[發明專利]委托訂單風險控制方法、系統、計算機設備和存儲介質

在審

• 申請號: 202110158045.1
• 申請日: 2021-02-05
• 公開（公告）號: CN112508581A
• 公開（公告）日: 2021-03-16
• 發明（設計）人: 譚泉洲;鄒勝;苗詠;王伊;黃廣立;閆紅智;李云翀
• 申請（專利權）人: 深圳華銳金融技術股份有限公司
• 主分類號: G06Q20/40
• 分類號: G06Q20/40;G06Q40/04
• 代理公司: 廣州華進聯合專利商標代理有限公司 44224
• 代理人: 熊文杰

本申請涉及一種委托訂單風險控制方法、系統、計算機設備和存儲介質。方法包括：交易子系統的網關接收客戶端適配器發送的攜帶委托方標識的委托訂單；網關根據委托方標識判斷委托訂單對應的風控類型是否是事前阻斷類型；若是，交易子系統的業務轉發模塊將委托訂單發送至風控子系統；風控子系統的事前風控模塊判斷委托訂單是否具有交易風險，將所得的判斷結果反饋至交易子系統；當判斷結果表示委托訂單不具有交易風險時，交易子系統的報盤模塊將委托訂單發送至交易平臺進行交易；當判斷結果表示委托訂單具有交易風險時，交易子系統的報盤模塊拒絕將委托訂單發送至交易平臺。采用本方法能夠提高交易安全性。

技術領域

本申請涉及計算機技術領域，特別是涉及一種委托訂單風險控制方法、系統、計算機設備和存儲介質。

背景技術

隨著計算機技術的發展，證券業務得到快速發展，證券公司通過交易子系統接收到大量的委托訂單，并將委托訂單發送至交易平臺進行交易。由于，交易平臺根據委托訂單執行的交易涉及眾多交易者的利益。所以，對委托訂單進行風險控制是保障交易安全的重要環節。傳統技術中通過交易平臺對委托訂單進行審查，交易安全性較低。

發明內容

基于此，有必要針對上述技術問題，提供一種能夠提高交易安全性的委托訂單風險控制方法、系統、計算機設備和存儲介質。

一種委托訂單風險控制方法，所述方法包括：

交易子系統的網關接收客戶端適配器發送的攜帶委托方標識的委托訂單；

所述網關根據所述委托方標識判斷所述委托訂單對應的風控類型是否是事前阻斷類型；

若是，所述交易子系統的業務轉發模塊將所述委托訂單發送至風控子系統；

所述風控子系統的事前風控模塊判斷所述委托訂單是否具有交易風險，將所得的判斷結果反饋至所述交易子系統；

當所述判斷結果表示所述委托訂單不具有交易風險時，所述交易子系統的報盤模塊將所述委托訂單發送至交易平臺進行交易；

當所述判斷結果表示所述委托訂單具有交易風險時，所述交易子系統的報盤模塊拒絕將所述委托訂單發送至交易平臺。

在一個實施例中，所述網關根據所述委托方標識判斷所述委托訂單對應的風控類型是否是事前阻斷類型，包括：

根據所述委托方標識確定所述委托訂單對應的客戶類型；

根據所述客戶類型判斷所述委托訂單對應的風控類型是否是事前阻斷類型。

在一個實施例中，所述方法還包括：

所述事前風控模塊獲取針對所述客戶端配置的風控指標；

所述事前風控模塊根據所述風控指標獲取對應的風控條件；

所述風控子系統的事前風控模塊判斷所述委托訂單是否具有交易風險，包括：

所述事前風控模塊通過調用的風控引擎，根據所述風控條件對所述委托訂單進行風險計算，并根據計算得到的風險值判斷所述委托訂單是否具有交易風險。

在一個實施例中，所述事前風控模塊獲取針對所述客戶端配置的風控指標，包括：

接收所述客戶端在風控界面上觸發的風控指標選擇指令；

從所述風控指標選擇指令中提取所述風控指標。

在一個實施例中，所述交易子系統的報盤模塊將所述委托訂單發送至交易平臺進行交易之后，所述方法還包括：

所述網關接收所述交易平臺針對所述委托訂單反饋的交易數據；

所述網關將所述交易數據發送至所述風控子系統；

所述風控子系統的數據持久化模塊將所述委托訂單、所述判斷結果、所述交易數據和行情數據存儲在數據庫；或者，

在交易周期結束時，將所述委托訂單、所述判斷結果、所述交易數據和所述行情數據存入文件中。

一種委托訂單風險控制系統，所述系統包括：