[發明專利]委托訂單風險控制方法、系統、計算機設備和存儲介質

在審

• 申請號: 202110158045.1
• 申請日: 2021-02-05
• 公開（公告）號: CN112508581A
• 公開（公告）日: 2021-03-16
• 發明（設計）人: 譚泉洲;鄒勝;苗詠;王伊;黃廣立;閆紅智;李云翀
• 申請（專利權）人: 深圳華銳金融技術股份有限公司
• 主分類號: G06Q20/40
• 分類號: G06Q20/40;G06Q40/04
• 代理公司: 廣州華進聯合專利商標代理有限公司 44224
• 代理人: 熊文杰

1.一種委托訂單風險控制方法，其特征在于，所述方法包括：

交易子系統的網關接收客戶端適配器發送的攜帶委托方標識的委托訂單；

所述網關根據所述委托方標識判斷所述委托訂單對應的風控類型是否是事前阻斷類型；

若是，所述交易子系統的業務轉發模塊將所述委托訂單發送至風控子系統；

所述風控子系統的事前風控模塊判斷所述委托訂單是否具有交易風險，將所得的判斷結果反饋至所述交易子系統；

當所述判斷結果表示所述委托訂單不具有交易風險時，所述交易子系統的報盤模塊將所述委托訂單發送至交易平臺進行交易；

當所述判斷結果表示所述委托訂單具有交易風險時，所述交易子系統的報盤模塊拒絕將所述委托訂單發送至交易平臺。

2.根據權利要求1所述的方法，其特征在于，所述網關根據所述委托方標識判斷所述委托訂單對應的風控類型是否是事前阻斷類型，包括：

根據所述委托方標識確定所述委托訂單對應的客戶類型；

根據所述客戶類型判斷所述委托訂單對應的風控類型是否是事前阻斷類型。

3.根據權利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法還包括：

所述事前風控模塊獲取針對所述客戶端配置的風控指標；

所述事前風控模塊根據所述風控指標獲取對應的風控條件；

所述風控子系統的事前風控模塊判斷所述委托訂單是否具有交易風險，包括：

所述事前風控模塊通過調用的風控引擎，根據所述風控條件對所述委托訂單進行風險計算，并根據計算得到的風險值判斷所述委托訂單是否具有交易風險。

4.根據權利要求3所述的方法，其特征在于，所述事前風控模塊獲取針對所述客戶端配置的風控指標，包括：

接收所述客戶端在風控界面上觸發的風控指標選擇指令；

從所述風控指標選擇指令中提取所述風控指標。

5.根據權利要求1所述的方法，其特征在于，所述交易子系統的報盤模塊將所述委托訂單發送至交易平臺進行交易之后，所述方法還包括：

所述網關接收所述交易平臺針對所述委托訂單反饋的交易數據；

所述網關將所述交易數據發送至所述風控子系統；

所述風控子系統的數據持久化模塊將所述委托訂單、所述判斷結果、所述交易數據和行情數據存儲在數據庫；或者，

在交易周期結束時，將所述委托訂單、所述判斷結果、所述交易數據和所述行情數據存入文件中。

6.一種委托訂單風險控制系統，其特征在于，所述系統包括：

交易子系統，所述交易子系統包括網關、業務轉發模塊、報盤模塊；

風控子系統，所述風控子系統包括事前風控模塊；

所述網關，用于接收客戶端適配器發送的攜帶委托方標識的委托訂單；

所述網關，還用于根據所述委托方標識判斷所述委托訂單對應的風控類型是否是事前阻斷類型；

所述業務轉發模塊，用于若是，將所述委托訂單發送至風控子系統；

所述事前風控模塊，用于判斷所述委托訂單是否具有交易風險，將所得的判斷結果反饋至所述交易子系統；

所述報盤模塊，用于當所述判斷結果表示所述委托訂單不具有交易風險時，所述交易子系統的報盤模塊將所述委托訂單發送至交易平臺進行交易；

所述報盤模塊，還用于當所述判斷結果表示所述委托訂單具有交易風險時，拒絕將所述委托訂單發送至交易平臺。

7.根據權利要求6所述的系統，其特征在于，所述網關，還用于：

根據所述委托方標識確定所述委托訂單對應的客戶類型；

根據所述客戶類型判斷所述委托訂單對應的風控類型是否是事前阻斷類型。

8.根據權利要求6所述的系統，其特征在于，所述事前風控模塊，還用于：

獲取針對所述客戶端配置的風控指標；

根據所述風控指標獲取對應的風控條件；

通過調用的風控引擎，根據所述風控條件對所述委托訂單進行風險計算，并根據計算得到的風險值判斷所述委托訂單是否具有交易風險。