[發明專利]存貸款收益率曲線構建方法

在審

• 申請號: 202110007270.5
• 申請日: 2021-01-05
• 公開（公告）號: CN112801770A
• 公開（公告）日: 2021-05-14
• 發明（設計）人: 張春明
• 申請（專利權）人: 北京融和友信科技股份有限公司
• 主分類號: G06Q40/02
• 分類號: G06Q40/02;G06F16/9038
• 代理公司: 上海上谷知識產權代理有限公司 31342
• 代理人: 蔡繼清

1.一種存貸款收益率曲線構建方法，其特征在于，

基于貸款市場報價利率LPR，構建LPR收益率曲線；

根據所述LPR收益率曲線，得到存貸款業務的利差調整點；

基于所述LPR收益率曲線與存貸款業務的利差調整點，構建存貸款業務的收益率曲線。

2.根據權利要求1的所述存貸款收益率曲線構建方法，其特征在于，所述基于貸款市場報價利率LPR，構建LPR收益率曲線，包括：

基于貸款市場報價利率LPR的基準點值與預設的曲線模擬模型，構建所述LPR收益率曲線。

3.根據權利要求1的所述存貸款收益率曲線構建方法，其特征在于，所述根據所述LPR收益率曲線，得到存貸款業務的利差調整點，包括：

根據所述LPR收益率曲線與預設的存款基準利率，得到存貸款業務的盈利利差；

根據所述盈利利差與預設的存貸款業務的盈利利差占比，得到存貸款業務的利差調整點。

4.根據權利要求3的所述存貸款收益率曲線構建方法，其特征在于，存貸款業務的利差調整點包括存款業務的利差調整點與貸款業務的利差調整點；所述基于所述LPR收益率曲線與存貸款業務的利差調整點，構建存貸款業務的收益率曲線，包括：

基于存款業務的利差調整點與預設的存款基準利率，得到存款業務中存款定價價格的收益利率曲線；

基于所述LPR收益率曲線與貸款業務的利差調整點，得到貸款業務中貸款定價價格的收益利率曲線。

5.根據權利要求2的所述存貸款收益率曲線構建方法，其特征在于，所述曲線模擬模型的函數為以下任意一種或任意組合：

Y＝B±B*C1/C2；

其中，Y為當前期限點的LPR利率，B為所述LPR收益率曲線上所述當前期限點的鄰近期限點的利率值，C1為預設的國債收益曲線上所述當前期限點的利率值與所述鄰近期限點的利率值的差值，C2為所述國債收益曲線上所述當前期限點的利率值；

或，

Y＝A*X+B；

其中，X為期限點，Y為LPR利率，A、B是常數；

或，

Y＝A*ln(X)+B；

其中，X為期限點，Y為LPR利率，A、B是常數。

6.根據權利要求2的所述存貸款收益率曲線構建方法，其特征在于，所述貸款市場報價利率LPR的基準點值包括一年期LPR和五年期LPR。

7.根據權利要求5的所述存貸款收益率曲線構建方法，其特征在于，所述曲線模擬模型的函數中包括以下的期限點：3月期、6月期、9月期、1年期、2年期、3年期、5年期和10年期。

8.根據權利要求3的所述存貸款收益率曲線構建方法，其特征在于，所述存貸款業務的盈利利差占比由當前銀行的業務類型、存儲業務的運營成本以及貸款業務的運營成本確定。

9.根據權利要求3的所述存貸款收益率曲線構建方法，其特征在于，所述存貸款業務的盈利利差占比包括存款業務的利差占比與貸款業務的利差占比。

10.根據權利要求4的所述存貸款收益率曲線構建方法，其特征在于，所述存款定價價格為所述存款基準利率減去所述存款業務的利差調整點的差值；所述貸款定價價格為所述貸款市場報價利率LPR減去所述貸款業務的利差調整點的差值。