[發明專利]金融風險預測方法、金融風險評分卡的生成方法和裝置

在審

• 申請號: 202011623860.2
• 申請日: 2020-12-30
• 公開（公告）號: CN112613796A
• 公開（公告）日: 2021-04-06
• 發明（設計）人: 王博實
• 申請（專利權）人: 中國農業銀行股份有限公司
• 主分類號: G06Q10/06
• 分類號: G06Q10/06;G06Q40/00
• 代理公司: 北京集佳知識產權代理有限公司 11227
• 代理人: 趙曉榮

本申請公開一種金融風險預測方法、金融風險評分卡的生成方法和裝置。進行金融風險預測和生成評分卡之前，建立金融知識圖譜；從金融知識圖譜中確定目標頂點所屬的社區；根據社區內所有頂點的金融負面信息獲得社區的風險社區因子；獲得金融知識圖譜中目標頂點參與的傳導路徑上，從一級頂點到目標頂點之間相鄰接的兩個頂點間的衰減權重；根據衰減權重和傳導路徑獲得目標頂點的風險傳導因子。根據目標頂點的風險社區因子和/或目標頂點的風險傳導因子預測目標頂點的金融風險或者生成目標頂點的金融風險評分卡。提出的風險社區因子和風險傳導因子提升商戶金融風險評定的準確性，提升了金融場景下風險管控的有效性。

技術領域

本申請涉及數據處理技術領域，特別是涉及一種金融風險預測方法、金融風險評分卡的生成方法和裝置。

背景技術

當前互聯網金融場景活躍發展，個人客戶風險管控較為成熟，但商戶風險管理一直是短板。依托線上支付、繳費等場景平臺，各大商業銀行互聯網場景商戶數量快速擴張。但在業務發展的同時，場景商戶風險管理工作中存在的問題也日益凸顯。

首先，在商戶準入方面，目前缺少豐富的商戶身份識別和盡職調查手段。其次，在商戶經營管理階段，缺乏日常商戶經營的跟蹤監測和實時預警機制。同時，在商戶巡檢環節，缺乏有針對性的可疑商戶巡檢機制。另外，人民銀行下發了一系列監管要求，各家商業銀行均面臨不同程度監管和合規隱患。

經過調研，目前各大商業銀行已普遍引入商戶評級等管理機制，以補齊互聯網場景商戶功能短板。從技術角度，商戶風險評價通用解決方案是建立專家評分卡，通過商戶注冊信息、工商信息、結算賬戶信息等數百項風險因子，結合專家經驗及數據分析手段，賦予評價因子不同風險權重，匯總得到最終商戶風險評分。根據一般商戶風險評分卡設計，風險等級可分為高、較高、一般、較低、低五個風險等級。

近年來工商及司法糾紛案件易集群出現，近年來欺詐案件頻發，呈現出產業鏈化、高科技化、多渠道化發展趨勢。目前商戶風險評估方案中，只考慮單個商戶實體信息，未能充分利用商戶間及商戶法人間的關聯信息，無法有效利用公共數據資源。為確保場景金融業務健康快速發展，提升商業銀行互聯網金融風險管控能力，需建立可針對商戶的更完善的金融風險評估方案，搭建起能夠有效應對當前開放場景金融的風險控制體系和手段。

發明內容

基于上述問題，本申請提供了一種金融風險預測方法、金融風險評分卡的生成方法和裝置，以提升商戶風險評定的準確性，提升金融場景下風險管控的有效性。

本申請實施例公開了如下技術方案：

本申請第一方面提供一種金融風險預測方法，包括：

建立金融知識圖譜；所述金融知識圖譜中包括多個頂點，一個頂點表示一個商戶或者一個法人客戶，頂點之間的邊表示頂點之間具有的金融交易關系；

從所述金融知識圖譜中確定目標頂點所屬的社區；所述社區包括多個頂點；根據所述社區內所有頂點的金融負面信息獲得所述社區的風險社區因子；所述社區內所有頂點共享所述社區的風險社區因子；

獲得所述金融知識圖譜中所述目標頂點參與的傳導路徑上，從一級頂點到所述目標頂點之間相鄰接的兩個頂點間的衰減權重；根據所述衰減權重和所述傳導路徑獲得所述目標頂點的風險傳導因子；

根據所述目標頂點的風險社區因子和/或所述目標頂點的風險傳導因子預測所述目標頂點的金融風險。

可選地，所述從所述金融知識圖譜中確定目標頂點所屬的社區，包括：

通過標簽傳播LPA算法從所述金融知識圖譜中確定目標頂點所屬的社區。

可選地，所述根據所述社區內所有頂點的金融負面信息獲得所述社區的風險社區因子，包括：

獲得所述社區內所有頂點的網頁級別PR值；