[發明專利]存貸款收益率曲線構建方法

在審

• 申請號: 202110007270.5
• 申請日: 2021-01-05
• 公開（公告）號: CN112801770A
• 公開（公告）日: 2021-05-14
• 發明（設計）人: 張春明
• 申請（專利權）人: 北京融和友信科技股份有限公司
• 主分類號: G06Q40/02
• 分類號: G06Q40/02;G06F16/9038
• 代理公司: 上海上谷知識產權代理有限公司 31342
• 代理人: 蔡繼清

本發明實施例涉及銀行管理會計領域，公開了一種存貸款收益率曲線構建方法，該方法包括以下步驟：基于貸款市場報價利率LPR，構建LPR收益率曲線；根據LPR收益率曲線，得到存貸款業務的利差調整點；基于LPR收益率曲線與存貸款業務的利差調整點，構建存貸款業務的收益率曲線。該存貸款收益率曲線構建方法實現提高企業內部資源配置效率、加強利率風險控制的目的。

技術領域

本發明涉及銀行管理會計領域，特別涉及一種存貸款收益率曲線構建方法。

背景技術

2019年8月央行公告了新的貸款市場報價利率(LPR)形成機制，進一步推動LPR在貸款定價中的應用，LPR機制將導致貸款利率降低，存款成本增加，體現存貸款利率由市場引導作用，使利率市場波動加劇。內部資金轉移定價(FTP)自20世紀80年代中期為銀行所采用，伴隨國內經濟金融形勢的發展，FTP管理模式也隨著經濟、金融環境的變化不斷演進。

中國人民銀行積極采取措施引導銀行建立和完善FTP機制并運用LPR 構建FTP。一是向金融機構發布《關于將貸款市場報價利率納入金融機構內部資金轉移定價體系的實施指引》，明確了金融機構建立FTP曲線的原則、貸款FTP曲線的構建方式及應用范圍等，為金融機構特別是中小金融機構在FTP中運用LPR提供了參考。二是將在FTP中運用LPR的情況納入MPA考核。要求金融機構將LPR內嵌在FTP中，使貸款FTP能夠及時充分體現LPR變動。此外，還將全國性銀行貸款利率與LPR之間的差點納入MPA考核，推動銀行主要參考LPR確定貸款利率，確保政策效果有效傳導至實體經濟。

隨著人民幣存貸款利率浮動區間的擴大及人民銀行政策指引，所以在構建存貸款FTP收益率曲線時必須要與市場接軌、具有前瞻性、并順應利率市場化改革。現有采用金融市場利率曲線為基礎，在該曲線上進行降噪、平滑、修正等方法構建存貸款收益率曲線，在應用中暴露出許多問題，例如價格的客觀性收到質疑，不能公允地反應實際情況。另外，當前市場利率與存貸款利率割裂，存貸款價格更多地受到央行LPR的指導，與金融市場利率缺少直接的聯系，因此，需要尋找一種基于LPR下金融機構內部資金轉移定價中收益率曲線構建方法。

發明內容

本發明的目的在于提供一種存貸款收益率曲線構建方法，以實現提高企業內部資源配置效率、加強利率風險控制的目的。

為解決上述技術問題，本發明的實施方式提供了一種存貸款收益率曲線構建方法，該方法包括：基于貸款市場報價利率LPR，構建LPR收益率曲線；根據所述LPR收益率曲線，得到存貸款業務的利差調整點；基于所述LPR收益率曲線與存貸款業務的利差調整點，構建存貸款業務的收益率曲線。

本發明相對于現有技術而言，基于貸款市場報價利率LPR，構建了存貸款業務的收益率曲線，為企業進行資金轉移定價的存貸款業務的定價提供了基礎，提高了企業內部資源配置效率；同時，該存貸款業務的收益率曲線能夠客觀反映資金價值，避免了人為主觀判斷產生錯誤的業務導線，能夠預測利率走勢，加強了利率的風險控制。

在一些實施例中，所述基于貸款市場報價利率LPR，構建LPR收益率曲線，包括：基于貸款市場報價利率LPR的基準點值與預設的曲線模擬模型，構建所述LPR收益率曲線。

在一些實施例中，所述根據所述LPR收益率曲線，得到存貸款業務的利差調整點，包括：根據所述LPR收益率曲線與預設的存款基準利率，得到存貸款業務的盈利利差；根據所述盈利利差與預設的存貸款業務的盈利利差占比，得到存貸款業務的利差調整點。

在一些實施例中，存貸款業務的利差調整點包括存款業務的利差調整點與貸款業務的利差調整點；所述基于所述LPR收益率曲線與存貸款業務的利差調整點，構建存貸款業務的收益率曲線，包括：

基于存款業務的利差調整點與預設的存款基準利率，得到存款業務中存款定價價格的收益利率曲線；

基于所述LPR收益率曲線與貸款業務的利差調整點，得到貸款業務中貸款定價價格的收益利率曲線。