[發(fā)明專利]存貸款收益率曲線構(gòu)建方法

在審

• 申請?zhí)枺?/td>: 202110007270.5
• 申請日: 2021-01-05
• 公開（公告）號: CN112801770A
• 公開（公告）日: 2021-05-14
• 發(fā)明（設(shè)計）人: 張春明
• 申請（專利權(quán)）人: 北京融和友信科技股份有限公司
• 主分類號: G06Q40/02
• 分類號: G06Q40/02;G06F16/9038
• 代理公司: 上海上谷知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 31342
• 代理人: 蔡繼清

1.一種存貸款收益率曲線構(gòu)建方法，其特征在于，

基于貸款市場報價利率LPR，構(gòu)建LPR收益率曲線；

根據(jù)所述LPR收益率曲線，得到存貸款業(yè)務(wù)的利差調(diào)整點(diǎn)；

基于所述LPR收益率曲線與存貸款業(yè)務(wù)的利差調(diào)整點(diǎn)，構(gòu)建存貸款業(yè)務(wù)的收益率曲線。

2.根據(jù)權(quán)利要求1的所述存貸款收益率曲線構(gòu)建方法，其特征在于，所述基于貸款市場報價利率LPR，構(gòu)建LPR收益率曲線，包括：

基于貸款市場報價利率LPR的基準(zhǔn)點(diǎn)值與預(yù)設(shè)的曲線模擬模型，構(gòu)建所述LPR收益率曲線。

3.根據(jù)權(quán)利要求1的所述存貸款收益率曲線構(gòu)建方法，其特征在于，所述根據(jù)所述LPR收益率曲線，得到存貸款業(yè)務(wù)的利差調(diào)整點(diǎn)，包括：

根據(jù)所述LPR收益率曲線與預(yù)設(shè)的存款基準(zhǔn)利率，得到存貸款業(yè)務(wù)的盈利利差；

根據(jù)所述盈利利差與預(yù)設(shè)的存貸款業(yè)務(wù)的盈利利差占比，得到存貸款業(yè)務(wù)的利差調(diào)整點(diǎn)。

4.根據(jù)權(quán)利要求3的所述存貸款收益率曲線構(gòu)建方法，其特征在于，存貸款業(yè)務(wù)的利差調(diào)整點(diǎn)包括存款業(yè)務(wù)的利差調(diào)整點(diǎn)與貸款業(yè)務(wù)的利差調(diào)整點(diǎn)；所述基于所述LPR收益率曲線與存貸款業(yè)務(wù)的利差調(diào)整點(diǎn)，構(gòu)建存貸款業(yè)務(wù)的收益率曲線，包括：

基于存款業(yè)務(wù)的利差調(diào)整點(diǎn)與預(yù)設(shè)的存款基準(zhǔn)利率，得到存款業(yè)務(wù)中存款定價價格的收益利率曲線；

基于所述LPR收益率曲線與貸款業(yè)務(wù)的利差調(diào)整點(diǎn)，得到貸款業(yè)務(wù)中貸款定價價格的收益利率曲線。

5.根據(jù)權(quán)利要求2的所述存貸款收益率曲線構(gòu)建方法，其特征在于，所述曲線模擬模型的函數(shù)為以下任意一種或任意組合：

Y＝B±B*C1/C2；

其中，Y為當(dāng)前期限點(diǎn)的LPR利率，B為所述LPR收益率曲線上所述當(dāng)前期限點(diǎn)的鄰近期限點(diǎn)的利率值，C1為預(yù)設(shè)的國債收益曲線上所述當(dāng)前期限點(diǎn)的利率值與所述鄰近期限點(diǎn)的利率值的差值，C2為所述國債收益曲線上所述當(dāng)前期限點(diǎn)的利率值；

或，

Y＝A*X+B；

其中，X為期限點(diǎn)，Y為LPR利率，A、B是常數(shù)；

或，

Y＝A*ln(X)+B；

其中，X為期限點(diǎn)，Y為LPR利率，A、B是常數(shù)。

6.根據(jù)權(quán)利要求2的所述存貸款收益率曲線構(gòu)建方法，其特征在于，所述貸款市場報價利率LPR的基準(zhǔn)點(diǎn)值包括一年期LPR和五年期LPR。

7.根據(jù)權(quán)利要求5的所述存貸款收益率曲線構(gòu)建方法，其特征在于，所述曲線模擬模型的函數(shù)中包括以下的期限點(diǎn)：3月期、6月期、9月期、1年期、2年期、3年期、5年期和10年期。

8.根據(jù)權(quán)利要求3的所述存貸款收益率曲線構(gòu)建方法，其特征在于，所述存貸款業(yè)務(wù)的盈利利差占比由當(dāng)前銀行的業(yè)務(wù)類型、存儲業(yè)務(wù)的運(yùn)營成本以及貸款業(yè)務(wù)的運(yùn)營成本確定。

9.根據(jù)權(quán)利要求3的所述存貸款收益率曲線構(gòu)建方法，其特征在于，所述存貸款業(yè)務(wù)的盈利利差占比包括存款業(yè)務(wù)的利差占比與貸款業(yè)務(wù)的利差占比。

10.根據(jù)權(quán)利要求4的所述存貸款收益率曲線構(gòu)建方法，其特征在于，所述存款定價價格為所述存款基準(zhǔn)利率減去所述存款業(yè)務(wù)的利差調(diào)整點(diǎn)的差值；所述貸款定價價格為所述貸款市場報價利率LPR減去所述貸款業(yè)務(wù)的利差調(diào)整點(diǎn)的差值。