[發明專利]一種債券和憑證的投資損益確定方法和裝置

在審

• 申請號: 202110090559.8
• 申請日: 2021-01-22
• 公開（公告）號: CN115965472A
• 公開（公告）日: 2023-04-14
• 發明（設計）人: 齊曉磊;劉佩金;戴偉;徐葉潤;黃樹林;宋鵬程;吳錦偉;萬自強;張利平;趙珠慧;陳思華;常玉;佘志典;王林
• 申請（專利權）人: 北京同邦卓益科技有限公司
• 主分類號: G06Q40/06
• 分類號: G06Q40/06;G06Q40/08;G06Q40/04;G06Q10/06
• 代理公司: 北京路浩知識產權代理有限公司 11002
• 代理人: 王治東

本發明提供一種債券和憑證的投資損益確定方法和裝置，其中所述方法包括：接收用戶的實物結算業務請求以及輸入的參數集合，并在確定支付方式為按年支付保費的方式下，判斷所述用戶是信用保護買方還是信用保護賣方；若為信用保護買方，將第一參數集合分別輸入至對應的憑證收益模型和債券收益模型，分別得到第一憑證收益和債券收益，并基于第一憑證收益和債券收益確定債券和憑證的第一投資損益；若為信用保護賣方，將第二參數集合輸入至對應的憑證收益模型，得到對應的第二憑證收益，并在債券收益為0的情況下，確定債券和憑證的第二投資損益，從而準確及時地獲取支付方式為按年支付保費時債券和憑證的投資損益數據，以降低投資者的風險。

技術領域

本發明涉及金融數據處理技術領域，尤其涉及一種債券和憑證的投資損益確定方法和裝置、電子設備和存儲介質。

背景技術

債券作為債權債務的憑證，債券的風險是指由于發行主體的經營狀況惡化造成無法償還或無法按期償還所帶來的絕對風險，這種風險造成投資者無法兌現或按期兌現債券本息。

為債券購買憑證，可以減小投資風險。例如CRMW(Credit?Risk?MitigationWarrant，信用風險緩釋憑證)，指由標的實體以外的機構創設的，為憑證持有人就標的債務提供信用風險保護的，可交易流通的有價憑證，屬于一種憑證類信用風險緩釋工具。

合理地確定債券憑證的投資損益，是很重要的。現有技術中，由于數據的多元化和渠道的增加，金融業務的頻繁往來均導致了待處理數據量的增加，客觀上會造成獲取的債券憑證的投資損益的數據不夠準確，增加了投資者的風險。

發明內容

本發明提供一種債券和憑證的投資損益確定方法和裝置、電子設備和存儲介質，用以解決現有技術中存在的技術缺陷。

本發明提供一種債券和憑證的投資損益確定方法，包括：

接收用戶的實物結算業務請求以及輸入的參數集合，并在根據所述實物結算業務請求確定支付方式為按年支付保費的方式下，判斷所述用戶是信用保護買方還是信用保護賣方；其中，所述參數集合包括第一參數集合和第二參數集合；

若為信用保護買方，將第一參數集合分別輸入至對應的憑證收益模型和債券收益模型，分別得到第一憑證收益和債券收益，并基于所述第一憑證收益和債券收益確定債券和憑證組合的第一投資損益；

若為信用保護賣方，將第二參數集合輸入至對應的憑證收益模型，得到對應的第二憑證收益，并在債券收益為0的情況下，確定債券和憑證組合的第二投資損益。

根據本發明提供的一種債券和憑證的投資損益確定方法，將第一參數集合輸入至對應的憑證收益模型，得到第一憑證收益，包括：

判斷在持有期至日期，所述債券是否發生違約；

若所述債券發生違約，將實物結算金額、憑證期間已付保費、債券凈價、持有期至日期債券的應計利息、憑證的購買成本、憑證配售額作為第一參數集合輸入至第一憑證收益模型，得到所述債券發生違約時對應的第一憑證收益；

若所述債券未發生違約，將持有期至日期的憑證估值、憑證的購買成本、憑證期間已付保費以及憑證配售額作為第一參數集合輸入至第二憑證收益模型，得到所述債券未發生違約時對應的第一憑證收益。

根據本發明提供的一種債券和憑證的投資損益確定方法，憑證的購買成本通過以下方法確定：

判斷憑證購買日是否大于憑證起始日；

若是，根據憑證購買價格和憑證配售額，確定憑證的購買成本；

若否，確定憑證的購買成本為0；

所述憑證期間已付保費通過以下方法確定：

根據購買日到持有期至日期間憑證發生保費支付的次數、憑證創設價格、憑證配售額，確定所述憑證期間已付保費。