[發明專利]基于低延遲復雜事件的做市策略引擎系統

有效

• 申請號: 202011553325.4
• 申請日: 2020-12-24
• 公開（公告）號: CN113065954B
• 公開（公告）日: 2023-09-29
• 發明（設計）人: 胡嘉偉;余峰;張備戰;王維;張海榮;李思昌;張勇;王楨;董紹嬋
• 申請（專利權）人: 上海金融期貨信息技術有限公司
• 主分類號: G06Q40/04
• 分類號: G06Q40/04;G06Q40/06;G06F8/41;G06F8/30
• 代理公司: 上海專利商標事務所有限公司 31100
• 代理人: 施浩

本發明公開了基于低延遲復雜事件的做市策略引擎系統，確保運行速度的同時極大提升策略編寫的便利度，為速度與易用性間的矛盾提供解決方案。其技術方案為：使用基于LLVM的CEP引擎替換傳統的C++引擎，CEP引擎提供了一種易于學習的語言接口，同時結合面向過程性語言的順序、分支、循環結構以及類SQL語言的靈活多變特性，使其能夠快速響應規則(即量化策略)的變化，降低二次開發和日常維護成本；同時通過LLVM實現微秒級復雜流數據處理，從而全面解決金融期貨行業對流式數據處理低延遲、高靈活性的要求。本發明還提供了自定義的領域特定語言DSL用于策略編寫。

技術領域

本發明涉及金融做市商的做市策略引擎系統，具體涉及基于低延遲復雜事件處理技術實現的具備低延遲特點的做市策略引擎系統。

背景技術

復雜事件處理(Complex?Event?Processing，下文簡稱CEP)是一種基于動態環境中事件流的分析技術，事件在這里通常是有意義的狀態變化，通過分析事件間的關系，利用過濾、關聯、聚合等技術，根據事件間的時序關系和聚合關系制定檢測規則，持續地從事件流中查詢出符合要求的事件序列，最終分析得到更復雜的復合事件。CEP適合的場景包括實時風險管理、實時交易分析、網絡詐欺、網絡攻擊、市場趨勢分析等等。

期貨市場做市商制度是指在期貨市場上，為維持市場的流動性、滿足公眾投資者的投資需求，由具備一定實力和信譽的期貨經營機構作為指定交易商，不斷地向市場報出所負責期貨(期權)合約的買賣價格，并在該價位上接受投資者的買賣要求，以其自有賬戶與投資者進行期貨交易。

程序化交易是由計算機代替人腦執行操作，將交易員有規律有邏輯的手動操作策略，通過計算機程序實現自動化交易的操作系統。簡單來說，就是讓計算機代替交易員的主觀交易，讓系統根據策略對數據的自動統計和判斷，自主的執行交易指令。

由于做市商普遍有流動性的要求，因此做市商天然適合快速準確的程序化交易。為了滿足程序化要求，做市商通常會構建一套計算機軟件系統用于其量化策略的執行與分析。

從速度和易用性的角度，可以將現有的策略引擎大致分為兩類

1.以速度見長

此類引擎大多提供C++接口用于編寫量化策略，但由于C++本身的難度、學習曲線、調試難度，此類策略的編寫往往需要專業的IT人員來進行，對于主要是從事交易業務的做市商來說，這顯然是一個不小的負擔。

2.以易用性見長

此類引擎大多將底層封裝后提供python、matlab之類的接口，對于非計算機出身的基金經理來說，這顯然更容易接受一點；但隨之而來的就是程序運行速度的降低，而在金融市場，速度就意味著勝率。

因此，目前業界亟待一種技術來克服上述的易用性和速度快慢之間的矛盾，全解解決金融行業尤其是其中的期貨行業對流式數據處理低延遲、高靈活性的要求。

發明內容

以下給出一個或多個方面的簡要概述以提供對這些方面的基本理解。此概述不是所有構想到的方面的詳盡綜覽，并且既非旨在指認出所有方面的關鍵性或決定性要素亦非試圖界定任何或所有方面的范圍。其唯一的目的是要以簡化形式給出一個或多個方面的一些概念以為稍后給出的更加詳細的描述之序。

本發明的目的在于解決上述問題，提供了一種基于低延遲復雜事件的做市策略引擎系統，確保了運行速度的同時又極大提升了策略編寫的便利度，為速度與易用性之間的矛盾提供了很好的解決方案。

本發明的技術方案為：本發明揭示了一種基于低延遲復雜事件的做市策略引擎系統，系統包括：

訂閱線程單元，用于訂閱定價模塊、交易風控模塊、上下場服務模塊、前置查詢模塊產生的消息，實時寫入異步消息隊列中；

發布線程單元，用于向交易風控模塊發布報單/報價請求，向前置查詢模塊發送策略運行狀態消息；