
背景技術(shù)
隨著我國(guó)債券市場(chǎng)的發(fā)展,債券市場(chǎng)開放程度也逐步加快,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)疊加經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,債券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不斷積累,因此涌現(xiàn)了各種對(duì)債券類投資交易過程中的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量分析工具。在信用風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域,例如基于KMV模型的對(duì)企業(yè)債的信用風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域研究,運(yùn)用Knight不確定性的研究政府債券的信用風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)方面,例如基于CVar的對(duì)債券回購(gòu)市場(chǎng)利率的風(fēng)險(xiǎn)度量,利用久期衡量利率風(fēng)險(xiǎn)等手段。這些工具和方法的共同特點(diǎn)都是依據(jù)理論數(shù)據(jù)或交易員投資經(jīng)驗(yàn)建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量分析,并僅適用于特定的債券種類。伴隨著債券類交易數(shù)據(jù)的不斷積累,我們期望對(duì)信用債投資交易風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的手段能從利用模型評(píng)估信用債當(dāng)前狀況轉(zhuǎn)向挖掘債券類投資交易過程中歷史數(shù)據(jù)與當(dāng)前信用債投資交易風(fēng)險(xiǎn)狀況的映射關(guān)系,采用機(jī)器學(xué)習(xí)算法有監(jiān)督的訓(xùn)練預(yù)測(cè)模型。
為了獲得更好的預(yù)測(cè)性能,本裝置在利用現(xiàn)有機(jī)器學(xué)習(xí)算法支持向量機(jī)(SVM)訓(xùn)練信用債風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型的基礎(chǔ)上,創(chuàng)新地采用了集成學(xué)習(xí)的思想,不僅能解決當(dāng)前信用債投資交易風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型依賴主觀人為因素的缺陷,還提高了SVM機(jī)器學(xué)習(xí)建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型的可靠性。
發(fā)明內(nèi)容
針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)中的問題,本申請(qǐng)?zhí)峁┮环N基于集成學(xué)習(xí)的投資交易風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)方法及裝置,采用集成學(xué)習(xí)的思想,能避免單個(gè)弱學(xué)習(xí)器因過擬合導(dǎo)致的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性降低的問題,提高信用債投資交易風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)確性。
為解決上述技術(shù)問題,本申請(qǐng)?zhí)峁┮韵录夹g(shù)方案:
第一方面,本申請(qǐng)?zhí)峁┮环N基于集成學(xué)習(xí)的投資交易風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)預(yù)測(cè)方法,包括:
獲取投資交易過程中的交易數(shù)據(jù);
將所述交易數(shù)據(jù)輸入至多個(gè)弱學(xué)習(xí)器中,其中,所述弱學(xué)習(xí)器輸出所述交易數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),所有交易數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)構(gòu)成一風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)集合;
將所述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)集合輸入至集成學(xué)習(xí)器中,其中,所述集成學(xué)習(xí)器輸出綜合風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),所述集成學(xué)習(xí)器用于對(duì)每個(gè)弱學(xué)習(xí)器輸出的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的權(quán)重進(jìn)行賦值,所述綜合風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為所述集成學(xué)習(xí)器對(duì)每個(gè)弱學(xué)習(xí)器輸出的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行加權(quán)得到;
根據(jù)所述綜合風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)預(yù)測(cè)出投資交易的風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì),以根據(jù)所述風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)執(zhí)行對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)抗操作。
進(jìn)一步地,所述投資交易風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)預(yù)測(cè)方法還包括:
利用已標(biāo)注風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的歷史交易數(shù)據(jù)訓(xùn)練所述弱學(xué)習(xí)器以及所述集成學(xué)習(xí)器。
進(jìn)一步地,所述利用已標(biāo)注風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的歷史交易數(shù)據(jù)訓(xùn)練所述弱學(xué)習(xí)器以及所述集成學(xué)習(xí)器,包括:
將第一歷史交易數(shù)據(jù)集輸入至多個(gè)弱學(xué)習(xí)器中,對(duì)所述弱學(xué)習(xí)器進(jìn)行訓(xùn)練;
將第二歷史交易數(shù)據(jù)集輸入至訓(xùn)練后的多個(gè)弱學(xué)習(xí)器中,其中,所述弱學(xué)習(xí)器輸出歷史交易數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)測(cè)試結(jié)果,所有所述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)測(cè)試結(jié)果構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)測(cè)試結(jié)果集,所述第二歷史交易數(shù)據(jù)集中的所有交易數(shù)據(jù)的原始風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)構(gòu)成一原始風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)集合;
該專利技術(shù)資料僅供研究查看技術(shù)是否侵權(quán)等信息,商用須獲得專利權(quán)人授權(quán)。該專利全部權(quán)利屬于中國(guó)工商銀行股份有限公司,未經(jīng)中國(guó)工商銀行股份有限公司許可,擅自商用是侵權(quán)行為。如果您想購(gòu)買此專利、獲得商業(yè)授權(quán)和技術(shù)合作,請(qǐng)聯(lián)系【客服】
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G06Q 專門適用于行政、商業(yè)、金融、管理、監(jiān)督或預(yù)測(cè)目的的數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)或方法;其他類目不包含的專門適用于行政、商業(yè)、金融、管理、監(jiān)督或預(yù)測(cè)目的的處理系統(tǒng)或方法
G06Q40-00 金融;保險(xiǎn);稅務(wù)策略;公司或所得稅的處理
G06Q40-02 .銀行業(yè),例如,利息計(jì)算、信貸審批、抵押、家庭銀行或網(wǎng)上銀行
G06Q40-04 .交易,例如,股票、商品、金融衍生工具或貨幣兌換
G06Q40-06 .投資,例如,金融工具、資產(chǎn)組合管理或者基金管理
G06Q40-08 .保險(xiǎn),例如,風(fēng)險(xiǎn)分析或養(yǎng)老金
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