[發明專利]一種債券和憑證的投資損益確定方法和裝置

在審

• 申請號: 202110090559.8
• 申請日: 2021-01-22
• 公開（公告）號: CN115965472A
• 公開（公告）日: 2023-04-14
• 發明（設計）人: 齊曉磊;劉佩金;戴偉;徐葉潤;黃樹林;宋鵬程;吳錦偉;萬自強;張利平;趙珠慧;陳思華;常玉;佘志典;王林
• 申請（專利權）人: 北京同邦卓益科技有限公司
• 主分類號: G06Q40/06
• 分類號: G06Q40/06;G06Q40/08;G06Q40/04;G06Q10/06
• 代理公司: 北京路浩知識產權代理有限公司 11002
• 代理人: 王治東

1.一種債券和憑證的投資損益確定方法，其特征在于，包括：

接收用戶的實物結算業務請求以及輸入的參數集合，并在根據所述實物結算業務請求確定支付方式為按年支付保費的方式下，判斷所述用戶是信用保護買方還是信用保護賣方；其中，所述參數集合包括第一參數集合和第二參數集合；

若為信用保護買方，將第一參數集合分別輸入至對應的憑證收益模型和債券收益模型，分別得到第一憑證收益和債券收益，并基于所述第一憑證收益和債券收益確定債券和憑證組合的第一投資損益；

若為信用保護賣方，將第二參數集合輸入至對應的憑證收益模型，得到對應的第二憑證收益，并在債券收益為0的情況下，確定債券和憑證組合的第二投資損益。

2.根據權利要求1所述的債券和憑證的投資損益確定方法，其特征在于，將第一參數集合輸入至對應的憑證收益模型，得到第一憑證收益，包括：

判斷在持有期至日期，所述債券是否發生違約；

若所述債券發生違約，將實物結算金額、憑證期間已付保費、債券凈價、持有期至日期債券的應計利息、憑證的購買成本、憑證配售額作為第一參數集合輸入至第一憑證收益模型，得到所述債券發生違約時對應的第一憑證收益；

若所述債券未發生違約，將持有期至日期的憑證估值、憑證的購買成本、憑證期間已付保費以及憑證配售額作為第一參數集合輸入至第二憑證收益模型，得到所述債券未發生違約時對應的第一憑證收益。

3.根據權利要求2所述的債券和憑證的投資損益確定方法，其特征在于，所述憑證的購買成本通過以下方法確定：

判斷憑證購買日是否大于憑證起始日；

若是，根據憑證購買價格和憑證配售額，確定憑證的購買成本；

若否，確定憑證的購買成本為0；

所述憑證期間已付保費通過以下方法確定：

根據購買日到持有期至日期間憑證發生保費支付的次數、憑證創設價格、憑證配售額，確定所述憑證期間已付保費。

4.根據權利要求1所述的債券和憑證的投資損益確定方法，其特征在于，將第一參數集合輸入至對應的債券收益模型，得到債券收益，包括：

將債券凈價、持有期至日期債券的應計利息、憑證配售額、債券的購買成本、購買日到持有期至日期之間債券付息日收到的利息作為第一參數集合輸入至對應的債券收益模型，得到債券收益。

5.根據權利要求4所述的債券和憑證的投資損益確定方法，其特征在于，所述債券的購買成本通過以下方法確定：

根據所述債券在憑證購買日支付的全價以及憑證配售額，確定所述債券的購買成本。

6.根據權利要求1所述的債券和憑證的投資損益確定方法，其特征在于，將第二參數集合輸入至對應的憑證收益模型，得到對應的第二憑證收益，包括：

判斷在持有期至日期，所述債券是否發生違約；

若所述債券發生違約，將憑證的累計保費收入、實物結算金額、憑證實際發行的金額、持有期至日期債券的應計利息、債券凈價作為第二參數集合輸入至第三憑證收益模型，得到所述債券發生違約時對應的第二憑證收益；

若所述債券未發生違約，將憑證的累計保費收入、持有期至日期的憑證估值、憑證實際發行的金額作為第二參數集合輸入至第四憑證收益模型，得到所述債券發生違約時對應的第二憑證收益。

7.根據權利要求6所述的債券和憑證的投資損益確定方法，其特征在于，所述憑證的累計保費收入通過以下方法確定：

根據憑證創設價格、憑證實際發行的金額以及從創設日到持有期至日期間憑證發生保費支付的次數，確定所述憑證的累計保費收入。